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算法交易.交易系統.交易策略與執行方法 版權信息
- ISBN：9787115508225
- 條形碼：9787115508225 ; 978-7-115-50822-5
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
算法交易.交易系統.交易策略與執行方法 本書特色
算法交易因為綜合了編程和大數據分析技術，對很多人來說顯得有些高深莫測，但同時它也正在成為金融機構的新競爭優勢。那么，普通交易者該如何理解算法交易？算法交易是如何提升整個交易系統的效率的？交易者如何才能利用算法交易給自己帶來切實的利益？ 《算法交易》從構成交易系統的金融產品、交易流程和架構講起，系統介紹了算法交易策略背后的基本邏輯，算法交易的實現方法和執行技巧，算法交易下的交易成本分析，以及人機配合方面的一些原則，使無編程技術背景的人也能深刻理解算法交易在整個金融業務中的位置、價值和發揮作用的方式。
算法交易.交易系統.交易策略與執行方法 內容簡介
算法交易因為綜合了編程和大數據分析技術，對很多人來說顯得有些高深莫測，但同時它也正在成為金融機構的新競爭優勢。那么，普通交易者該如何理解算法交易？算法交易是如何提升整個交易系統的效率的？交易者如何才能利用算法交易給自己帶來切實的利益？ 《算法交易》從構成交易系統的金融產品、交易流程和架構講起，系統介紹了算法交易策略背后的基本邏輯，算法交易的實現方法和執行技巧，算法交易下的交易成本分析，以及人機配合方面的一些原則，使無編程技術背景的人也能深刻理解算法交易在整個金融業務中的位置、價值和發揮作用的方式。
算法交易.交易系統.交易策略與執行方法 目錄
目錄
上篇001 交易產品與交易系統
第 一章 傳統交易產品類型 003
1.1 發起交易的方式 004
1.2 高附加值交易 009
1.3 直接市場介入和算法交易 011
1.4 大宗交易 013
1.5 Delta One 交易產品 014
第二章 程序交易產品和投資組合調換交易產品 018
2.1 程序交易產品 019
2.2 程序交易給市場和交易員帶來的益處 021
2.3 投資組合調換 024
第三章 指數型交易產品 028
3.1 計算指數價格 029
3.2 投資基金的由來 031
3.3 指數型交易產品 035
3.4 指數型基金 037
第四章 交易流程 043
4.1 投資交易流程 045
4.2 對交易流程的簡單描述 048
4.3 交收流程 050
4.4 服務于交易的系統 053
第五章 交易系統 058
5.1 交易系統宏觀架構 060
5.2 交易系統組成解析 062
5.3 對算法交易的系統支持 072
5.4 備份系統 079
5.5 對交易系統的監管 081
下篇085 算法交易策略與執行方法
第六章 交易策略的歷史 087
6.1 電子交易市場的歷史 090
6.2 量化金融與計算金融的歷史 093
6.3 算法交易的演變 099
6.4 算法的世界 103
6.5 一個算法交易的簡單例子 109
第七章 算法交易策略的類別 111
7.1 算法交易解析 113
7.2 算法交易分類 119
第八章 算法交易的下單決策 136
8.1 下單技術的實現 138
8.2 算法交易估值過程 138
8.3 交易單驅動的市場中交易價格的形成過程 143
8.4 定時召集的交易定價過程 152
8.5 下單決策中的重要環節 155
8.6 影響下單決策的市場因素 162
8.7 估算執行效果 171
第九章 算法交易策略的實現與執行 174
9.1 交易單執行技巧 174
9.2 降低市場影響的執行技巧 176
9.3 平衡價格和風險的執行技巧 181
9.4 流動性驅動為主的交易執行技巧 185
第十章 算法交易策略的選擇 194
10.1 選擇算法交易策略的原則 195
10.2 根據交易效果選擇交易策略 196
10.3 交易策略的選擇方法 200
10.4 一些交易心得 206
第十一章 交易成本分析 212
11.1 交易成本分析的源起 214
11.2 一個簡單而實用的分析方法 218
11.3 解析交易成本 220
11.4 交易成本分析的作用 226
11.5 交易成本分析的步驟 229
11.6 交易成本分析的基準 233
11.7 一個交易成本分析案例 238
第十二章 交易中的人與機器 245
12.1 衡量標準 248
12.2 人工智能無止境 250
12.3 人為交易的不可替代性 252
12.4 電子交易平臺的優勢 255
12.5 成本比較 257
12.6 人工智能在金融界的應用 259
上篇001 交易產品與交易系統
第 一章 傳統交易產品類型 003
1.1 發起交易的方式 004
1.2 高附加值交易 009
1.3 直接市場介入和算法交易 011
1.4 大宗交易 013
1.5 Delta One 交易產品 014
第二章 程序交易產品和投資組合調換交易產品 018
2.1 程序交易產品 019
2.2 程序交易給市場和交易員帶來的益處 021
2.3 投資組合調換 024
第三章 指數型交易產品 028
3.1 計算指數價格 029
3.2 投資基金的由來 031
3.3 指數型交易產品 035
3.4 指數型基金 037
第四章 交易流程 043
4.1 投資交易流程 045
4.2 對交易流程的簡單描述 048
4.3 交收流程 050
4.4 服務于交易的系統 053
第五章 交易系統 058
5.1 交易系統宏觀架構 060
5.2 交易系統組成解析 062
5.3 對算法交易的系統支持 072
5.4 備份系統 079
5.5 對交易系統的監管 081
下篇085 算法交易策略與執行方法
第六章 交易策略的歷史 087
6.1 電子交易市場的歷史 090
6.2 量化金融與計算金融的歷史 093
6.3 算法交易的演變 099
6.4 算法的世界 103
6.5 一個算法交易的簡單例子 109
第七章 算法交易策略的類別 111
7.1 算法交易解析 113
7.2 算法交易分類 119
第八章 算法交易的下單決策 136
8.1 下單技術的實現 138
8.2 算法交易估值過程 138
8.3 交易單驅動的市場中交易價格的形成過程 143
8.4 定時召集的交易定價過程 152
8.5 下單決策中的重要環節 155
8.6 影響下單決策的市場因素 162
8.7 估算執行效果 171
第九章 算法交易策略的實現與執行 174
9.1 交易單執行技巧 174
9.2 降低市場影響的執行技巧 176
9.3 平衡價格和風險的執行技巧 181
9.4 流動性驅動為主的交易執行技巧 185
第十章 算法交易策略的選擇 194
10.1 選擇算法交易策略的原則 195
10.2 根據交易效果選擇交易策略 196
10.3 交易策略的選擇方法 200
10.4 一些交易心得 206
第十一章 交易成本分析 212
11.1 交易成本分析的源起 214
11.2 一個簡單而實用的分析方法 218
11.3 解析交易成本 220
11.4 交易成本分析的作用 226
11.5 交易成本分析的步驟 229
11.6 交易成本分析的基準 233
11.7 一個交易成本分析案例 238
第十二章 交易中的人與機器 245
12.1 衡量標準 248
12.2 人工智能無止境 250
12.3 人為交易的不可替代性 252
12.4 電子交易平臺的優勢 255
12.5 成本比較 257
12.6 人工智能在金融界的應用 259
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算法交易.交易系統.交易策略與執行方法 作者簡介
高寒 博士 本科畢業于清華大學，先后獲得芝加哥大學碩士及博士學位； 曾任職于美國橡樹嶺國家實驗室，研究高性能計算與金融數理模型的結合與應用； 曾任職于高盛集團的自營交易團隊，負責高盛管理層自有資本運作； 2008年受邀回國參與國家主權基金中國投資有限責任公司的建設； 2013年加入涌金管理團隊，幫助國金證券完成在香港業務的收購，并全方位負責組建業務團隊和公司管理； 2016年加入香港交易所并成為中國團隊核心成員； 參與設計、實施和推廣港股通、債券通、企業上市、各類衍生品等； 參與制定未來三年香港交易所集團在大中華地區的戰略和業務規劃以及具體項目實施計劃。
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