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住房抵押貸款證券化風險與定價研究 版權信息
- ISBN：9787509640524
- 條形碼：9787509640524 ; 978-7-5096-4052-4
- 裝幀：暫無
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
住房抵押貸款證券化風險與定價研究 本書特色
《住房抵押貸款證券化風險與定價研究》基于我國住房抵押貸款支持證券的發展現狀，重點研究了以下問題：首先，對住房抵押貸款支持證券風險與定價過程中涉及的違約風險、提前償付風險做了一個比較全面的研究和探討；其次，以住房抵押貸款合同期內借款人資產價值大化為目標，以借款人資產非負為約束條件，構建償付率的動態優化模型，求取優化模型解析解，從理論上分析借款人的優償付策略；再次，以我國一只住房抵押貸款支持證券“建元-2005”資產池作為研究對象，對動態償付模型的影響因素進行初步的驗證；*后，構建轉付型MBS定價模型，并利用蒙特卡洛方法模擬定價。
住房抵押貸款證券化風險與定價研究 內容簡介
《住房抵押貸款證券化風險與定價研究》基于我國住房抵押貸款支持證券的發展現狀，重點研究了以下問題：首先，對住房抵押貸款支持證券風險與定價過程中涉及的違約風險、提前償付風險做了一個比較全面的研究和探討；其次，以住房抵押貸款合同期內借款人資產價值大化為目標，以借款人資產非負為約束條件，構建償付率的動態優化模型，求取優化模型解析解，從理論上分析借款人的優償付策略；再次，以我國一只住房抵押貸款支持證券“建元-2005”資產池作為研究對象，對動態償付模型的影響因素進行初步的驗證；*后，構建轉付型MBS定價模型，并利用蒙特卡洛方法模擬定價。
住房抵押貸款證券化風險與定價研究 目錄
第1章 緒論
1．1 選題背景與問題提出
1．2 研究目的
1．3 文獻回顧
1．4 可能的創新和特色
1．5 結構安排
第2章 住房抵押貸款證券化基礎理論與我國的實踐
2．1 住房抵押貸款證券化的內涵
2．2 住房抵押貸款證券化的品種
2．3 我國住房抵押貸款證券化的發展
第3章 MBS風險與定價理論基礎
3．1 提前償付風險第1章 緒論
1．1 選題背景與問題提出
1．2 研究目的
1．3 文獻回顧
1．4 可能的創新和特色
1．5 結構安排
第2章 住房抵押貸款證券化基礎理論與我國的實踐
2．1 住房抵押貸款證券化的內涵
2．2 住房抵押貸款證券化的品種
2．3 我國住房抵押貸款證券化的發展
第3章 MBS風險與定價理論基礎
3．1 提前償付風險
3．2 違約風險
3．3 利率風險
3．4 MBS定價原理
第4章 MBS償付風險的理論模型分析
4．1 貸款償付現金流分析
4．2 動態*優提前償付（違約）率模型
4．3 與基于期權理論的提前償付（違約）模型的比較
第5章 我國MBS提前償付風險的影響因素分析
5．1 數據來源與樣本選擇
5．2 提前償付率特征分析
5．3 提前償付影響因素的計量研究
5．4 研究結論
第6章 我國MBS違約風險的影響因素分析
6．1 數據來源與樣本選擇
6．2 違約率、違約回收率特征分析
6．3 違約率影響因素的計量研究
6．4 結論
第7章 MBS定價分析
7．1 MBS定價模型
7．2 參數（過程）設定
7．3 蒙特卡洛模擬（Monte Car1o Simu1ation）
7．4 蒙特卡洛模擬結果分析
7．5 小結
第8章 結論與不足
8．1 主要結論
8．2 研究不足與方向
參考文獻信息
1．1 選題背景與問題提出
1．2 研究目的
1．3 文獻回顧
1．4 可能的創新和特色
1．5 結構安排
第2章 住房抵押貸款證券化基礎理論與我國的實踐
2．1 住房抵押貸款證券化的內涵
2．2 住房抵押貸款證券化的品種
2．3 我國住房抵押貸款證券化的發展
第3章 MBS風險與定價理論基礎
3．1 提前償付風險第1章 緒論
1．1 選題背景與問題提出
1．2 研究目的
1．3 文獻回顧
1．4 可能的創新和特色
1．5 結構安排
第2章 住房抵押貸款證券化基礎理論與我國的實踐
2．1 住房抵押貸款證券化的內涵
2．2 住房抵押貸款證券化的品種
2．3 我國住房抵押貸款證券化的發展
第3章 MBS風險與定價理論基礎
3．1 提前償付風險
3．2 違約風險
3．3 利率風險
3．4 MBS定價原理
第4章 MBS償付風險的理論模型分析
4．1 貸款償付現金流分析
4．2 動態*優提前償付（違約）率模型
4．3 與基于期權理論的提前償付（違約）模型的比較
第5章 我國MBS提前償付風險的影響因素分析
5．1 數據來源與樣本選擇
5．2 提前償付率特征分析
5．3 提前償付影響因素的計量研究
5．4 研究結論
第6章 我國MBS違約風險的影響因素分析
6．1 數據來源與樣本選擇
6．2 違約率、違約回收率特征分析
6．3 違約率影響因素的計量研究
6．4 結論
第7章 MBS定價分析
7．1 MBS定價模型
7．2 參數（過程）設定
7．3 蒙特卡洛模擬（Monte Car1o Simu1ation）
7．4 蒙特卡洛模擬結果分析
7．5 小結
第8章 結論與不足
8．1 主要結論
8．2 研究不足與方向
參考文獻信息
展開全部
住房抵押貸款證券化風險與定價研究 作者簡介
王剛，男，1985年生，江蘇南通人，南京理工大學博士后。先后供職于如皋港經濟開發區管委會、如皋市委農村工作辦公室等部門。近年來，主要從事金融風險管理、農村金融改革、產業政策績效等方面的探索和研究。在《國際金融研究》等雜志上發表論文多篇。
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