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金融風險管理 版權信息
- ISBN：9787560670188
- 條形碼：9787560670188 ; 978-7-5606-7018-8
- 裝幀：平裝-膠訂
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
金融風險管理 本書特色
本書在編寫過程中力求體現以下特點：
(1)全面性與系統性；A理論知識體系的完整性，以及各個構成部分的有機整體性是教材的基礎。本書首先對金融風險進行了概述；再依次對利率風險、匯率風險、信用風險、市場風險、操作風險及流動性風險這六類風險的度量及管理進行了全面的闡釋和系統的分析；*后涉及金融風險監管與政策實施，以及大數據在金融風險管理方面的運用等內容，進而體現了金融風險管理基本知識體系的全面性和內部結構的系統性。
(2)針對性與實用性。作為教材應保證讀者能夠使用相關理論知識分析實際問題，進而對各種風險有一定的解決方案。本書是根據應用型本科學生的知識結構、學習特點及需求，對理論知識在一定寬度及深度范圍內進行剖析，并結合理論針對典型行業*新的具有實用性的案例進行了闡釋，從而體現了針對性與實用性。
金融風險管理 內容簡介
本書介紹了金融風險管理的相關理論及知識。全書共12章，主要內容包括：金融風險管理概述、金融風險管理的基本理論與方法、利率風險的度量與管理、匯率風險的度量與管理、信用風險的度量與管理、市場風險的度量與管理、操作風險的度量與管理、流動性風險的度量與管理、其他風險、金融監管與政策實踐、經濟資本與風險調整績效、大數據發展與金融風險管理。
金融風險管理 目錄
**章 金融風險管理概述.................................1
**節 金融風險概論.....................................1
一、金融的概念.............................................1
二、風險及金融風險的概念.........................2
三、金融風險理論.........................................3
第二節 金融風險的分類.................................6
一、按金融風險的性質劃分.........................6
二、按金融風險的形態劃分.........................7
三、按金融風險的層次劃分.........................9
四、按金融風險的地域劃分.........................9
第三節 金融風險管理的流程.........................10
一、金融風險管理的內涵.............................10
二、金融風險管理技術的發展.....................10
三、金融風險管理的流程.............................11
四、金融風險管理的意義.............................13
第二章 金融風險管理的基本理論與方法.........16
**節 金融風險管理的基本理論.................16
一、投資組合理論.........................................16
二、無套利原理.............................................22
三、風險管理制度化理論.............................24
第二節 金融風險管理的主要方法.................25
一、風險規避策略.........................................25
二、風險轉移策略.........................................26
三、風險分散策略.........................................27
四、風險對沖策略.........................................27
五、風險補償策略.........................................28
六、風險承擔策略.........................................28
第三章 利率風險的度量與管理.........................31
**節 利率風險概述.....................................31
一、利率風險的概念.....................................31
二、利率風險的成因 .....................................31
三、利率風險的分類 .....................................32
四、利率風險的影響 .....................................33
第二節 利率風險的度量 .................................34
一、再定價模型 .............................................35
二、到期日模型 .............................................38
三、久期模型 .................................................40
第三節 利率風險的管理與防范 .....................42
一、利率風險的管理 .....................................43
二、利率風險的防范 .....................................44
第四章 匯率風險的度量與管理 .........................47
**節 匯率風險概述 .....................................47
一、匯率 .........................................................47
二、匯率風險 .................................................50
三、匯率風險的類型 .....................................51
第二節 匯率風險的度量 .................................53
一、交易風險的度量方法 .............................53
二、折算風險的度量方法 .............................55
三、經濟風險的度量方法 .............................57
第三節 匯率風險的管理 .................................57
一、匯率風險管理原則 .................................58
二、匯率風險的管理方法 .............................58
三、企業的匯率風險管理 .............................61
第五章 信用風險的度量與管理 .........................65
**節 信用風險概述 .....................................65
一、信用的含義 .............................................65
二、信用風險的含義 .....................................65
三、信用風險的分類 .....................................66
四、信用風險的主要特點 .............................67
五、信用風險的影響因素 .............................68
第二節 傳統的信用風險度量方法.................69
一、專家制度法.............................................69
二、信用評級方法.........................................70
三、信用評分法.............................................74
第三節 現代信用風險度量模型.....................77
一、信用風險矩陣模型.................................77
二、信用監控模型(KMV模型) ..................82
三、麥肯錫模型(宏觀模擬方法) ...............84
四、現代風險度量模型方法的比較.............85
第四節 信用風險的管理.................................85
一、信用風險緩釋.........................................85
二、信用風險轉移.........................................88
三、信用風險管理的發展趨勢.....................90
第六章 市場風險的度量與管理.........................94
**節 市場風險概述.....................................94
一、市場風險的概念.....................................94
二、市場風險的類型.....................................94
第二節 市場風險的度量.................................96
一、市場風險度量指標.................................96
二、市場風險度量方法.................................97
第三節 市場風險管理.....................................113
一、市場風險管理體系.................................113
二、市場風險管理流程.................................114
三、市場風險管理的全過程.........................115
第七章 操作風險的度量與管理.........................120
**節 操作風險概述.....................................120
一、操作風險的概念.....................................120
二、操作風險的類型與成因.........................121
三、操作性風險特征.....................................122
第二節 操作風險的度量.................................123
一、操作風險資本金計量.............................123
二、我國操作風險監管資本金計量方法.....129
第三節 操作風險的管理.................................130
一、操作風險管理的流程.............................130
二、操作風險管理的組織架構.....................132
三、操作風險管理的前瞻性方法.................132
第八章 流動性風險的度量與管理.....................136
**節 流動性風險概述.................................136
一、流動性概述.............................................136
二、流動性風險的概念.................................138
三、流動性風險的成因.................................139
第二節 流動性風險的度量.............................141
一、度量流動性風險的財務指標.................141
二、度量流動性風險的市場信息指標.........145
第三節 流動性風險的管理理論.....................146
一、資產管理理論.........................................146
二、負債管理理論.........................................148
三、資產負債管理理論.................................151
四、資產負債表內表外統一管理理論.........153
第四節 流動性風險的管理方法.....................154
一、衡量流動性缺口.....................................154
二、提供流動性供給.....................................154
第九章 其他風險.................................................158
**節 法律風險.............................................158
一、法律風險概述.........................................158
二、法律風險的成因.....................................159
三、法律風險的表現形式.............................160
第二節 聲譽風險.............................................162
一、聲譽風險概述.........................................162
二、聲譽風險的成因.....................................163
第三節 國家風險.............................................164
一、國家風險概述.........................................164
二、國家風險的分類.....................................165
第四節 戰略風險.............................................166
第十章 金融監管與政策實踐.............................169
**節 金融監管概述.....................................169
一、金融監管的內涵.....................................169
二、金融監管的原則與目標.........................170
三、金融監管模式.........................................171
四、金融監管的內容.....................................174
第二節 金融監管的發展歷程.........................176
一、金融監管一般性理論.............................176
二、金融監管的發展歷程.............................178
三、巴塞爾協議.............................................179
第三節 我國金融監管實踐.............................182
一、我國金融監管體制演變.........................182
二、我國的金融監管實踐.............................183
第十一章 經濟資本與風險調整績效.................187
**節 經濟資本.............................................187
一、經濟資本的概念.....................................187
二、經濟資本的配置.....................................188
第二節 風險調整績效.....................................192
一、資本收益(ROC) .....................................192
二、風險調整資本的收益(RORAC) ...........193
三、風險調整資本的風險調整收益
(RARORAC)...........................................193
四、風險調整后的資本回報(RAROC) .......193
第十二章 大數據發展與金融風險管理.............197
**節 大數據概述.........................................197
一、大數據的概念.........................................197
二、大數據的特征.........................................198
三、大數據關鍵技術.....................................199
四、大數據帶來的六大趨勢.........................200
第二節 大數據的金融應用.............................201
一、大數據金融的概念.................................201
二、大數據征信.............................................201
三、信用評分及風險控制.............................202
四、精準營銷及客戶體驗.............................203
五、投資指導.................................................203
六、金融產品創新.........................................204
第三節 大數據與銀行風險管理.....................205
一、大數據時代下銀行所面臨的風險.........205
二、基于大數據的銀行風險管理.................206
三、銀行開展全面風險管理的對策.............207
第四節 大數據與小微企業信貸.....................209
一、小微企業及信貸風險.............................209
二、基于大數據的小微企業信貸模式
創新.........................................................210
三、銀行開展小微企業信貸的建議.............212
參考文獻.................................................................215
展開全部
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