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固定收益證券 版權(quán)信息
- ISBN：9787302341758
- 條形碼：9787302341758 ; 978-7-302-34175-8
- 裝幀：暫無
- 冊(cè)數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
固定收益證券 內(nèi)容簡(jiǎn)介
《固定收益證券》在內(nèi)容上吸收了近些年來的新理論研究成果，同時(shí)緊密聯(lián)系固定收益證券及衍生品市場(chǎng)發(fā)展及投資實(shí)踐的新動(dòng)態(tài)，通過介紹大量的實(shí)際案例，突出內(nèi)容詮釋上的深入淺出，使學(xué)生在掌握專業(yè)理論知識(shí)的同時(shí)，提高固定收益證券分析與操作的實(shí)際技能。 《固定收益證券》共分為八章，內(nèi)容包括固定收益證券基礎(chǔ)、債券價(jià)格與利率、利率期限結(jié)構(gòu)的理論與擬合、利率期限結(jié)構(gòu)的動(dòng)態(tài)模型、固定收益證券投資管理、固定收益衍生產(chǎn)品概述、固定收益衍生產(chǎn)品定價(jià)模型、內(nèi)嵌期權(quán)固定收益類產(chǎn)品的價(jià)值分析。 《固定收益證券》可以作為高等院校金融、經(jīng)濟(jì)、管理等相關(guān)專業(yè)的高年級(jí)本科生和研究生教程，也可以作為理論研究人員和金融從業(yè)者的參考書。
固定收益證券 目錄
**章 固定收益證券基礎(chǔ)
**節(jié) 固定收益證券概述
一、固定收益證券的定義及基本要素
二、固定收益證券的分類
第二節(jié) 我國(guó)固定收益證券市場(chǎng)簡(jiǎn)介
一、我國(guó)固定收益證券市場(chǎng)發(fā)展簡(jiǎn)史
二、我國(guó)固定收益證券市場(chǎng)的現(xiàn)狀
本章小結(jié)
復(fù)習(xí)思考題
第二章 債券價(jià)格與利率
**節(jié) 貨幣時(shí)間價(jià)值
一、貨幣時(shí)間價(jià)值的相關(guān)概念
二、貨幣時(shí)間價(jià)值的計(jì)算
第二節(jié) 利率的相關(guān)概念與計(jì)算
一、零息債券利率和貼現(xiàn)因子
二、遠(yuǎn)期利率
三、貼現(xiàn)因子、即期利率及瞬時(shí)遠(yuǎn)期利率之間的關(guān)系
第三節(jié) 市場(chǎng)利率體系
一、同業(yè)市場(chǎng)拆借利率
二、回購(gòu)市場(chǎng)利率
三、債券市場(chǎng)利率
四、我國(guó)其他的市場(chǎng)利率
第四節(jié) 債券價(jià)格與利率敏感性
一、債券價(jià)格的相關(guān)概念
二、債券價(jià)格對(duì)利率變化的敏感度
本章小結(jié)
復(fù)習(xí)思考題
第三章 利率期限結(jié)構(gòu)的理論與擬合
**節(jié) 利率期限結(jié)構(gòu)及收益率曲線
一、利率期限結(jié)構(gòu)及相關(guān)概念
二、利率期限結(jié)構(gòu)的研究意義
第二節(jié) 傳統(tǒng)利率期限結(jié)構(gòu)的理論與實(shí)證
一、傳統(tǒng)利率期限結(jié)構(gòu)理論的主要內(nèi)容
二、傳統(tǒng)利率期限結(jié)構(gòu)理論的實(shí)證檢驗(yàn)
第三節(jié) 利率期限結(jié)構(gòu)與收益率曲線的擬合技術(shù)
一、息票剝離法
二、樣條估計(jì)法
三、Nelson-Siegel模型和Svensson模型
四、利率期限結(jié)構(gòu)擬合技術(shù)的計(jì)算機(jī)實(shí)現(xiàn)
第四節(jié) 國(guó)內(nèi)外利率期限結(jié)構(gòu)曲線擬合的實(shí)踐
一、利率期限結(jié)構(gòu)估計(jì)方法應(yīng)滿足的原則
二、國(guó)外的情況
三、我國(guó)的情況
本章小結(jié)
復(fù)習(xí)思考題
第四章 利率期限結(jié)構(gòu)的動(dòng)態(tài)模型
**節(jié) 動(dòng)態(tài)利率模型概述
一、動(dòng)態(tài)利率模型的分類與演進(jìn)
二、動(dòng)態(tài)利率模型的數(shù)學(xué)基礎(chǔ)
第二節(jié) 單因素利率模型
一、常見的單因素均衡利率模型
二、常見的單因素?zé)o套利模型
三、無套利利率模型的二叉樹
實(shí)現(xiàn)與債券定價(jià)
第三節(jié) 多因素利率模型
一、多因素利率模型的產(chǎn)生背景
二、常見的多因素利率模型
三、利率期限結(jié)構(gòu)的宏觀
金融模型
本章小結(jié)
復(fù)習(xí)思考題
第五章 固定收益證券投資管理
**節(jié) 影響債券市場(chǎng)的主要因素
一、宏觀經(jīng)濟(jì)對(duì)債券市場(chǎng)的影響
二、債券市場(chǎng)供求分析
第二節(jié) 固定收益證券投資組合策略
一、消極型債券投資策略
二、積極型債券投資策略
本章小結(jié)
復(fù)習(xí)思考題
第六章 固定收益衍生產(chǎn)品概述
**節(jié) 遠(yuǎn)期利率協(xié)議
一、相關(guān)概念和功能
二、遠(yuǎn)期利率協(xié)議的基本要素
三、FRA在我國(guó)的應(yīng)用狀況
第二節(jié) 利率期貨和債券遠(yuǎn)期
一、相關(guān)概念和功能
二、利率期貨合約的主要品種及
基本要素
三、利率期貨的發(fā)展歷史和現(xiàn)狀
第三節(jié) 利率互換
一、相關(guān)概念和要素
二、主要功能
三、發(fā)展歷史和現(xiàn)狀
四、基于利率互換的套利交易
第四節(jié) 利率期權(quán)
一、相關(guān)概念和分類
二、交易所交易的利率期權(quán)品種介紹
三、常見的場(chǎng)外交易期權(quán)
四、利率期權(quán)的發(fā)展歷史和現(xiàn)狀
本章小結(jié)
復(fù)習(xí)思考題
第七章 固定收益衍生產(chǎn)品定價(jià)模型：
**節(jié) 利率期貨的定價(jià)
一、短期國(guó)債期貨定價(jià)
二、中長(zhǎng)期國(guó)債期貨定價(jià)
第二節(jié) 利率互換的定價(jià)
一、基于債券組合分解的利率互換定價(jià)公式
二、運(yùn)用遠(yuǎn)期利率協(xié)議給利率互換定價(jià)
第三節(jié) 利率期權(quán)的定價(jià)
一、利率期權(quán)定價(jià)的一般公式
二、利率上限和利率下限的定價(jià)方法
本章小結(jié)
復(fù)習(xí)思考題
……
第八章 內(nèi)嵌期權(quán)固定收益類產(chǎn)品
參考文獻(xiàn)
**節(jié) 固定收益證券概述
一、固定收益證券的定義及基本要素
二、固定收益證券的分類
第二節(jié) 我國(guó)固定收益證券市場(chǎng)簡(jiǎn)介
一、我國(guó)固定收益證券市場(chǎng)發(fā)展簡(jiǎn)史
二、我國(guó)固定收益證券市場(chǎng)的現(xiàn)狀
本章小結(jié)
復(fù)習(xí)思考題
第二章 債券價(jià)格與利率
**節(jié) 貨幣時(shí)間價(jià)值
一、貨幣時(shí)間價(jià)值的相關(guān)概念
二、貨幣時(shí)間價(jià)值的計(jì)算
第二節(jié) 利率的相關(guān)概念與計(jì)算
一、零息債券利率和貼現(xiàn)因子
二、遠(yuǎn)期利率
三、貼現(xiàn)因子、即期利率及瞬時(shí)遠(yuǎn)期利率之間的關(guān)系
第三節(jié) 市場(chǎng)利率體系
一、同業(yè)市場(chǎng)拆借利率
二、回購(gòu)市場(chǎng)利率
三、債券市場(chǎng)利率
四、我國(guó)其他的市場(chǎng)利率
第四節(jié) 債券價(jià)格與利率敏感性
一、債券價(jià)格的相關(guān)概念
二、債券價(jià)格對(duì)利率變化的敏感度
本章小結(jié)
復(fù)習(xí)思考題
第三章 利率期限結(jié)構(gòu)的理論與擬合
**節(jié) 利率期限結(jié)構(gòu)及收益率曲線
一、利率期限結(jié)構(gòu)及相關(guān)概念
二、利率期限結(jié)構(gòu)的研究意義
第二節(jié) 傳統(tǒng)利率期限結(jié)構(gòu)的理論與實(shí)證
一、傳統(tǒng)利率期限結(jié)構(gòu)理論的主要內(nèi)容
二、傳統(tǒng)利率期限結(jié)構(gòu)理論的實(shí)證檢驗(yàn)
第三節(jié) 利率期限結(jié)構(gòu)與收益率曲線的擬合技術(shù)
一、息票剝離法
二、樣條估計(jì)法
三、Nelson-Siegel模型和Svensson模型
四、利率期限結(jié)構(gòu)擬合技術(shù)的計(jì)算機(jī)實(shí)現(xiàn)
第四節(jié) 國(guó)內(nèi)外利率期限結(jié)構(gòu)曲線擬合的實(shí)踐
一、利率期限結(jié)構(gòu)估計(jì)方法應(yīng)滿足的原則
二、國(guó)外的情況
三、我國(guó)的情況
本章小結(jié)
復(fù)習(xí)思考題
第四章 利率期限結(jié)構(gòu)的動(dòng)態(tài)模型
**節(jié) 動(dòng)態(tài)利率模型概述
一、動(dòng)態(tài)利率模型的分類與演進(jìn)
二、動(dòng)態(tài)利率模型的數(shù)學(xué)基礎(chǔ)
第二節(jié) 單因素利率模型
一、常見的單因素均衡利率模型
二、常見的單因素?zé)o套利模型
三、無套利利率模型的二叉樹
實(shí)現(xiàn)與債券定價(jià)
第三節(jié) 多因素利率模型
一、多因素利率模型的產(chǎn)生背景
二、常見的多因素利率模型
三、利率期限結(jié)構(gòu)的宏觀
金融模型
本章小結(jié)
復(fù)習(xí)思考題
第五章 固定收益證券投資管理
**節(jié) 影響債券市場(chǎng)的主要因素
一、宏觀經(jīng)濟(jì)對(duì)債券市場(chǎng)的影響
二、債券市場(chǎng)供求分析
第二節(jié) 固定收益證券投資組合策略
一、消極型債券投資策略
二、積極型債券投資策略
本章小結(jié)
復(fù)習(xí)思考題
第六章 固定收益衍生產(chǎn)品概述
**節(jié) 遠(yuǎn)期利率協(xié)議
一、相關(guān)概念和功能
二、遠(yuǎn)期利率協(xié)議的基本要素
三、FRA在我國(guó)的應(yīng)用狀況
第二節(jié) 利率期貨和債券遠(yuǎn)期
一、相關(guān)概念和功能
二、利率期貨合約的主要品種及
基本要素
三、利率期貨的發(fā)展歷史和現(xiàn)狀
第三節(jié) 利率互換
一、相關(guān)概念和要素
二、主要功能
三、發(fā)展歷史和現(xiàn)狀
四、基于利率互換的套利交易
第四節(jié) 利率期權(quán)
一、相關(guān)概念和分類
二、交易所交易的利率期權(quán)品種介紹
三、常見的場(chǎng)外交易期權(quán)
四、利率期權(quán)的發(fā)展歷史和現(xiàn)狀
本章小結(jié)
復(fù)習(xí)思考題
第七章 固定收益衍生產(chǎn)品定價(jià)模型：
**節(jié) 利率期貨的定價(jià)
一、短期國(guó)債期貨定價(jià)
二、中長(zhǎng)期國(guó)債期貨定價(jià)
第二節(jié) 利率互換的定價(jià)
一、基于債券組合分解的利率互換定價(jià)公式
二、運(yùn)用遠(yuǎn)期利率協(xié)議給利率互換定價(jià)
第三節(jié) 利率期權(quán)的定價(jià)
一、利率期權(quán)定價(jià)的一般公式
二、利率上限和利率下限的定價(jià)方法
本章小結(jié)
復(fù)習(xí)思考題
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第八章 內(nèi)嵌期權(quán)固定收益類產(chǎn)品
參考文獻(xiàn)
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