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金融計量學(第4版)/鄒平

包郵 金融計量學(第4版)/鄒平

作者:鄒平
出版社:上海財經大學出版社出版時間:2017-03-01
開本: 其他 頁數: 360
本類榜單:管理銷量榜
中 圖 價:¥38.4(8.0折) 定價  ¥48.0 登錄后可看到會員價
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金融計量學(第4版)/鄒平 版權信息

  • ISBN:9787564230791
  • 條形碼:9787564230791 ; 978-7-5642-3079-1
  • 裝幀:一般膠版紙
  • 冊數:暫無
  • 重量:暫無
  • 所屬分類:>>

金融計量學(第4版)/鄒平 內容簡介

本書為“匡時”系列下的“金融學系列”之一。本書的寫作理念或者說預期目標就是,一方面力求把握和展現當代金融計量學的前沿成果,另一方面注重對學生定量分析能力和實證論文寫作能力的培養。本書是作者和同事講授金融計量學課程十余年,結合教學和研究心得積累而成。靠前外類似的教材眾多,而本教材的特色在于:秉承寫作理念,在確保金融計量理論闡述完整的前提下,強調依托金融計量軟件對實證能力的訓練,強調對實證性論文寫作能力的培養。本書通過對Microfit和EViews兩個軟件的演示,借助于每章的案例和數據,借助于與教材配套的實驗手冊和軟件操作手冊,講解實證分析的具體實施,同時能讓學生感悟到兩個軟件的優勢互補,如ARDL邊限協整檢驗在Microfit中的操作,VAR和(G)ARCH模型在EViews中的操作,培養和提升學生獨立完成實證分析的能力。

金融計量學(第4版)/鄒平 目錄

前言

**章 金融計量學介紹
**節 金融計量學的含義及建模步驟
第二節 金融計量學軟件簡介
本章小結
關鍵術語
思考題
練習題

第二章 *小二乘法和線性回歸模型
**節 *小二乘法的基本屬性
第二節 一元線性回歸模型的統計檢驗
第三節 多變量線性回歸模型的統計檢驗
第四節 預測
第五節 模型選擇
附錄
本章小結
關鍵術語
思考題
練習題

第三章 異方差和自相關
**節 異方差的介紹
第二節 異方差的檢驗
第三節 異方差的修正
第四節 金融實例分析
第五節 自相關的概念和產生原因
第六節 自相關的度量與后果
第七節 自相關的檢驗與修正
本章小結
關鍵術語
思考題

第四章 多重共線性和虛擬變量的應用
**節 多重共線性的概念和后果
第二節 多重共線性的檢驗
第三節 多重共線性的修正
第四節 金融數據的多重共線性處理——對影響股票價格指數宏觀經濟因素的實證分析
第五節 虛擬變量模型
第六節 回歸模型的結構穩定性檢驗——鄒氏檢驗
第七節 回歸模型的結構穩定性檢驗——虛擬變量法
第八節 實例——虛擬變量在金融數據處理中的作用
本章小結
關鍵術語
思考題
練習題

第五章 時間序列數據的平穩性檢驗
**節 隨機過程和平穩性原理
第二節 平穩性檢驗的具體方法
第三節 協整的概念和檢驗
第四節 誤差修正模型
第五節 因果檢驗
第六節 實例一一金融數據的平穩性檢驗
本章小結
關鍵術語
思考題
練習題

第六章 動態模型
**節 ARDL模型的概念和構造
第二節 ARIMA模型的概念和構造
第三節 VAR模型的概念和構造
第四節 (G)ARCI{模型的概念和構造
附錄
本章小結
關鍵術語
思考題
練習題

第七章 聯立方程模型的概念和構造
**節 聯立方程模型的基本概念
第二節 聯立方程模型的識別
第三節 聯立方程模型的估計
第四節 實例——聯立方程模型在金融數據中的應用
本章小結
關鍵術語
思考題
練習題

第八章 實證性文章的寫作
**節 實證性論文框架的構建
第二節 典型研究課題的簡介
附錄一
附錄二

附表
實驗手冊
實驗一 異方差的檢驗與修正
實驗二 虛擬變量在金融數據處理中的作用
實驗三 金融數據的平穩性檢驗
實例四 ARDL模型的運用
實驗五 ARIMA模型的概念和構造
實驗六 VAR模型的概念和構造
實驗七(G)ARC模型在金融數據中的應用
實驗八 聯立方程模型在金融數據中的應用

參考文獻
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金融計量學(第4版)/鄒平 作者簡介

  鄒平,金融學博士、上海財經大學金融學教授、博士生導師。1998年獲香港王寬誠基金會全額資助赴英國倫敦大學亞非學院學習,并于2002年獲金融學博士學位。主要講授課程為金融計量學、國際金融學、證券投資學和貨幣銀行學。主要研究領域為金融政策、金融機構風險管理和金融市場資產定價。

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