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應用時間序列分析 版權信息
- ISBN：9787302668435
- 條形碼：9787302668435 ; 978-7-302-66843-5
- 裝幀：平裝-膠訂
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
應用時間序列分析 本書特色
本書系統性闡述時間序列分析理論與方法，并加入非線性時間序列分析內容，通過案例輔以軟件實現過程，讓讀者能理解時間序列建模思想的同時，能熟練應用軟件對方法加以應用。
應用時間序列分析 內容簡介
本書以主流時間序列分析為主要內容，涵蓋線性、非線性時間序列分析，線性時間序列分析包括單變量平穩時間序列分析以及多變量非平穩時間序列分析，非線性時間序列分析包括常用的平滑轉換自回歸模型、閾值自回歸模型、自回歸條件異方差模型。本書內容闡述清晰、邏輯性強，突出時間序列分析方法思想的講授，并輔以案例及軟件實現過程、閱讀材料、習題、原始數據等，便于讀者掌握知識、學會應用。
本書可以作為經濟類、管理類本科生和研究生教材，也可作為教師及經濟管理工作者的參考用書。
應用時間序列分析應用時間序列分析 前言
作為計量經濟學的分支，時間序列分析研究單變量、多變量時間序列的建模理論與方法，是一門應用性非常強的學科，在經濟、管理領域的各個方面都有廣泛的應用。掌握時間序列分析理論與方法可以增強對社會經濟現象定量分析的能力，強化經濟問題研究的手段，提高實際工作的決策水平。
本書共包括12章內容，系統地闡述了時間序列分析的理論和方法。前7章講授單變量平穩線性時間序列分析的內容，第8、9章講授多變量非平穩線性時間序列分析的內容，第10、11、12章講授非線性時間序列分析的內容。根據編著本書的初衷，本書有如下幾個特點。
（1）突出引入思政元素。書中引入的例題絕大多數來自于實際經濟數據，通過量化數據和背景解析兩個方面設計合理的“思政要點與育人目標”，通過運用時間序列分析理論與方法對相關數據的量化分析，幫助學生了解當下中國經濟現實；同時，在時間序列分析的理論講解中將辯證思維、實事求是等統計思想傳授給學生。
（2）突出時間序列分析理論的思想講授。為使學生能深入理解時間序列分析理論與方法，本書側重講述相關理論與方法的原理、思想，讓學生能知其所以然，并能靈活應用。
（3）突出地厘清時間序列分析內容脈絡并介紹*新研究成果。時間序列分析的內容龐雜，有不同分支，本書以主流時間序列分析內容設計，同時將各分支的關系講清楚，讓學生了解時間序列分析發展的脈絡，并將*新研究成果介紹給學生。
應用時間序列分析 目錄
第1章 導論 1
1.1 概念 1
1.2 時間序列構成要素的分析 4
1.3 時間序列分析發展歷史 10
練習題 10
即測即練 11
第2章 基礎知識 12
2.1 數理定義 12
2.2 平穩時間序列 14
2.3 偏自相關函數 17
2.4 遍歷性 19
2.5 隨機序列的特征描述 20
練習題 21
即測即練 22
第3章 線性平穩時間序列模型 23
3.1 自回歸模型 23
3.2 滑動平均模型 25
3.3 自回歸滑動平均模型 27
練習題 29
即測即練 30
第4章 平穩時間序列模型的建立 31
4.1 模型定階 31
4.2 模型參數估計 40
4.3 *小二乘估計 43
4.4 模型的適應性檢驗 45
練習題 49
即測即練 51
第5章 平穩時間序列預測 52
5.1 *小均方誤預測法 52
5.2 條件期望預測法 56
練習題 59
即測即練 60
第6章 非平穩時間序列分析 61
6.1 非平穩序列的識別 61
6.2 非平穩時間序列的平穩化 63
6.3 ARIMA模型 69
練習題 69
即測即練 70
第7章 季節時間序列分析 71
7.1 隨機季節模型 71
7.2 乘積季節模型 72
7.3 季節時序模型的建立 74
練習題 76
即測即練 76
第8章 單位根及檢驗 77
8.1 時間序列非平穩問題的提出 77
8.2 單位根過程 79
8.3 維納過程和泛函中心極限定理 84
8.4 單位根過程的假設檢驗 87
8.5 蒙特卡洛模擬方法 88
8.6 增廣的迪基-福勒（ADF）檢驗法 97
即測即練 98
第9章 協整理論 99
9.1 協整理論的建立和意義 99
9.2 兩變量的E-G協整檢驗 100
9.3 多變量協整關系的檢驗 101
9.4 Granger因果關系檢驗 107
9.5 誤差修正模型（ECM） 108
9.6 脈沖響應函數和方差分解 110
即測即練 113
第10章 平滑轉換自回歸模型 114
10.1 非線性檢驗 114
10.2 STAR模型 116
10.3 STAR模型的建立 118
即測即練 125
第11章 自回歸條件異方差模型 126
11.1 時間序列異方差特征 126
11.2 ARCH模型及檢驗 127
11.3 GARCH模型 131
11.4 ARCH模型其他形式 134
即測即練 136
第12章 門限自回歸模型 137
12.1 基本門限自回歸模型 137
12.2 線性檢驗及參數估計 140
12.3 門限自回歸模型擴展 145
即測即練 146
參考文獻 147
附錄 148
展開全部
應用時間序列分析 作者簡介
趙春艷，教授，博士生導師，現任經濟與金融學院副院長。自工作以來，主講本科生《時間序列分析》和研究生《多變量時間序列分析》、《應用統計學》等課程；主持省部級教改項目2項；出版《應用統計學及python應用》、《應用統計學》、《營銷調研方法論基礎》教材3部，《平滑轉換自回歸模型的理論與應用研究》、《趨勢結構斷點經濟時間序列協整理論與應用研究》專著2部；在《數量經濟技術經濟研究》、《統計研究》等發表代表性論文十余篇；承擔、參與多項國家級、省級科研項目；獲陜西省教學成果獎3項，獲陜西省哲學社會科學優秀成果獎2項。
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