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風險模型:基于R的保險損失預測 版權信息
- ISBN：9787302482062
- 條形碼：9787302482062 ; 978-7-302-48206-2
- 裝幀：平裝
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
風險模型:基于R的保險損失預測 內容簡介
保險是經營風險的行業，風險的評估和定價是保險公司為核心的競爭力。《風險模型：基于R的保險損失預測》以保險業為研究對象，討論了相應的風險模型及其應用，主要包括損失概率、損失次數、損失金額和累積損失的分布模型以及它們的預測模型，同時還探討了巨災損失和相依風險的建模問題。在實證研究中，以R語言為計算工具，提供了詳細的程序代碼，方便讀者再現完整的計算過程。
《風險模型：基于R的保險損失預測》適合風險管理、保險與精算等相關專業的高年級學生、研究人員或從業人員參考。
風險模型:基于R的保險損失預測 目錄
第1章 風險度量
1．1 描述隨機變量的函數
1．1．1 分布函數
1．1．2 概率密度函數
1．1．3 生存函數
1．1．4 概率母函數
1．1．5 矩母函數
1．1．6 危險率函數
1．2 常用的風險度量方法
1．2．1 VaR
1．2．2 TVaR
1．2．3 基于扭曲變換的風險度量
第2章 損失金額分布模型
2．1 常用的損失金額分布
2．1．1 正態分布
2．1．2 指數分布
2．1．3 伽馬分布
2．1．4 逆高斯分布
2．1．5 對數正態分布
2．1．6 帕累托分布
2．1．7 韋布爾分布
2．2 新分布的生成
2．2．1 函數變換
2．2．2 混合分布
2．3 免賠額的影響
2．4 賠償限額的影響
2．5 通貨膨脹的影響
第3章 損失次數分布模型
3．1 （a，b，0）分布類
3．1．1 泊松分布
3．1．2 二項分布
3．1．3 負二項分布
3．1．4 幾何分布
3．2 （a，b，1）分布類
3．2．1 零截斷分布
3．2．2 零調整分布
3．3 零膨脹分布
3．4 復合分布
3．4．1 復合分布的概率計算
3．4．2 復合分布的比較
3．5 混合分布
3．6 免賠額對損失次數模型的影響
3．6．1 免賠額對（a，b，O）分布類的影響
3．6．2 免賠額對（a，b，1）分布類的影響
3．6．3 免賠額對復合分布的影響
第4章 累積損失分布模型
4．1 集體風險模型
4．1．1 準確計算
4．1．2 參數近似
4．1．3 Panjer遞推法
4．1．4 傅里葉近似
4．1．5 隨機模擬
4．2 個體風險模型
4．2．1 卷積法
4．2．2 參數近似法
4．2．3 復合泊松近似法
……
第5章 損失分布模型的參數估計
第6章 巨災損失模型
第7章 損失預測的廣義線性模型
第8章 損失金額預測模型
第9章 損失概率預測模型
第10章 損失次數預測模型
第11章 累積損失的預測模型
第12章 相依風險模型
第13章 貝葉斯風險模型
索引
參考文獻
1．1 描述隨機變量的函數
1．1．1 分布函數
1．1．2 概率密度函數
1．1．3 生存函數
1．1．4 概率母函數
1．1．5 矩母函數
1．1．6 危險率函數
1．2 常用的風險度量方法
1．2．1 VaR
1．2．2 TVaR
1．2．3 基于扭曲變換的風險度量
第2章 損失金額分布模型
2．1 常用的損失金額分布
2．1．1 正態分布
2．1．2 指數分布
2．1．3 伽馬分布
2．1．4 逆高斯分布
2．1．5 對數正態分布
2．1．6 帕累托分布
2．1．7 韋布爾分布
2．2 新分布的生成
2．2．1 函數變換
2．2．2 混合分布
2．3 免賠額的影響
2．4 賠償限額的影響
2．5 通貨膨脹的影響
第3章 損失次數分布模型
3．1 （a，b，0）分布類
3．1．1 泊松分布
3．1．2 二項分布
3．1．3 負二項分布
3．1．4 幾何分布
3．2 （a，b，1）分布類
3．2．1 零截斷分布
3．2．2 零調整分布
3．3 零膨脹分布
3．4 復合分布
3．4．1 復合分布的概率計算
3．4．2 復合分布的比較
3．5 混合分布
3．6 免賠額對損失次數模型的影響
3．6．1 免賠額對（a，b，O）分布類的影響
3．6．2 免賠額對（a，b，1）分布類的影響
3．6．3 免賠額對復合分布的影響
第4章 累積損失分布模型
4．1 集體風險模型
4．1．1 準確計算
4．1．2 參數近似
4．1．3 Panjer遞推法
4．1．4 傅里葉近似
4．1．5 隨機模擬
4．2 個體風險模型
4．2．1 卷積法
4．2．2 參數近似法
4．2．3 復合泊松近似法
……
第5章 損失分布模型的參數估計
第6章 巨災損失模型
第7章 損失預測的廣義線性模型
第8章 損失金額預測模型
第9章 損失概率預測模型
第10章 損失次數預測模型
第11章 累積損失的預測模型
第12章 相依風險模型
第13章 貝葉斯風險模型
索引
參考文獻
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風險模型:基于R的保險損失預測 作者簡介
孟生旺，中國人民大學統計學院教授，博士生導師，中國人民大學應用統計科學研究中心研究員，甘肅省“飛天學者”特聘計劃蘭州財經大學講座教授，中國人民保險集團博士后導師。入選教育部新世紀優秀人才支持計劃，獲北京市優秀教學成果一等獎。主持了包括國家社科基金重大項目、國家自然科學基金面上項目和教育部重點研究基地重大項目在內的十余項科研課題。主要著作有《利息理論及其應用》《非壽險精算學》《非壽險定價》《汽車保險的精算統計模型》《金融數學》和《回歸模型》。
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