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巨災債券的創新設計與定價研究 版權信息
- ISBN：9787521852103
- 條形碼：9787521852103 ; 978-7-5218-5210-3
- 裝幀：平裝-膠訂
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
巨災債券的創新設計與定價研究 內容簡介
考慮到當前資本市場投資者需求的多樣化和風險偏好的不同，本書構建了風險程度不同的幾種巨災債券——單事件觸發巨災債券、雙事件觸發巨災債券、多事件觸發巨災債券。綜合運用極值理論、Copula函數和機器學習等方法來構建巨災損失風險評估模型，在此基礎上采用無套利和均衡等定價方法給出不同觸發機制下的巨災債券價格。通過對巨災債券定價問題的研究，可以不斷豐富巨災債券產品，以滿足不同風險偏好投資者的需求，進而提高巨災債券的市場容量。本書構建的定價模型較現有巨災定價模型在巨災變量間相關性刻畫、觸發值設定等都有一定的改進和完善，相應的研究成果可為巨災相關管理部門提供新思路，具有較高的應用價值和政策性推廣前景。本研究的理論意義：針對當前巨災債券定價研究中存在的一些不足，本書對巨災債券的定價模型進行了改進與完善，主要體現在債券觸發機制的設計、巨災損失風險的評估和巨災債券價格的估算等多個方面，不僅豐富了現有巨災債券定價的研究，還為我國發行巨災債券的供了一定的理論根據和技術支撐。現實意義：（1）巨災債券通過證券化的形式，將集中于保險公司、再保險公司和政府的風險通過資本市場進行分散。這在客觀上提高了保險機構的損失償付能力、擴大了承保巨災風險的范圍，有利于巨災風險的管理。（2）豐富資產證券市場，為投資者提供新的投資產品。巨災產品的價格與資本市場的其他產品相關程度很低，可以作為一種新的投資組合產品，參與投資決策。
巨災債券的創新設計與定價研究 目錄
第1章 緒論
1.1 選題背景
1.2 研究意義
1.3 研究現狀
1.4 研究內容和研究方法
1.5 創新之處
第2章 巨災債券的相關理論基礎
2.1 相關概念界定
2.2 巨災風險的分類、主要特征和經濟效應
2.3 巨災債券的基本結構
2.4 巨災債券的發行基本情況與實例分析
2.5 巨災債券的定價基本原理、優勢與不足
2.6 本章小結
第3章 基于POT模型的單事件觸發巨災債券定價研究
3.1 巨災損失的POT模型構建
3.2 巨災損失的VaR估計
3.3 基于POT模型的單事件觸發巨災債券定價
3.4 實證分析
3.5 本章小結
第4章 基于Copula-POT模型的雙事件觸發巨災債券定價研究
4.1 Copula函數的理論分析
4.2 巨災損失的CVaR估計
4.3 基于Copula-POT模型的雙事件觸發巨災債券定價
4.4 實證分析
4.5 本章小結
第5章 基于藤Copula模型的多事件觸發巨災債券定價研究
5.1 藤Copula模型及其參數估計
5.2 基于藤Copula和常用多元Copula的CVaR和CES估計
5.3 基于藤Copula模型的多事件觸發巨災債券定價
5.4 實證分析
5.5 建立的單、雙、多事件觸發巨災債券定價模型的比較分析
5.6 本章小結
第6章 基于連續時間動態模型的巨災債券無差異定價研究
6.1 模型構建與主要結論
6.2 實例計算和敏感度分析
6.3 本章小結
第7章 基于Copula函數的分層巨災債券定價研究
7.1 模型設定與構建
7.2 實證分析
7.3 定價分析
7.4 本章小結
第8章 基于隱馬爾可夫模型的臺風風險評估與巨災債券定價研究
8.1 基于隱馬爾可夫的臺風風險評估模型與巨災債券定價模型
8.2 實證分析
8.3 本章小結
第9章 政策建議
9.1 建立巨災數據庫
9.2 提高巨災保險水平
9.3 建立全面的巨災債券服務體系
9.4 發行交叉風險的巨災債券
第10章 研究結論與未來展望
10.1 研究結論
10.2 未來展望
附錄
參考文獻
1.1 選題背景
1.2 研究意義
1.3 研究現狀
1.4 研究內容和研究方法
1.5 創新之處
第2章 巨災債券的相關理論基礎
2.1 相關概念界定
2.2 巨災風險的分類、主要特征和經濟效應
2.3 巨災債券的基本結構
2.4 巨災債券的發行基本情況與實例分析
2.5 巨災債券的定價基本原理、優勢與不足
2.6 本章小結
第3章 基于POT模型的單事件觸發巨災債券定價研究
3.1 巨災損失的POT模型構建
3.2 巨災損失的VaR估計
3.3 基于POT模型的單事件觸發巨災債券定價
3.4 實證分析
3.5 本章小結
第4章 基于Copula-POT模型的雙事件觸發巨災債券定價研究
4.1 Copula函數的理論分析
4.2 巨災損失的CVaR估計
4.3 基于Copula-POT模型的雙事件觸發巨災債券定價
4.4 實證分析
4.5 本章小結
第5章 基于藤Copula模型的多事件觸發巨災債券定價研究
5.1 藤Copula模型及其參數估計
5.2 基于藤Copula和常用多元Copula的CVaR和CES估計
5.3 基于藤Copula模型的多事件觸發巨災債券定價
5.4 實證分析
5.5 建立的單、雙、多事件觸發巨災債券定價模型的比較分析
5.6 本章小結
第6章 基于連續時間動態模型的巨災債券無差異定價研究
6.1 模型構建與主要結論
6.2 實例計算和敏感度分析
6.3 本章小結
第7章 基于Copula函數的分層巨災債券定價研究
7.1 模型設定與構建
7.2 實證分析
7.3 定價分析
7.4 本章小結
第8章 基于隱馬爾可夫模型的臺風風險評估與巨災債券定價研究
8.1 基于隱馬爾可夫的臺風風險評估模型與巨災債券定價模型
8.2 實證分析
8.3 本章小結
第9章 政策建議
9.1 建立巨災數據庫
9.2 提高巨災保險水平
9.3 建立全面的巨災債券服務體系
9.4 發行交叉風險的巨災債券
第10章 研究結論與未來展望
10.1 研究結論
10.2 未來展望
附錄
參考文獻
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巨災債券的創新設計與定價研究 作者簡介
巢文，副教授，管理學博士，碩士生導師，現為福建理工大學管理學院審計教研室教師。以第一作者身份在《中國管理科學》等國內外權威刊物上發表十幾篇論文。主持福建省自科面上項目1項、福建省創新戰略聯合項目1項、福建省社科青年項目1項和省教育廳中青年教師教育科研項目1項，同時作為核心成員參與省部級以上課題多項。曾獲得福州大學研究生高水平學術成果獎和福州大學優秀博士學位論文，具有較扎實的理論功底和較豐富的科研經驗。
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