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算法交易-制勝策略與原理 版權信息
- ISBN：9787111556923
- 條形碼：9787111556923 ; 978-7-111-55692-3
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
算法交易-制勝策略與原理 本書特色
本書即是一本專門論述算法交易策略的著作。本書不只是金融理論領域的學術論述，更融合了近幾十年許多實用的金融研究成果和陳博士在實際交易中運用這些研究成果所獲得的心得。本書是一本引人入勝、信息量大、覆蓋各類交易策略的圖書。無論個人投資者，還是機構投資者，都可以借鑒和使用其中的策略。本書中的策略大致可分為均值回歸系統和動量系統兩大類。書中不僅介紹了如何使用每種類別的交易策略，更解釋了各種策略之所以有效的原因。本書始終以簡單、線性的交易策略為重心，因為復雜的交易策略容易受到過度擬合及數據窺探的侵害。數學和軟件是算法交易的兩條腿。本書用到了一定程度的數學知識，使其對各種金融概念的討論更加清晰準確。另外，書中還加入了很多使用MATLAB代碼編程的說明性示例，這些示例可以在本書的網站上下載。
算法交易-制勝策略與原理 內容簡介
簡便易懂的程序化操作指南，認識算法交易的精煉著作，研究量化投資不可錯過的經典。
算法交易-制勝策略與原理 目錄
目 錄ALGORITHMIC TRADING前言第1章 回測及自動化的執行系統1.1 回測的重要性 / 21.2 回測過程中普遍存在的誤區 / 41.3 統計學在回測程序上的應用：假設檢驗 / 191.4 交易策略于何時無須被回測 / 251.5 回測系統對相應收益率具有預測功能嗎 / 271.6 對回測系統以及自動化運行平臺的抉擇 / 28本章要點 / 41第2章 均值回歸模式的基本要義2.1 均值回歸與相應的平穩性 / 472.2 平穩測試之后的協整 / 562.3 均值回歸策略的利弊分析 / 66本章要點 / 68第3章 均值回歸策略的運行機制3.1 應用價差、價差的對數或相應比率所進行的配對交易 / 703.2 布林帶線 / 773.3 相應的頭寸增持功能可行嗎 / 793.4 動態線性回歸相關的卡爾曼過濾法則 / 823.5 卡爾曼過濾法則相關的做市商模型 / 893.6 數據誤差的危險性 / 91本章要點 / 92第4章 股票與ETF基金的均值回歸模式4.1 股票配對交易的難點 / 964.2 ETF基金的配對交易（或三重ETF基金交易） / 984.3 日間均值回歸交易策略：缺口買入模式 / 1014.4 ETF基金與成分股之間的套利模式 / 1054.5 跨行業的均值回歸交易策略：線性多-空模式 / 111本章要點 / 115第5章 貨幣交易與期貨交易相關的均值回歸的交易策略5.1 交叉貨幣對交易 / 1175.2 貨幣交易中的展期利息問題 / 1225.3 期貨之跨期套利的交易 / 1245.4 期貨之跨市場（區域）套利 / 137本章要點 / 141第6章 日間動量型交易策略6.1 時間序列型動量交易策略的檢驗模式 / 1446.2 時間序列的交易策略 / 1476.3 從期貨與ETF基金之間的套利交易中攫取連續收益 / 1526.4 橫向型動量交易策略 / 1566.5 動量交易策略的優勢與劣勢 / 163本章要點 / 167第7章 盤中動量型交易策略7.1 “敞口”交易策略 / 1697.2 信息驅動的動量交易策略 / 1717.3 ETF基金的杠桿交易策略 / 1777.4 高頻交易策略 / 179本章要點 / 184第8章 風險管理8.1 *優化的杠桿模式 / 1868.2 投資組合相關的風險比例之固化模式（CPPI模式） / 1988.3 止損機制的解析 / 2008.4 風險指標 / 202本章要點 / 205結論參考文獻作者簡介網站簡介
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算法交易-制勝策略與原理 作者簡介
厄尼斯特?陳（Ernest P. Chan）是開發統計模型及交易系統的專家，現任QTS資本管理有限公司基金經理，負責管理對沖基金及私人客戶賬戶。他自1997年起曾先后為多家投資銀行（摩根斯坦利、瑞士信貸、Maple）及對沖基金（楓樹嶺、千禧年合伙公司、MANE）工作。陳從康奈爾大學獲得物理學博士學位，在進入金融行業前曾是IBM人類語言學技術組織的成員。他曾與人合伙在芝加哥創辦了投資公司----EXP資本管理有限公司，并擔任要職。陳撰寫出版了《量化投資：如何創立你自己的算法交易業務》（Wiley出版社），同時也是知名金融博客http://epchan.blogspot.com的博主。
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