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稀疏金融資產管理 版權信息
- ISBN：9787521809381
- 條形碼：9787521809381 ; 978-7-5218-0938-1
- 裝幀：平裝-膠訂
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
稀疏金融資產管理 本書特色
本書只要是介紹稀疏優化在金融資產管理中的應用，包括投資組合選擇，調整，指數追蹤以及負債管理和銀行的系統性風險管理等內容。大部分內容都是作者這十幾年的科研成果。目的在于建立金融與優化之間的一個橋梁，給廣大的優化、金融工程學者提供一個理論與算法的介紹，也為業界乃至量化交易部分提供一些理論與方法的支撐。本書只要集中于金融工程中的典型問題，運用稀疏優化的技術，建立合理的模型，提供有些的求解方法以及實證算例。稀疏優化是近十年的發展起來的的一個新技術，在各個領域都有廣泛的應用，本書只要是將其應用到金融資產管理問題，這是一個新的視角。適合金融工程的方向的研究人員參考。
稀疏金融資產管理 內容簡介
《稀疏金融資產管理》系統地講述了稀疏優化模型、算法以及在金融資產管理中幾類典型問題的應用。主要包括稀疏投資組合選擇、稀疏投資組合調整、稀疏指數追蹤、稀疏越指數、優負債管理以及銀行系統性風險管理等，其中包含了模型的分析、算法的設計以及實際金融數據的驗證，同時，文中內容可以為金融從業者提供一種新的模型和算法的支撐。 《稀疏金融資產管理》可作為運籌學、金融工程和金融資產管理研究的專業人員以及金融部門的技術人員的參考書，也可作為大學相關專業的研究生和高年級學生的教材。
稀疏金融資產管理 目錄
第1章 緒論
1．1 金融資產配置與優化
1．2 金融投資組合與稀疏優化
1．3 幾類典型的資產管理問題
1．4 小結
第2章 稀疏優化模型與算法
2．1 無約束稀疏優化模型與算法
2．2 約束稀疏優化通用算法設計
2．3 特殊約束下的稀疏優化算法
2．4 小結
第3章 稀疏投資組合選擇
3．1 投資組合選擇
3．2 經典的均值方差投資組合選擇
3．3 稀疏投資組合選擇
3．4 稀疏投資組合選擇模型的參數估計
3．5 實證分析
3．6 小結
第4章 稀疏投資組合調整
4．1 投資組合調整
4．2 投資組合調整模型
4．3 稀疏逆優化調整模型
4．4 稀疏魯棒投資組合調整
4．5 小結
第5章 指數型基金管理一稀疏指數追蹤
5．1 指數追蹤問題
5．2 基于分層抽樣的稀疏指數追蹤
5．3 基于L0的稀疏指數追蹤
5．4 小結
第6章 指數型基金管理一稀疏超越指數
6．1 超越指數問題
6．2 稀疏超越指數
6．3 稀疏隨機超越指數
6．4 小結
第7章 *優負債管理
7．1 負債問題概述
7．2 *優負債問題的研究現狀
7．3 *優負債問題的模型與算法
7．4 稀疏*優負債模型與算法
7．5 *優清算案例
7．6 小結
第8章 銀行網絡系統性風險管理
8．1 銀行網絡系統性風險
8．2 銀行網絡系統性風險的相關模型與概念
8．3 銀行網絡系統性風險的拓展模型
8．4 模型分析與算法設計
8．5 實證分析
8．6 小結
參考文獻
1．1 金融資產配置與優化
1．2 金融投資組合與稀疏優化
1．3 幾類典型的資產管理問題
1．4 小結
第2章 稀疏優化模型與算法
2．1 無約束稀疏優化模型與算法
2．2 約束稀疏優化通用算法設計
2．3 特殊約束下的稀疏優化算法
2．4 小結
第3章 稀疏投資組合選擇
3．1 投資組合選擇
3．2 經典的均值方差投資組合選擇
3．3 稀疏投資組合選擇
3．4 稀疏投資組合選擇模型的參數估計
3．5 實證分析
3．6 小結
第4章 稀疏投資組合調整
4．1 投資組合調整
4．2 投資組合調整模型
4．3 稀疏逆優化調整模型
4．4 稀疏魯棒投資組合調整
4．5 小結
第5章 指數型基金管理一稀疏指數追蹤
5．1 指數追蹤問題
5．2 基于分層抽樣的稀疏指數追蹤
5．3 基于L0的稀疏指數追蹤
5．4 小結
第6章 指數型基金管理一稀疏超越指數
6．1 超越指數問題
6．2 稀疏超越指數
6．3 稀疏隨機超越指數
6．4 小結
第7章 *優負債管理
7．1 負債問題概述
7．2 *優負債問題的研究現狀
7．3 *優負債問題的模型與算法
7．4 稀疏*優負債模型與算法
7．5 *優清算案例
7．6 小結
第8章 銀行網絡系統性風險管理
8．1 銀行網絡系統性風險
8．2 銀行網絡系統性風險的相關模型與概念
8．3 銀行網絡系統性風險的拓展模型
8．4 模型分析與算法設計
8．5 實證分析
8．6 小結
參考文獻
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稀疏金融資產管理 作者簡介
徐鳳敏（1976--） 西安交通大學經濟與金融學院教授、博導，中國雙選法學會經濟數學與管理數學學會副理事長兼秘書長，中國運籌學會數學規劃分會理事，在金融與優化領域取得多項工作，已在國內外知名期刊上發表(含錄用)論文24篇，其中被SCI檢索22篇。SSCI檢索3篇。ESI高被引2篇。參與編寫專著1部。
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