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金融計量學(第4版)/鄒平 版權(quán)信息
- ISBN：9787564230791
- 條形碼：9787564230791 ; 978-7-5642-3079-1
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
金融計量學(第4版)/鄒平 內(nèi)容簡介
本書為“匡時”系列下的“金融學系列”之一。本書的寫作理念或者說預期目標就是，一方面力求把握和展現(xiàn)當代金融計量學的前沿成果，另一方面注重對學生定量分析能力和實證論文寫作能力的培養(yǎng)。本書是作者和同事講授金融計量學課程十余年，結(jié)合教學和研究心得積累而成。靠前外類似的教材眾多，而本教材的特色在于：秉承寫作理念，在確保金融計量理論闡述完整的前提下，強調(diào)依托金融計量軟件對實證能力的訓練，強調(diào)對實證性論文寫作能力的培養(yǎng)。本書通過對Microfit和EViews兩個軟件的演示，借助于每章的案例和數(shù)據(jù)，借助于與教材配套的實驗手冊和軟件操作手冊，講解實證分析的具體實施，同時能讓學生感悟到兩個軟件的優(yōu)勢互補，如ARDL邊限協(xié)整檢驗在Microfit中的操作，VAR和(G)ARCH模型在EViews中的操作，培養(yǎng)和提升學生獨立完成實證分析的能力。
金融計量學(第4版)/鄒平 目錄
前言
**章 金融計量學介紹
**節(jié) 金融計量學的含義及建模步驟
第二節(jié) 金融計量學軟件簡介
本章小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語
思考題
練習題
第二章 *小二乘法和線性回歸模型
**節(jié) *小二乘法的基本屬性
第二節(jié) 一元線性回歸模型的統(tǒng)計檢驗
第三節(jié) 多變量線性回歸模型的統(tǒng)計檢驗
第四節(jié) 預測
第五節(jié) 模型選擇
附錄
本章小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語
思考題
練習題
第三章 異方差和自相關(guān)
**節(jié) 異方差的介紹
第二節(jié) 異方差的檢驗
第三節(jié) 異方差的修正
第四節(jié) 金融實例分析
第五節(jié) 自相關(guān)的概念和產(chǎn)生原因
第六節(jié) 自相關(guān)的度量與后果
第七節(jié) 自相關(guān)的檢驗與修正
本章小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語
思考題
第四章 多重共線性和虛擬變量的應(yīng)用
**節(jié) 多重共線性的概念和后果
第二節(jié) 多重共線性的檢驗
第三節(jié) 多重共線性的修正
第四節(jié) 金融數(shù)據(jù)的多重共線性處理——對影響股票價格指數(shù)宏觀經(jīng)濟因素的實證分析
第五節(jié) 虛擬變量模型
第六節(jié) 回歸模型的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性檢驗——鄒氏檢驗
第七節(jié) 回歸模型的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性檢驗——虛擬變量法
第八節(jié) 實例——虛擬變量在金融數(shù)據(jù)處理中的作用
本章小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語
思考題
練習題
第五章 時間序列數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性檢驗
**節(jié) 隨機過程和平穩(wěn)性原理
第二節(jié) 平穩(wěn)性檢驗的具體方法
第三節(jié) 協(xié)整的概念和檢驗
第四節(jié) 誤差修正模型
第五節(jié) 因果檢驗
第六節(jié) 實例一一金融數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性檢驗
本章小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語
思考題
練習題
第六章 動態(tài)模型
**節(jié) ARDL模型的概念和構(gòu)造
第二節(jié) ARIMA模型的概念和構(gòu)造
第三節(jié) VAR模型的概念和構(gòu)造
第四節(jié) （G）ARCI{模型的概念和構(gòu)造
附錄
本章小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語
思考題
練習題
第七章 聯(lián)立方程模型的概念和構(gòu)造
**節(jié) 聯(lián)立方程模型的基本概念
第二節(jié) 聯(lián)立方程模型的識別
第三節(jié) 聯(lián)立方程模型的估計
第四節(jié) 實例——聯(lián)立方程模型在金融數(shù)據(jù)中的應(yīng)用
本章小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語
思考題
練習題
第八章 實證性文章的寫作
**節(jié) 實證性論文框架的構(gòu)建
第二節(jié) 典型研究課題的簡介
附錄一
附錄二
附表
實驗手冊
實驗一 異方差的檢驗與修正
實驗二 虛擬變量在金融數(shù)據(jù)處理中的作用
實驗三 金融數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性檢驗
實例四 ARDL模型的運用
實驗五 ARIMA模型的概念和構(gòu)造
實驗六 VAR模型的概念和構(gòu)造
實驗七（G）ARC模型在金融數(shù)據(jù)中的應(yīng)用
實驗八 聯(lián)立方程模型在金融數(shù)據(jù)中的應(yīng)用
參考文獻
**章 金融計量學介紹
**節(jié) 金融計量學的含義及建模步驟
第二節(jié) 金融計量學軟件簡介
本章小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語
思考題
練習題
第二章 *小二乘法和線性回歸模型
**節(jié) *小二乘法的基本屬性
第二節(jié) 一元線性回歸模型的統(tǒng)計檢驗
第三節(jié) 多變量線性回歸模型的統(tǒng)計檢驗
第四節(jié) 預測
第五節(jié) 模型選擇
附錄
本章小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語
思考題
練習題
第三章 異方差和自相關(guān)
**節(jié) 異方差的介紹
第二節(jié) 異方差的檢驗
第三節(jié) 異方差的修正
第四節(jié) 金融實例分析
第五節(jié) 自相關(guān)的概念和產(chǎn)生原因
第六節(jié) 自相關(guān)的度量與后果
第七節(jié) 自相關(guān)的檢驗與修正
本章小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語
思考題
第四章 多重共線性和虛擬變量的應(yīng)用
**節(jié) 多重共線性的概念和后果
第二節(jié) 多重共線性的檢驗
第三節(jié) 多重共線性的修正
第四節(jié) 金融數(shù)據(jù)的多重共線性處理——對影響股票價格指數(shù)宏觀經(jīng)濟因素的實證分析
第五節(jié) 虛擬變量模型
第六節(jié) 回歸模型的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性檢驗——鄒氏檢驗
第七節(jié) 回歸模型的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性檢驗——虛擬變量法
第八節(jié) 實例——虛擬變量在金融數(shù)據(jù)處理中的作用
本章小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語
思考題
練習題
第五章 時間序列數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性檢驗
**節(jié) 隨機過程和平穩(wěn)性原理
第二節(jié) 平穩(wěn)性檢驗的具體方法
第三節(jié) 協(xié)整的概念和檢驗
第四節(jié) 誤差修正模型
第五節(jié) 因果檢驗
第六節(jié) 實例一一金融數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性檢驗
本章小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語
思考題
練習題
第六章 動態(tài)模型
**節(jié) ARDL模型的概念和構(gòu)造
第二節(jié) ARIMA模型的概念和構(gòu)造
第三節(jié) VAR模型的概念和構(gòu)造
第四節(jié) （G）ARCI{模型的概念和構(gòu)造
附錄
本章小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語
思考題
練習題
第七章 聯(lián)立方程模型的概念和構(gòu)造
**節(jié) 聯(lián)立方程模型的基本概念
第二節(jié) 聯(lián)立方程模型的識別
第三節(jié) 聯(lián)立方程模型的估計
第四節(jié) 實例——聯(lián)立方程模型在金融數(shù)據(jù)中的應(yīng)用
本章小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語
思考題
練習題
第八章 實證性文章的寫作
**節(jié) 實證性論文框架的構(gòu)建
第二節(jié) 典型研究課題的簡介
附錄一
附錄二
附表
實驗手冊
實驗一 異方差的檢驗與修正
實驗二 虛擬變量在金融數(shù)據(jù)處理中的作用
實驗三 金融數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性檢驗
實例四 ARDL模型的運用
實驗五 ARIMA模型的概念和構(gòu)造
實驗六 VAR模型的概念和構(gòu)造
實驗七（G）ARC模型在金融數(shù)據(jù)中的應(yīng)用
實驗八 聯(lián)立方程模型在金融數(shù)據(jù)中的應(yīng)用
參考文獻
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金融計量學(第4版)/鄒平 作者簡介
鄒平，金融學博士、上海財經(jīng)大學金融學教授、博士生導師。1998年獲香港王寬誠基金會全額資助赴英國倫敦大學亞非學院學習，并于2002年獲金融學博士學位。主要講授課程為金融計量學、國際金融學、證券投資學和貨幣銀行學。主要研究領(lǐng)域為金融政策、金融機構(gòu)風險管理和金融市場資產(chǎn)定價。
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