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固定收益證券 版權信息
- ISBN：9787301156322
- 條形碼：9787301156322 ; 978-7-301-15632-2
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
固定收益證券 內容簡介
《固定收益證券》是一本關于固定收益證券定價和利率風險管理的教材，涵蓋固定收益證券領域的傳統知識與*新發展。 《固定收益證券》分為三大部分：**章對固定收益證券和國內外市場現狀進行了概述；第二章至第六章為初級部分；包括基本固定收益證券的分析與定價、靜態利率期限結構模型、初級利率風險管理技術和固定收益證券資產組合管理策略；第七章至第九章為高級部分。詳細介紹了利率期限結構動態模型、利率期權定價方法和高級利率風險管理技術．其中對利率期限結構的靜態主成分分析、因子分析、曲線擬合技術、動態利率模型原理和運用的詳細介紹是本教材的*大特色。全書強調知識的應用性，強調理論模型的嚴謹性，配有大量豐富且貼近觀實的案例，注重市場直覺的培養，力求為讀者提供易于理解和可直接應用的知識和工具。 《固定收益證券》可作為普通高等院校金融學、金融工程等專業”固定收益證券”課程本科生和研究生的教科書，還可作為金融機構從業人員的培訓教材及相關領域研究人員、行業監管人員的參考書。
固定收益證券 目錄
**章 固定收益證券概述
**節 理解固定收益證券
第二節 基礎性債務工具
第三節 固定收益證券衍生品
第四節 結構性債務工具
第五節 固定收益證券市場
第二章 債券價格與收益率
**節 貨幣的時間價值
第二節 利率
第三節 債券定價
第四節 債券的收益率分析
第五節 債券的報價 附錄
第三章 利率遠期、利率期貨與利率互換
**節 利率遠期
第二節 利率期貨
**節 理解固定收益證券
第二節 基礎性債務工具
第三節 固定收益證券衍生品
第四節 結構性債務工具
第五節 固定收益證券市場
第二章 債券價格與收益率
**節 貨幣的時間價值
第二節 利率
第三節 債券定價
第四節 債券的收益率分析
第五節 債券的報價 附錄
第三章 利率遠期、利率期貨與利率互換
**節 利率遠期
第二節 利率期貨
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固定收益證券 作者簡介
陳蓉，博士，廈門大學副教授，美國康奈爾大學經濟學博士后，東南融通系統工程有限公司博士后，曾在美國北卡羅來納大學(夏洛特)數學與統計學系訪問并任教。研究領域：金融工程、固定收益證券、結構性衍生產品與風險管理。在《經濟學動態》、《統計研究》、《經濟學家》、《國際金融研究》、《廈門大學學報(哲社版)》等期刊上發表10多篇論文，出版合著、合譯、改編英文教材等共5部。主持6項金融產品設計、定價與風險管理方向的課題。曾任國內著名財經報紙《21世紀經濟報道》和《國際金融報》特約撰稿人
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