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多因素影響下的動態項目組合選擇問題研究 版權信息
- ISBN：9787030674760
- 條形碼：9787030674760 ; 978-7-03-067476-0
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
多因素影響下的動態項目組合選擇問題研究 本書特色
適讀人群 ：組合決策、運籌優化等領域的研究人員及從業人員，可作為高校項目管理專業相關的學習參考資料本書首次對項目組合選擇領域進行較為集中、系統、全面、深入論述，為今后研究提供了研究框架，積累了研究基礎。
多因素影響下的動態項目組合選擇問題研究 內容簡介
本書針對項目組合選擇中存在的問題，考慮可分性、相互依賴性、相互作用關系等因素，分別構建靜態項目組合選擇模型、動態項目組合選擇模型和信息不確定性下的項目組合選擇模型，測算不同項目組合獲得的收益，系統研究如何選擇很優的項目組合。在靜態環境下，將“可打斷”引入項目組合選擇研究，分別考慮可打斷損失、協同收益與競爭損失、主動打斷帶來的機會成本等因素影響下的項目組合決策研究。在動態環境下，主要研究考慮相互作用關系的動態項目組合選擇研究。在此基礎上，進行可打斷項目組合選擇問題的拓展研究，考慮可持續性、融資影響、風險因素、資源約束等制約條件。為便于計算，對算法進行改進。針對上述各種項目組合選擇模型投資策略，通過仿真模擬分別計算其投資收益。 本書可供組合決策、運籌優化等領域的研究人員及從業人員閱讀使用，并可作為高校項目管理專業相關的學習參考資料。
多因素影響下的動態項目組合選擇問題研究 目錄
目錄
第1章 項目組合選擇概述 1
1.1 項目組合選擇的問題背景 1
1.2 項目組合選擇研究主要特點 2
1.3 項目組合選擇研究的基本模型 3
第2章 靜態項目組合選擇問題 5
2.1 可打斷項目組合選擇研究 5
2.2 可打斷損失在項目組合選擇中的研究 11
2.3 協同收益與競爭損失 20
2.4 主動打斷帶來的機會成本 32
2.5 多期混合項目組合決策 44
第3章 動態項目組合選擇問題 58
3.1 動態項目組合選擇的研究現狀 58
3.2 動態項目組合選擇模型 61
3.3 考慮相互作用關系的動態項目組合選擇問題研究 64
第4章 信息不確定性下的項目組合選擇問題 78
4.1 確定參數下的主動打斷項目組合選擇模型 78
4.2 收益與投資成本不確定下的主動打斷項目組合選擇魯棒優化模型 80
4.3 算例分析 86
第5章 可打斷項目組合選擇問題的拓展研究 91
5.1 可持續性制約下的可打斷項目組合選擇問題 91
5.2 受融資影響的項目組合選擇研究 106
5.3 考慮風險因素的主動打斷項目組合選擇 119
5.4 資源約束下雙目標可打斷項目組合選擇 137
第6章 算法改進 151
6.1 考慮相互依賴性和基數的項目選擇問題模型改進 151
6.2 項目組合選擇問題的另一種有效表示 160
參考文獻 185
結語 191
第1章 項目組合選擇概述 1
1.1 項目組合選擇的問題背景 1
1.2 項目組合選擇研究主要特點 2
1.3 項目組合選擇研究的基本模型 3
第2章 靜態項目組合選擇問題 5
2.1 可打斷項目組合選擇研究 5
2.2 可打斷損失在項目組合選擇中的研究 11
2.3 協同收益與競爭損失 20
2.4 主動打斷帶來的機會成本 32
2.5 多期混合項目組合決策 44
第3章 動態項目組合選擇問題 58
3.1 動態項目組合選擇的研究現狀 58
3.2 動態項目組合選擇模型 61
3.3 考慮相互作用關系的動態項目組合選擇問題研究 64
第4章 信息不確定性下的項目組合選擇問題 78
4.1 確定參數下的主動打斷項目組合選擇模型 78
4.2 收益與投資成本不確定下的主動打斷項目組合選擇魯棒優化模型 80
4.3 算例分析 86
第5章 可打斷項目組合選擇問題的拓展研究 91
5.1 可持續性制約下的可打斷項目組合選擇問題 91
5.2 受融資影響的項目組合選擇研究 106
5.3 考慮風險因素的主動打斷項目組合選擇 119
5.4 資源約束下雙目標可打斷項目組合選擇 137
第6章 算法改進 151
6.1 考慮相互依賴性和基數的項目選擇問題模型改進 151
6.2 項目組合選擇問題的另一種有效表示 160
參考文獻 185
結語 191
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多因素影響下的動態項目組合選擇問題研究 節選
第1章 項目組合選擇概述 1.1 項目組合選擇的問題背景 “項目”一詞*早于20世紀50年代在漢語中出現，是指在一定約束條件下（主要是限定時間、限定資源），具有明確目標的一次性任務。Harry（1952）*早開始研究項目組合選擇（project portfolio selection，PPS），他在1952年發表的文章中，*次提出投資組合的概念。在此基礎上，Lorie和Savage（1955）進一步將項目組合選擇理論運用到實際的企業管理中。隨著經濟全球化進程的加速，企業家擁有的資金、從事的項目及面臨的選擇越來越多。如何從眾多項目中選出能帶來更多收益的項目組合，是很多企業迫切需要解決的問題。該類問題被稱為項目組合選擇問題（project portfolio selection problem，PPSP），即在有限的時間內，決策者從備選項目中選擇一個項目子集作為一個組合，并行開展這多個項目，使得該組合在滿足無法避免的資源、資金等約束條件下，給企業帶來*大的收益。 從管理學的角度看，項目組合選擇問題是項目管理問題，屬于項目管理中的投資決策環節。如果在考慮項目時間維度的前提下，那么多個項目需要排序執行，抑或項目被細分為任務，任務也需要排序執行，故項目組合選擇問題又與項目管理中的調度問題相融合。國內學者楊善林、劉士新、乞建勛、崔南方、何正文等在項目調度領域做了很多工作。 從優化的角度，該問題又是一類經典的組合優化問題。組合的概念*早起源于金融領域的投資組合研究。國內學者汪壽陽和李仲飛，孫小玲和李端在投資組合領域做了重要工作。因此，源于20世紀50年代的項目組合選擇問題把項目管理的實際背景與組合優化相關理論整合到一起，其數值計算結果也為實踐中的工程項目管理提供了理論上的指導。 本書定位于項目組合選擇排序問題的研究，從建模方式上講是采用運籌優化建模方式，從建模方法上講是運用數學規劃方法開展相應研究。 1.2 項目組合選擇研究主要特點 項目的執行需要一定的時間，在此過程中根據項目規劃周期的不同，項目組合選擇問題被抽象成單階段和多階段兩種類型。單階段項目組合選擇問題較為簡單，由于該問題中各個項目是不可分割的，只需要對備選項目做出取舍。多階段項目組合選擇問題將與時間有關的因素引入項目組合研究中。本書重點對多階段項目組合選擇問題進行介紹。其中，在多階段項目組合選擇研究中“可打斷”研究受到眾多學者重視，具體內容將在第2章進行介紹。 在項目組合選擇研究中，無論是單階段還是多階段項目組合選擇研究都考慮了企業運營的實際情況，將與現實相關的多因素引入項目組合選擇研究中，如生產準備成本、投資額、收益、外來資金、協同與競爭關系、指標約束、風險及資金分配等。但是，單階段項目組合選擇研究的局限性在于忽略了與時間相關的因素，如排序、實物期權、可分性、收益再投資、緊前關系約束、可更新資源約束、時間約束、企業戰略一致性等。多階段項目組合選擇研究基本整合了所有的相關因素，具有更大的現實意義。同時，多階段項目組合選擇問題按是否考慮現有項目可以細分為靜態和動態兩種類型，具體內容將在后面章節詳細介紹。 多因素項目組合選擇研究內容如圖1.1所示。 圖1.1 多因素項目組合選擇研究內容 1.3 項目組合選擇研究的基本模型 1.2節對本書的基本研究對象和內容進行了介紹，本節對本書的項目組合選擇研究模型中的基本符號和變量進行表示。此外，后面章節若有引入新的考慮因素，會在具體章節中進行詳細介紹。 *：待選項目集合，項目。 *：規劃周期內各時間段的集合。 *：利率。 *：在整個規劃周期內允許選擇項目的*大數量。 *：時間段t內允許執行項目的*大數量，。 *：完成整個項目 所需要的投資，。 *：完成整個項目 后可以獲得的收益， 。 *：項目 每次被執行時所需要支付的生產準備成本，。 *：0-1變量，表示項目 被選擇，否則為0，。 *：0-1變量，表示項目 在時間段t內被執行，否則為0，，。 *：在時間段t內可投入的初始資金。 項目組合選擇的基本模型（PPSP）為 其中，*是指項目組合帶來的凈現值；目標函數 是指選出的項目組合能夠給企業帶來的*大收益；*為布爾變量，當項目 被選擇時為1，否則為0；*為企業實際運營中的資源約束。針對項目組合選擇排序模型求解問題，可能出現的情況及解決方法如下。 （1）如果構建的模型是混合整數線性規劃（mixed integer linear programming，MILP）模型，可以借助拉格朗日對偶中的KKT（Karush-Kuhn-Tucker）條件給出下界，再利用分支定界法求解，也可以采用二次規劃的相關優化理論求解，直接借助CPLEX等求解器進行求解，通過比較分析確定*優的求解策略。 （2）如果模型是非線性函數（凹函數或者凸函數），同樣可以借助拉格朗日對偶理論和KKT條件給出優化策略。 （3）如果模型是線性函數，通過借助隨機線性規劃給出上界，然后用分支定界法求解。 因此，要根據所構建模型的類型選擇恰當的優化理論進行模型的求解，進而給出合理的優化策略。 第2章 靜態項目組合選擇問題 根據對新項目進行選擇時是否考慮現有項目，多階段項目組合選擇問題又被細分為靜態和動態兩種類型。本章主要介紹靜態項目組合選擇問題，即對新項目進行選擇時不考慮其對現有項目的影響，只需要在眾多候選項目中選出獲益*大的項目集合。其中，在靜態項目組合選擇中又分別考慮了很多現實因素，以下進行詳細介紹。 2.1 可打斷項目組合選擇研究 2.1.1 可打斷的提出 時間因素是項目組合選擇中必須要考慮的一個現實因素，已有的對于項目組合選擇問題的研究，大致將項目的規劃周期劃分為單階段與多階段兩種類型。 針對多階段項目組合選擇問題的研究，大部分研究學者都做了這樣一個假設：一旦項目開始執行，就不能被打斷，直至完成。然而，在企業的實際運營過程中，項目的執行會受各種不利因素的影響而停止運行，如人員不足、資金匱乏、技術不成熟等，只有當人員到齊、資金補足、技術突破之后，項目才能繼續執行。這種在項目執行過程中被迫發生的打斷，稱為被動打斷。相應地，可打斷，即主動打斷，是指決策者在考慮項目取舍時，就已經預測到項目在執行過程中存在一些會導致項目的執行被打斷的變故，于是就將選中的項目主動分為若干個部分按階段來執行。被動打斷常常會使企業效益減少，而周密計劃的主動打斷會使資金合理安排，進而增加企業效益，故把主動打斷引入項目組合選擇問題中是有理論和實際價值的。 通過以下兩個視角的比較可以更好地理解可打斷的含義。 1. 可打斷和被動打斷的概念區別 傳統的被動打斷，實際上是指工程的暫停。例如，施工材料不能及時供應造成的工程暫停，安全隱患的出現造成的工程暫停，外界不可抗力因素引發的工程暫停，施工準備階段人員紛爭導致的工程暫停，等等。工程的暫停有些是不可恢復的，有些經過處理解決以后是可以恢復的。單純研究這些工程暫停本身，屬于項目的風險管理范疇，而不是項目的投資決策環節需要研究的內容。本書通過主動考慮項目可以打斷執行，繼而分析該種針對項目的主動打斷行為對于項目組合選擇及項目執行造成的影響。被動打斷往往會使企業的效率降低，而處理好主動打斷的話，可以使企業效益增加。例如，資源均衡的項目通過考慮主動打斷執行使峰谷差變得更小，從而能更好地提高效率。 2. 項目組合選擇與搶先調度問題中打斷概念的區別 搶先調度問題是項目排序問題的一種，其研究會考慮任務的打斷。但是，本書研究的打斷與搶先調度中的打斷有本質的區別：其一，問題本身有區別。項目組合選擇問題是項目管理問題，而且屬于項目管理中的投資決策環節。單純項目排序問題是在如何“做好項目”的層面上展開研究，而項目組合選擇問題更多強調“做好的項目”，同時兼顧“做好項目”層面；其二，概念本身有區別。本書提出的主動打斷與搶先調度問題中由于項目優先級別而產生的打斷不同。本書研究的打斷是指將項目分割成若干部分，分別在不同時期執行，同一個時期也可能有多個項目的多個部分在同時執行。 本書涉及兩種主動的可打斷類型：其一，企業資金充足，項目可以打斷執行，在這種情況下，企業選擇項目打斷執行會給企業帶來更大收益；其二，企業在資金不足的狀況下還想運作意向項目，此時項目的執行可能會迫于現狀被打斷，企業選擇項目打斷執行所帶來的收益要低于項目連續執行所帶來的收益。舉個例子來說，房地產企業有多處樓房需要建造，整個規劃周期為五年，一年為一個階段，共五個階段，由于每年資金來源有限，有些樓房需要在幾年內執行，但為了收益*大化，這些樓房并不一定在連續的幾年里完成，中間可能存在時間間隔。事實上，各項目成本不同，收益也不同，而人、財、物等資源有限，企業為了獲得*大收益，可以策略性地把項目分成幾期執行，即主動地令項目“可打斷”。 2014年本書作者*次將可打斷這一因素引入項目組合選擇中，在研究項目組合選擇問題時，通過創建可打斷項目組合選擇凈現值模型，力圖量化項目可打斷的相關信息，從而判斷項目的可打斷性對項目組合選擇的影響情況，本書也將考慮項目可打斷執行的情況。由于本書不涉及被動打斷，下文中提出的可打斷均表示主動進行的打斷。
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