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金融數量分析-基于MATLAB編程-(第3版) 版權信息
- ISBN：9787512414280
- 條形碼：9787512414280 ; 978-7-5124-1428-0
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
金融數量分析-基于MATLAB編程-(第3版) 本書特色
本書中的案例來源于作者的實際工作。充分體現“案例的實用性、程序的可模仿性”，案例程序中附有詳細的注釋。例如，投資組合管理、kmv模型計算、期權定價模型與數值方法、風險價值var的計算等案例程序，讀者可以直接使用或根據需要在源代碼基礎上進行修改、完善。 本書共23章。前兩章分別對金融市場的基本概況與matlab的基礎知識進行概述；接下來為20個金融分析的案例（含完整、穩健的程序），包括matlab數據交互、現金流分析、隨機模擬、投資組合管理、kmv模型計算、期權定價模型與數值方法、固定收益工具分析及久期與凸度計算、風險價值var計算、期貨或股票的技術分析圖繪制等；*后一章匯集實用的matlab金融編程技巧。 本書主要適用于高校理工科、經濟金融學科及數量分析方面的研究生，以及經濟金融相關方面的研究人員和從業人員等。
金融數量分析-基于MATLAB編程-(第3版) 內容簡介
matlab、金融達人的經典暢銷圖書。量化投資**利器。
金融數量分析-基于MATLAB編程-(第3版) 目錄
第1章 金融市場與金融產品
1.1 金融市場
1.1.1 貨幣市場
1.1.2 資本市場
1.1.3 商品市場
1.2 金融機構
1.2.1 存款性金融機構
1.2.2 非存款性金融機構
1.2.3 家庭或個人
1.3 基礎金融工具
1.3.1 原生金融工具
1.3.2 衍生金融工具
1.3.3 金融工具的基本特征
1.4 金融產品
1.5 金融產品風險
第2章 matlab基礎知識概述
2.1 matlab的發展歷程和影響
2.2 基本操作
2.2.1 操作界面
2.2.2 help幫助
2.2.3 系統變量
2.3多項式運算
2.3.1 多項式表達方式
2.3.2 多項式求解 一
2.3.3 多項式乘法(卷積)
2.4 多項式的曲線擬合
2.4.l 函數擬合
2.4.2 曲線擬合工具cftool
2.4.3 多項式插值
2.5微積分計算
2.5.1 數值積分計算
2.5.2 符號積分計算
2.5.3 數值微分運算
2.5.4 符號微分運算
2.6 矩陣計算
2.6.1 線性方程組的求解
2.6.2 矩陣的特征值和特征向量
2.6.3 矩陣求逆
2.7 m函數編程規則
2.8 繪圖函數
2.8.1 簡易函數繪圖
2 8.2 二維圖形繪制
2.8.3 三維圖形繪制
2.8.4 等高線圖形繪制
2.8.5 二維彩圖繪制
2.8.6 矢量場圖繪制
2.8.7 多邊形圖繪制
第3章 matlab與excel文件的數據交換
3.1 案例背景
3.2 數據交互函數
3.2.1 獲取文件信息函數xlsfinfo
3.2.2 讀取數據函敷xlsread
3.2.3 寫人數據函數xlswrite
3.2.4 交互界面函數uiimport
3.3 exccl—link宏
3.3.1 加載excel-link宏
3 3.2 使用excel一link宏
3.3.3 excel 2007加載與使用宏
3.4 交互實例
3.4.1 基金相關性的計算
3.4.2 多個文件的讀取和寫入
3.5 數據的平滑處理
3.5.1 smooth函數
3.5.2 smooothts函數
3.5.3 metdfiltl函數
3.6 數據的標準化變換
3.6.l 數據的標準化常用方法
3.6.2 數據的極差規格化變換
……
第4章 matlab與數據庫的數據交互
第5章 貸款按揭與保險產品——現金流分析案例80
第6章 隨機模擬——概率分布與隨機數
第7章 cftool數據擬合——gdp與用電量增速分析
第8章 策略模擬——組合保險策略分析
第9章 kmv模型求解——方程與方程組的數值解
第10章 期權定價模型與數值方法
第11章 股票掛鉤結構分析
第13章 基金評價與投資組合績效
第14章 風險價值var計算
第15章 跟蹤誤差*小化——非線性*小二乘法matlab編程
第16章 分形技術——移動平均hurst指數計算
第17章 固定收益證券的久期與凸度計算
第18章 利率期限結構與利率模型
第19章 線性優化理論與方法
第20章 非線性優化理論與方法
第21章 資產收益率分布的擬合與檢驗
第22章 技術分析——指標計算與繪圖
第23章 編程實用技巧
附錄a 使用matlab進行國內期貨交易
附錄b 基于datahouse的數據獲取
參考文獻
1.1 金融市場
1.1.1 貨幣市場
1.1.2 資本市場
1.1.3 商品市場
1.2 金融機構
1.2.1 存款性金融機構
1.2.2 非存款性金融機構
1.2.3 家庭或個人
1.3 基礎金融工具
1.3.1 原生金融工具
1.3.2 衍生金融工具
1.3.3 金融工具的基本特征
1.4 金融產品
1.5 金融產品風險
第2章 matlab基礎知識概述
2.1 matlab的發展歷程和影響
2.2 基本操作
2.2.1 操作界面
2.2.2 help幫助
2.2.3 系統變量
2.3多項式運算
2.3.1 多項式表達方式
2.3.2 多項式求解 一
2.3.3 多項式乘法(卷積)
2.4 多項式的曲線擬合
2.4.l 函數擬合
2.4.2 曲線擬合工具cftool
2.4.3 多項式插值
2.5微積分計算
2.5.1 數值積分計算
2.5.2 符號積分計算
2.5.3 數值微分運算
2.5.4 符號微分運算
2.6 矩陣計算
2.6.1 線性方程組的求解
2.6.2 矩陣的特征值和特征向量
2.6.3 矩陣求逆
2.7 m函數編程規則
2.8 繪圖函數
2.8.1 簡易函數繪圖
2 8.2 二維圖形繪制
2.8.3 三維圖形繪制
2.8.4 等高線圖形繪制
2.8.5 二維彩圖繪制
2.8.6 矢量場圖繪制
2.8.7 多邊形圖繪制
第3章 matlab與excel文件的數據交換
3.1 案例背景
3.2 數據交互函數
3.2.1 獲取文件信息函數xlsfinfo
3.2.2 讀取數據函敷xlsread
3.2.3 寫人數據函數xlswrite
3.2.4 交互界面函數uiimport
3.3 exccl—link宏
3.3.1 加載excel-link宏
3 3.2 使用excel一link宏
3.3.3 excel 2007加載與使用宏
3.4 交互實例
3.4.1 基金相關性的計算
3.4.2 多個文件的讀取和寫入
3.5 數據的平滑處理
3.5.1 smooth函數
3.5.2 smooothts函數
3.5.3 metdfiltl函數
3.6 數據的標準化變換
3.6.l 數據的標準化常用方法
3.6.2 數據的極差規格化變換
……
第4章 matlab與數據庫的數據交互
第5章 貸款按揭與保險產品——現金流分析案例80
第6章 隨機模擬——概率分布與隨機數
第7章 cftool數據擬合——gdp與用電量增速分析
第8章 策略模擬——組合保險策略分析
第9章 kmv模型求解——方程與方程組的數值解
第10章 期權定價模型與數值方法
第11章 股票掛鉤結構分析
第13章 基金評價與投資組合績效
第14章 風險價值var計算
第15章 跟蹤誤差*小化——非線性*小二乘法matlab編程
第16章 分形技術——移動平均hurst指數計算
第17章 固定收益證券的久期與凸度計算
第18章 利率期限結構與利率模型
第19章 線性優化理論與方法
第20章 非線性優化理論與方法
第21章 資產收益率分布的擬合與檢驗
第22章 技術分析——指標計算與繪圖
第23章 編程實用技巧
附錄a 使用matlab進行國內期貨交易
附錄b 基于datahouse的數據獲取
參考文獻
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金融數量分析-基于MATLAB編程-(第3版) 作者簡介
鄭志勇（Ariszheng） 運籌學與控制論碩士，北京合晶睿智執行合伙人，中國量化投資學會專家，先后就職于中國銀河證券、銀華基金、方正富邦基金，從事金融產品研究與設計工作。專注于產品設計、量化投資、MATLAB相關領域的研究，尤其對于各種結構化產品、分級基金產品有著深入的研究。編著的圖書有：《金融數量分析：基于MATLAB編程》《多資產投資實踐》《金融與經濟中的數值方法》等。微信訂閱號：Ariszheng。
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