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中國經濟學優秀博士論文叢書--量化分析中國宏觀金融風險及其演變機制 版權信息
- ISBN：9787100164177
- 條形碼：9787100164177 ; 978-7-100-16417-7
- 裝幀：簡裝本
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
中國經濟學優秀博士論文叢書--量化分析中國宏觀金融風險及其演變機制 本書特色
本書致力于研究中國宏觀金融系統性風險的監測與防范。首先，本文利用未定權益分析方法（CCA），在匯集、處理與整合編制多方數據的基礎上，建立了國民經濟機構部門層面的風險財務報表，并量化分析了2000-2008年我國宏觀金融風險敞口的動態演變。進而，文章深入探討了宏觀金融風險的演變機制。在明晰了主要風險因子及其波動原因的基礎上，分析并直觀演示了國民經濟機構部門金融風險積聚的非線性機制；繼而研究了同樣具有危害性的部門間非線性風險傳染機制。通過有效揭示風險積增和傳染的非線性機制，在詮釋了危機爆發的非線性特性的同時，從理論與實證層面闡明了，測度系統風險、密切監控宏觀金融狀況以防范金融危機于未然的重要性。其次，通過網絡模型量化分析了沖擊在經濟中的傳導及系統危機的演生過程。利用我國2007、2008年宏觀金融的存、流量數據，建立了基于會計數據的中國國民經濟機構部門間金融關聯網絡模型。模型的數據基礎是按各類金融工具細分的部門－部門資金融通關系矩陣表。在此模型基礎上，通過模擬測試，揭示了負面經濟沖擊所造成的價值損失在部門層面循環傳導的軌跡――部門間資產－負債表傳染機制；同時量化分析了資產—負債表傳染發生時，各機構部門于各傳染輪次中的損失量。再次，在將基于會計數據的宏觀金融網絡模型與CCA風險財務報表關聯網絡模型相融通的基礎上，分層次、分步驟的解析了金融/系統危機演化過程中，宏觀金融風險在各類因素的推動下加速增高的具體機制——風險聯動綜合傳染機制。從而得以從更為全面的角度分析：局部性負面沖擊升級演變為系統性危機的軌跡和速度。*后，基于如上對經濟/金融脆弱性演變機制的系統性分析，進一步探討了相關宏觀審慎政策的設計。各類模型的建立與基于模型的定量分析、以及對我國宏觀金融系統性數據的匯整編制，均致力于為實現對宏觀金融風險的有效監控而提供相應的理論依據與實證支持。本書致力于研究中國宏觀金融系統性風險的監測與防范。首先，本文利用未定權益分析方法（CCA），在匯集、處理與整合編制多方數據的基礎上，建立了國民經濟機構部門層面的風險財務報表，并量化分析了2000-2008年我國宏觀金融風險敞口的動態演變。進而，文章深入探討了宏觀金融風險的演變機制。在明晰了主要風險因子及其波動原因的基礎上，分析并直觀演示了國民經濟機構部門金融風險積聚的非線性機制；繼而研究了同樣具有危害性的部門間非線性風險傳染機制。通過有效揭示風險積增和傳染的非線性機制，在詮釋了危機爆發的非線性特性的同時，從理論與實證層面闡明了，測度系統風險、密切監控宏觀金融狀況以防范金融危機于未然的重要性。其次，通過網絡模型量化分析了沖擊在經濟中的傳導及系統危機的演生過程。利用我國2007、2008年宏觀金融的存、流量數據，建立了基于會計數據的中國國民經濟機構部門間金融關聯網絡模型。模型的數據基礎是按各類金融工具細分的部門－部門資金融通關系矩陣表。在此模型基礎上，通過模擬測試，揭示了負面經濟沖擊所造成的價值損失在部門層面循環傳導的軌跡――部門間資產－負債表傳染機制；同時量化分析了資產—負債表傳染發生時，各機構部門于各傳染輪次中的損失量。
再次，在將基于會計數據的宏觀金融網絡模型與CCA風險財務報表關聯網絡模型相融通的基礎上，分層次、分步驟的解析了金融/系統危機演化過程中，宏觀金融風險在各類因素的推動下加速增高的具體機制——風險聯動綜合傳染機制。從而得以從更為全面的角度分析：局部性負面沖擊升級演變為系統性危機的軌跡和速度。*后，基于如上對經濟/金融脆弱性演變機制的系統性分析，進一步探討了相關宏觀審慎政策的設計。各類模型的建立與基于模型的定量分析、以及對我國宏觀金融系統性數據的匯整編制，均致力于為實現對宏觀金融風險的有效監控而提供相應的理論依據與實證支持。
中國經濟學優秀博士論文叢書--量化分析中國宏觀金融風險及其演變機制 內容簡介
本書致力于研究中國宏觀金融系統性風險的監測與防范。首先，本文利用未定權益分析方法（CCA），在匯集、處理與整合編制多方數據的基礎上，建立了國民經濟機構部門層面的風險財務報表，并量化分析了2000-2008年我國宏觀金融風險敞口的動態演變。進而，文章深入探討了宏觀金融風險的演變機制。在明晰了主要風險因子及其波動原因的基礎上，分析并直觀演示了國民經濟機構部門金融風險積聚的非線性機制；繼而研究了同樣具有危害性的部門間非線性風險傳染機制。通過有效揭示風險積增和傳染的非線性機制，在詮釋了危機爆發的非線性特性的同時，從理論與實證層面闡明了，測度系統風險、密切監控宏觀金融狀況以防范金融危機于未然的重要性。其次，通過網絡模型量化分析了沖擊在經濟中的傳導及系統危機的演生過程。利用我國2007、2008年宏觀金融的存、流量數據，建立了基于會計數據的中國國民經濟機構部門間金融關聯網絡模型。模型的數據基礎是按各類金融工具細分的部門－部門資金融通關系矩陣表。在此模型基礎上，通過模擬測試，揭示了負面經濟沖擊所造成的價值損失在部門層面循環傳導的軌跡――部門間資產－負債表傳染機制；同時量化分析了資產—負債表傳染發生時，各機構部門于各傳染輪次中的損失量。 再次，在將基于會計數據的宏觀金融網絡模型與CCA風險財務報表關聯網絡模型相融通的基礎上，分層次、分步驟的解析了金融/系統危機演化過程中，宏觀金融風險在各類因素的推動下加速增高的具體機制——風險聯動綜合傳染機制。從而得以從更為全面的角度分析：局部性負面沖擊升級演變為系統性危機的軌跡和速度。很后，基于如上對經濟/金融脆弱性演變機制的系統性分析，進一步探討了相關宏觀審慎政策的設計。各類模型的建立與基于模型的定量分析、以及對我國宏觀金融系統性數據的匯整編制，均致力于為實現對宏觀金融風險的有效監控而提供相應的理論依據與實證支持。
中國經濟學優秀博士論文叢書--量化分析中國宏觀金融風險及其演變機制 目錄
**章 引言
**節 背景與研究意義
第二節 總體分析框架與研究結構
第三節 主要內容與創新之處
第四節 相關概念界定
第二章 文獻綜述
**節 網絡理論和模型
第二節 以未定權益方法（CCA）測度宏觀金融風險
第三章 數據分析
**節 宏觀金融風險分析和金融資產負債表數據
第二節 目前我國的數據狀況
第三節 存量數據的選取、處理、匯整與編制
第四節 數據應用
第四章 中國宏觀金融基本情況分析
**節 存量數據解析
第二節 金融資產凈值
第三節 流量數據解析
第四節 宏觀金融關聯情況
第五章 以未定權益分析方法（CCA）測度中國宏觀金融風險
**節 理論、模型與運算方法
第二節 參數取值
第三節 2000～2008年中國宏觀金融風險的狀況
第六章 宏觀金融風險演變的非線性機制
**節 杠桿率與風險指標
第二節 波動率與風險指標
第三節 隱含資產市場價值與風險指標
第四節 風險指標在多個風險因子共同作用下的非線性演變
第七章 中國宏觀金融風險聯動的現實演變狀況
**節 風險傳染的現實表現
第二節 度量國民經濟機構部門間的風險傳染
第三節 風險聯動機制概述
第八章 宏觀金融網絡模型與資產一負債表傳染
**節 *大熵方法
第二節 按照金融工具細分的部門間資產一負債表
第三節 中國宏觀金融網絡模型
第四節 部門間資產一負債表傳染的軌跡識別與定量分析
第五節 CCA財務報表關聯網絡與基于會計數據的金融關聯網絡
第九章 風險聯動綜合傳染機制
**節 資產一負債表傳染與宏觀金融風險
第二節 波動率攀升與宏觀金融風險
第三節 機構部門風險調整后金融資產價值的變化
第四節 國民經濟機構部門間的風險傳染
第五節 宏觀金融風險傳染的非線性機制
第十章 結語與政策探討
**節 研究結論
第二節 研究前景展望
第三節 政策探討
附錄
參考文獻
后記
展開全部
中國經濟學優秀博士論文叢書--量化分析中國宏觀金融風險及其演變機制 作者簡介
宮曉琳，現為山東大學經濟學學院教授。山東大學經濟學博士，哈佛大學-哈佛商學院&哈佛肯尼迪政府學院-金融&公共管理 亞洲學者，賓夕法尼亞大學沃頓商學院-金融MBA。主要研究方向為公司金融。主持、參與多項國家社科基金、自然科學基金重點項目，已在《經濟研究》《金融研究》等國內雜志上發表多篇文章，獲“首屆（2016）中國經濟學優秀博士論文獎”“山東省第三十次社會科學優秀成果獎”“山東大學未來學者（2015）”等多項獎勵。
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