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金融風險管理手冊 版權信息
- ISBN：9787111543367
- 條形碼：9787111543367 ; 978-7-111-54336-7
- 裝幀：暫無
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
金融風險管理手冊 本書特色
這是關于風險管理的權威之作。本書不僅描述了模擬算法如何解決實踐問題，而且也展示了各種模擬方法的準確性和有效性在風險管理中是不可或缺的。這本書讓讀者能更好地領會到金融風險管理的知識，同時加深對那些無法用傳統方法定價的金融產品的理解。本書還包括如下特點：每一章的案例都源于咨詢項目、現實研究及課程教學囊括了如下課題：波動率、固定收益的衍生品、libor市場模型和風險測度24種被廣泛認同的模擬模型每章都有相應的評論、數據集和程序作為從業人員的參考書，《金融風險管理手冊》可應用于與金融、商業、應用統計、計量和工程等領域；同時對于研究生和mba學員來說，也可作為金融風險管理和模擬課堂上重要的參考和補充。
金融風險管理手冊 內容簡介
這是關于風險管理的權威之作。本書不僅描述了模擬算法如何解決實踐問題，而且也展示了各種模擬方法的準確性和有效性在風險管理中是不可或缺的。
金融風險管理手冊 目錄
目錄叢書序一（楊農）叢書序二（宋光輝）譯者序（李冬昕）前言第1章excel vba的入門111如何啟動excel vba112vba編程的基本要素713vba調用c 1714sub過程和function過程1815隨機數生成2516本書定義的函數列表27第2章基礎知識3421鞅和伊藤積分的簡介3522波動率5123盯市與校準5524方差縮減技術57第3章結構化產品7331何時不必須進行模擬7432布萊克斯科爾斯模型和歐式期權的模擬7633美式期權8234范圍積息結構性存款9135外匯累計期權：中信泰富事件9836人壽保險合同10937多資產的衍生工具112第4章波動率建模12441局部波動率模型：仿真與二叉樹12542heston隨機波動模型13843heston模型下的奇異期權價格模擬14544garch期權定價模型15845跳躍擴散模型166第5章固定收益衍生品ⅰ：短期利率模型17851構建收益率曲線18052hullwhite模型19553利用直接模擬法對利率衍生品進行定價20454使用三叉樹法為利率衍生品定價210第6章固定收益衍生品ⅱ：libor市場模型21761libor市場模型22062利率上限和互換期權的校準22763不同遠期測度方法的仿真24364百慕大互換期權的三因素模型25165結語254第7章信用衍生工具與交易對手信用風險25671信用風險結構化模型25872vasicek單因子模型26273信用衍生品定價的copula方法27474交易對手信用風險288第8章在險價值及風險度量30481在險價值var30482參數法下的var30683δ正態近似31584δ伽馬近似31885var仿真方法32086var相關的風險度量33287var回測340第9章希臘值34391布萊克斯科爾斯模型希臘值34592二叉樹模型中的希臘值34893有限差分逼近方法35094似然率方法35495順向微分法35996利用不連續收益函數計算希臘值372附錄參考文獻
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金融風險管理手冊 作者簡介
作者陳毅恒（N.H. Chan） 香港中文大學的卓敏統計學講座教授（ChohMing Li Chair Professor of Statistics），也是6本雜志的副主編。陳博士也是《時間序列：基于R和SPlus軟件的金融應用》（Time Series：Applications to Finance with R and SPlus）一書的作者。王海嬰（H.Y. Wong） 香港中文大學教授及統計系副主任，他研究領域包括數據分析、統計計算、風險管理和隨機分析。譯者李冬昕 南京大學工程管理學院助理教授，管理科學與工程博士，哥倫比亞大學經濟系攻讀聯合培養博士研究生。曾任上海證券交易所金融創新實驗室研究員，并于2013年上海證券交易所博士后出站。目前同時擔任某基金公司投研總監等職務。主持國家自然科學基金等國家及省部級課題6項，參與國家重點課題等10余項；獲得包括Chinese Finance Association（全美華人金融協會）最佳論文獎、中國證監會2012年優秀課題在內的多項獎勵。郭培俊 先后畢業于中山大學數學專業和西南財經大學金融工程專業，現就職于國信證券經紀事業部衍生品中心，從事期權等衍生品的風險管理實務工作，曾參與上交所期權業務的籌備工作。
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