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買過本商品的人還買了
套保還是投機?——上市企業套期保值風險的研究 版權信息
- ISBN：9787522322186
- 條形碼：9787522322186 ; 978-7-5223-2218-6
- 裝幀：平裝-膠訂
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
套保還是投機?——上市企業套期保值風險的研究 內容簡介
本書使用理論分析和實證分析相結合的研究方法，從四個方面研究如何用好衍生工具進行套期保值為企業保駕護航問題，具體包括：首先，根據我國上市企業年度報告，對企業使用衍生工具進行套期保值和投機套利進行區分，分別形成套期保值企業研究樣本和投機套利企業研究樣本。其次，將得到的套期保值企業樣本和篩選出未進行套期保值的相應數量企業作為研究對象，在理論分析基礎上，對企業套期保值行為的決定因子和套期保值深度的決定因子進行了實證分析。再次，分別研究套期保值行為對企業價值、總風險、系統風險影響。*后，分別研究了企業投機套利行為的決定因子和對企業價值、總風險、系統風險的影響，并與套期保值的研究結論進行了對比分析。
套保還是投機?——上市企業套期保值風險的研究 目錄
第1章 緒論
1.1 選題背景
1.2 研究意義
1.2.1 理論意義體現
1.2.2 現實意義體現
1.3 相關概念界定
1.3.1 衍生工具
1.3.2 套期保值
1.3.3 投機套利
1.3.4 企業價值
1.3.5 企業風險
1.3.6 崩盤風險
1.4 研究方法與技術路線
1.5 研究的主要內容
1.6 本書的創新之處
第2章 文獻綜述
2.1 套期保值的決定因子
2.1.1 國外研究現狀
2.1.2 國內研究現狀
2.2 套期保值與企業價值的關系
2.2.1 國外研究現狀
2.2.2 國內研究現狀
2.3 套期保值與企業風險的關系
2.3.1 國外研究現狀
2.3.2 國內研究現狀
2.4 現有文獻評述
第3章 企業使用衍生工具套期保值研究的理論基礎及分析框架
3.1 套期保值的相關理論分析
3.1.1 套期保值行為的六類假說
3.1.2 套期保值對企業價值影響的相關理論
3.1.3 套期保值對企業風險影響的相關理論
3.2 我國上市企業使用衍生工具現狀分析
3.3 本書的分析框架
3.4 套期保值與投機套利的分類
3.4.1 投機套利衍生工具的確認和計量
3.4.2 套期保值衍生工具的確認和計量
3.4.3 分類方法
3.4.4 分類結果
3.4.5 樣本說明
第4章 我國上市企業套期保值決定因子的研究
4.1 理論假設
4.1.1 減少預期稅收假說
4.1.2 降低財務危機成本假說
4.1.3 避免投資不足假說
4.1.4 規模假說
4.1.5 替代假說
4.1.6 內部治理假說
4.2 套期保值決定因子的實證分析
4.2.1 數據來源和變量定義
4.2.2 描述性統計和相關性分析
4.2.3 Logistic回歸分析
4.3 套期保值深度決定因子的實證分析
4.3.1 數據來源和變量定義
4.3.2 描述性統計和相關性分析
4.3.3 Tobit回歸分析
4.4 穩健性檢驗
4.4.1 套期保值動因研究穩健性檢驗
4.4.2 套期保值深度決定因子研究穩健性檢驗
4.5 案例分析
4.5.1 假設提出
4.5.2 變量選擇
4.5.3 回歸模型
4.5.4 檢驗結果
4.6 小結
第5章 套期保值對我國上市企業價值的影響研究
5.1 理論假設
5.2 套期保值行為影響企業價值的實證分析
5.2.1 數據來源與變量定義
5.2.2 描述性統計和相關性分析
5.2.3 實證模型與回歸分析
5.3 套期保值深度對企業價值的影響的實證分析
5.3.1 數據來源與變量定義
5.3.2 描述性統計和相關性分析
5.3.3 回歸分析
5.4 穩健性檢驗
5.5 小結
第6章 套期保值對我國上市企業風險的影響研究
6.1 理論假設
6.1.1 套期保值與企業風險研究假設
6.1.2 套期保值行為與股價崩盤風險研究假設
6.2 套期保值行為與企業風險關系的實證分析
6.2.1 樣本選擇與數據來源
6.2.2 變量界定及描述
6.2.3 描述性統計分析和相關性檢驗
6.2.4 實證模型和回歸分析
6.3 套期保值深度與企業風險的實證分析
6.3.1 數據來源與變量定義
6.3.2 描述性統計和相關性分析
6.3.3 回歸分析
6.4 套期保值行為影響股價崩盤風險的實證分析
6.4.1 數據來源與變量定義
6.4.2 描述性統計與相關性分析
6.4.3 實證模型設計
6.4.4 回歸分析
6.5 套期保值深度對企業股價崩盤風險的實證分析
6.5.1 數據來源與變量定義
6.5.2 描述性統計及相關性分析
6.5.3 回歸分析
6.6 穩健性檢驗
6.6.1 企業套期保值對企業風險影響的穩健性檢驗
6.6.2 企業套期保值深度對企業風險影響的穩健性檢驗
6.6.3 套期保值行為對企業股價崩盤風險影響的穩健性檢驗
6.6.4 套期保值深度對企業股價崩盤風險的影響穩健性檢驗
6.7 小結
第7章 我國上市企業運用衍生工具投機套利研究
7.1 理論假設
7.1.1 企業投機套利決定因子的理論假設
7.1.2 企業投機套利對企業價值影響的理論假設
7.1.3 企業投機套利對企業風險影響的理論假設
7.2 企業投機套利行為決定因子實證分析
7.2.1 數據來源與變量定義
7.2.2 描述性統計與相關性檢驗
7.2.3 回歸分析
7.3 投機套利行為對企業價值影響實證分析
7.3.1 數據來源與變量定義
7.3.2 描述性統計與相關性分析
7.3.3 回歸分析
7.4 投機套利與企業風險的實證分析
7.4.1 數據來源與變量定義
7.4.2 描述性統計與相關性分析
7.4.3 回歸分析
7.5 投機套利與企業股價崩盤風險實證研究
7.5.1 數據來源與變量定義
7.5.2 描述性統計與相關性分析
7.5.3 回歸分析
7.6 穩健性檢驗
7.6.1 企業投機套利行為決定因子穩健性檢驗
7.6.2 企業投機套利對企業價值影響穩健性檢驗
7.6.3 企業投機套利對企業風險影響穩健性檢驗
7.6.4 企業投機套利行為與企業股價崩盤風險穩健性檢驗
7.7 小結
第8章 主要結論與政策建議
8.1 研究結論
8.1.1 在企業套期保值、投機套利和套期保值深度動因方面的研究結論
8.1.2 套期保值、投機套利和套期保值深度對企業價值影響的研究結論
8.1.3 套期保值、投機套利和套期保值深度對企業風險、股價崩盤風險影響的研究結論
8.2 相關政策建議
8.3 研究展望
參考文獻
附錄
展開全部
套保還是投機?——上市企業套期保值風險的研究 作者簡介
何喬，2019 年3月西安交通大學經濟學博士學位，現任西安理工大學經濟與管理學院財會與金融系講師。申請人于2017 年12月至2018年12月赴美國加州圣塔克拉拉大學校(Santa Clara University)商學院信息技術管理系訪問學習。申請人自攻讀博士學位以來，長期致力于金融風險定量分析研究及衍生品策略研究，已熟練掌握了多種定性和定量研究方法的數據分析技術，為本書的寫作奠定了基礎。
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