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套期保值基礎教程 版權信息
- ISBN：9787302621270
- 條形碼：9787302621270 ; 978-7-302-62127-0
- 裝幀：70g輕型紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
套期保值基礎教程 本書特色
本書是新形態教材，體現二十大精神，內容實用，配套教輔。
套期保值基礎教程 內容簡介
本書系統闡述期貨、期權等衍生市場套期保值基礎理論與實務，主要包括套期保值概述、套期保值的基本策略、靜態期貨套期保值比率估計、動態期貨套期保值比率估計、套期保值效果評價、期貨套期保值基差風險管理等基礎內容。本書遵循 “理論知識系統，實務知識全面”的基本原則，輔以案例分析加深理解，強化理論運用能力和實務知識視野的有機結合，適用于應用型人才培養目標。本書借助現代網絡媒體工具，全方位構建以套期保值為主線的立體化教學輔助資源，是適應新時代國家一流專業和一流課程建設要求的全新衍生工具教材。
套期保值基礎教程 目錄
**章衍生品市場概述
**節衍生金融工具的定義及特征
第二節衍生金融工具的類型
第三節衍生金融工具的市場
第四節衍生金融工具市場的發展歷程及新趨勢
第五節我國的衍生金融工具市場
【本章知識點回顧】
【思考與習題】
【即測即練】
第二章套期保值概述
**節套期保值的概念與基本原則
第二節套期保值參與者與履約方式
第三節套期保值方案制定與操作管理
第四節套期保值的起源
第五節套期保值的理論基礎
【本章知識點回顧】
【思考與習題】
【即測即練】
第三章套期保值的基本策略
**節期貨套期保值
第二節期權套期保值
第三節外匯掉期
【本章知識點回顧】
【思考與習題】
【即測即練】
第四章靜態期貨套期保值比率估計
**節套期保值模型發展脈絡
第二節*小方差套期保值模型
第三節OLS模型
第四節ECM
第五節BVAR模型
第六節Python實戰——靜態*優套期保值比率估計
【本章知識點回顧】
【思考與習題】
【即測即練】
第五章動態期貨套期保值比率估計
**節動態套期保值模型發展脈絡
第二節GARCH套期保值模型
第三節ECMGARCH模型
第四節考慮收益成本的動態套期保值模型
第五節Python實戰——動態*優套期保值比率估計
【本章知識點回顧】
【思考與習題】
【即測即練】
第六章套期保值效果評價
**節套期保值效率度量模型
第二節在Python中實現套期保值效率評價
第三節Python實戰——套期保值效率評價
【本章知識點回顧】
【思考與習題】
【即測即練】
第七章期貨套期保值基差風險管理
**節基差的原理
第二節基差與套保效果
第三節基差風險管理
【本章知識點回顧】
【思考與習題】
【即測即練】
參考文獻
展開全部
套期保值基礎教程 作者簡介
張國勝，教授，北京市高校優秀共產黨員，現任北京物資學院經濟學院院長、期貨產業學院院長、期貨研究所所長，金融學國家一流本科專業建設點負責人。中國科學院系統科學研究所理學博士。在大型金融機構工作多年，具有雙師型知識結構，現為國家級產教融合產業實踐教授。主要研究領域包括衍生金融工具與風險管理、金融市場均衡與定價、服務貿易、應用統計等。先后獲省部級和其他學術獎近10項；發表核心學術期刊論文50余篇；主持出版學術著作、教材10余部。
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