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寧波海上絲路指數(shù)服務(wù)功能及其金融衍生品研究 版權(quán)信息
- ISBN：9787522308128
- 條形碼：9787522308128 ; 978-7-5223-0812-8
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊(cè)數(shù)：暫無(wú)
- 重量：暫無(wú)
- 所屬分類：>
寧波海上絲路指數(shù)服務(wù)功能及其金融衍生品研究 內(nèi)容簡(jiǎn)介
上篇內(nèi)容為寧波海上絲路指數(shù)指數(shù)服務(wù)功能及其應(yīng)用探討。首先梳理了相關(guān)研究現(xiàn)狀、海上絲路指數(shù)發(fā)展現(xiàn)狀和航運(yùn)金融衍生品及其相關(guān)理論的基礎(chǔ)，然后在探討國(guó)內(nèi)外航運(yùn)指數(shù)發(fā)展及應(yīng)用借鑒的基礎(chǔ)上，提出寧波出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)發(fā)展金融衍生品的路徑；主要包括寧波出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)簡(jiǎn)介、寧波出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)衍生品市場(chǎng)參與者分析、寧波出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)發(fā)展金融衍生品相關(guān)措施等。在理論探討的基礎(chǔ)上，探討寧波NCFI衍生品交易所的創(chuàng)立及運(yùn)行管理，包括衍生品交易所交易規(guī)則設(shè)計(jì)、衍生品交易所清算規(guī)則設(shè)計(jì)等內(nèi)容。下篇主要探討基于Vines Copula理論下海絲指數(shù)金融衍生品應(yīng)用中風(fēng)險(xiǎn)管理問(wèn)題。主要包括Vines Copula理論在金融分析中的應(yīng)用研究概述，VINES COPULA模型結(jié)構(gòu)與參數(shù)估計(jì)，VINES COPULA模型的邊緣分布等內(nèi)容。*后基于寧波海上絲路指數(shù)發(fā)布數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證研究，探討海絲指數(shù)金融衍生品應(yīng)用中市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度與管理問(wèn)題。
寧波海上絲路指數(shù)服務(wù)功能及其金融衍生品研究 目錄
上篇
第1章 引言
1．1 研究背景分析
1．2 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀
1．3 研究方法
1．4 結(jié)構(gòu)安排和主要內(nèi)容
1．5 創(chuàng)新之處
第2章 VinesCopula理論概述
2．1 Copula函數(shù)的概念和性質(zhì)
2．2 生存Copula函數(shù)
2．3 VinesCopula模型理論概述
2．4 常用Copula函數(shù)的種類
2．5 隨機(jī)變量的相關(guān)性測(cè)度
2．6 本章小結(jié)
第3章 VinesCopula模型結(jié)構(gòu)與參數(shù)估計(jì)
3．1 VinesCopula模型的構(gòu)建步驟
3．2 VinesCopula模型結(jié)構(gòu)的確定
3．3 PairCopula函數(shù)的選擇與檢驗(yàn)
3．4 Copula模型的參數(shù)估計(jì)
3．5 VinesCopula模型的參數(shù)估計(jì)
3．6 VinesCopula模型模擬
3．7 本章小結(jié)
第4章 VinesCopula模型的邊緣分布及實(shí)證研究
4．1 金融時(shí)間序列收益率一般特性
4．2 ARMA-CARCH模型
4．3 VAR-MGARCH模型
4．4 基于極值理論的POT模型
4．5 關(guān)于金融危機(jī)對(duì)中國(guó)滬深300指數(shù)波動(dòng)影響的實(shí)證研究
4．6 基于VAR模型關(guān)于中國(guó)與主要貿(mào)易伙伴之間匯率聯(lián)動(dòng)的實(shí)證研究
4．7 基于MCARCH模型的東亞次區(qū)域匯率合作中人民幣選擇研究的實(shí)證研究
4．8 本章小結(jié)
第5章 基于VinesCopula模型的世界主要股票市場(chǎng)之間的風(fēng)險(xiǎn)相依性研究
5．1 引言
5．2 模型變量選擇及數(shù)據(jù)描述
5．3 邊緣分布POT模型實(shí)證結(jié)果及分析
5．4 基于二元Copula函數(shù)的各股票市場(chǎng)之間的風(fēng)險(xiǎn)相依分析
5．5 基于VineCopula模型的各股票市場(chǎng)之間相依結(jié)構(gòu)分析
5．6 本章小結(jié)
第6章 基于VinesCopula模型的金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度研究
6．1 引言
6．2 金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的概述
6．3 數(shù)據(jù)來(lái)源及描述
6．4 VinesCopula模型結(jié)構(gòu)
6．5 基于C-vineCopula模型的高維投資組合風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)
6．6 本章小結(jié)
……
下篇
參考文獻(xiàn)
第1章 引言
1．1 研究背景分析
1．2 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀
1．3 研究方法
1．4 結(jié)構(gòu)安排和主要內(nèi)容
1．5 創(chuàng)新之處
第2章 VinesCopula理論概述
2．1 Copula函數(shù)的概念和性質(zhì)
2．2 生存Copula函數(shù)
2．3 VinesCopula模型理論概述
2．4 常用Copula函數(shù)的種類
2．5 隨機(jī)變量的相關(guān)性測(cè)度
2．6 本章小結(jié)
第3章 VinesCopula模型結(jié)構(gòu)與參數(shù)估計(jì)
3．1 VinesCopula模型的構(gòu)建步驟
3．2 VinesCopula模型結(jié)構(gòu)的確定
3．3 PairCopula函數(shù)的選擇與檢驗(yàn)
3．4 Copula模型的參數(shù)估計(jì)
3．5 VinesCopula模型的參數(shù)估計(jì)
3．6 VinesCopula模型模擬
3．7 本章小結(jié)
第4章 VinesCopula模型的邊緣分布及實(shí)證研究
4．1 金融時(shí)間序列收益率一般特性
4．2 ARMA-CARCH模型
4．3 VAR-MGARCH模型
4．4 基于極值理論的POT模型
4．5 關(guān)于金融危機(jī)對(duì)中國(guó)滬深300指數(shù)波動(dòng)影響的實(shí)證研究
4．6 基于VAR模型關(guān)于中國(guó)與主要貿(mào)易伙伴之間匯率聯(lián)動(dòng)的實(shí)證研究
4．7 基于MCARCH模型的東亞次區(qū)域匯率合作中人民幣選擇研究的實(shí)證研究
4．8 本章小結(jié)
第5章 基于VinesCopula模型的世界主要股票市場(chǎng)之間的風(fēng)險(xiǎn)相依性研究
5．1 引言
5．2 模型變量選擇及數(shù)據(jù)描述
5．3 邊緣分布POT模型實(shí)證結(jié)果及分析
5．4 基于二元Copula函數(shù)的各股票市場(chǎng)之間的風(fēng)險(xiǎn)相依分析
5．5 基于VineCopula模型的各股票市場(chǎng)之間相依結(jié)構(gòu)分析
5．6 本章小結(jié)
第6章 基于VinesCopula模型的金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度研究
6．1 引言
6．2 金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的概述
6．3 數(shù)據(jù)來(lái)源及描述
6．4 VinesCopula模型結(jié)構(gòu)
6．5 基于C-vineCopula模型的高維投資組合風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)
6．6 本章小結(jié)
……
下篇
參考文獻(xiàn)
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寧波海上絲路指數(shù)服務(wù)功能及其金融衍生品研究 作者簡(jiǎn)介
王任祥，1966年8月，寧波工程學(xué)院經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院教授，碩士生導(dǎo)師，寧波國(guó)際港口與物流研究中心（寧波市政府與中國(guó)社會(huì)科學(xué)院合作成立）執(zhí)行主任，中國(guó)物流學(xué)會(huì)常務(wù)理事，中國(guó)區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)常務(wù)理事。 主要研究方向?yàn)楦酆轿锪鞴芾怼⑽锪飨到y(tǒng)規(guī)劃、區(qū)域經(jīng)濟(jì)等。出版《我國(guó)保稅港區(qū)建設(shè)與發(fā)展探索》《寧波海洋服務(wù)業(yè)發(fā)展路徑研究》《“一帶一路”視角下寧波港口功能提升路徑研究》《國(guó)際物流》等著作。近幾年，主持完成《寧波-舟山港口一體化資源整合研究》《浙江建設(shè)港口經(jīng)濟(jì)圈的構(gòu)想與實(shí)施路徑研究》《寧波戰(zhàn)略定位與策略研究》等省（部）級(jí)項(xiàng)目10余項(xiàng)及政府或企業(yè)委托項(xiàng)目30余項(xiàng)，發(fā)表核心期刊論文20余篇，獲寧波市哲學(xué)社會(huì)科學(xué)優(yōu)秀成果獎(jiǎng)等多項(xiàng)獎(jiǎng)項(xiàng)。 郭珺，1970年12月，對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)金融學(xué)博士，現(xiàn)就職于商丘師范學(xué)院經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院。主要研究方向?yàn)槲锪鹘鹑凇⒔鹑谑袌?chǎng)、港航物流規(guī)劃與管理等，具有豐富的港航物流、物流金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，主持或參與多項(xiàng)省市級(jí)研究項(xiàng)目，發(fā)表CSSCI核心期刊論文4篇。
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