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金融計(jì)量學(xué)(第4版)/鄒平 版權(quán)信息
- ISBN：9787564230791
- 條形碼：9787564230791 ; 978-7-5642-3079-1
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊(cè)數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
金融計(jì)量學(xué)(第4版)/鄒平 內(nèi)容簡介
本書為“匡時(shí)”系列下的“金融學(xué)系列”之一。本書的寫作理念或者說預(yù)期目標(biāo)就是，一方面力求把握和展現(xiàn)當(dāng)代金融計(jì)量學(xué)的前沿成果，另一方面注重對(duì)學(xué)生定量分析能力和實(shí)證論文寫作能力的培養(yǎng)。本書是作者和同事講授金融計(jì)量學(xué)課程十余年，結(jié)合教學(xué)和研究心得積累而成。靠前外類似的教材眾多，而本教材的特色在于：秉承寫作理念，在確保金融計(jì)量理論闡述完整的前提下，強(qiáng)調(diào)依托金融計(jì)量軟件對(duì)實(shí)證能力的訓(xùn)練，強(qiáng)調(diào)對(duì)實(shí)證性論文寫作能力的培養(yǎng)。本書通過對(duì)Microfit和EViews兩個(gè)軟件的演示，借助于每章的案例和數(shù)據(jù)，借助于與教材配套的實(shí)驗(yàn)手冊(cè)和軟件操作手冊(cè)，講解實(shí)證分析的具體實(shí)施，同時(shí)能讓學(xué)生感悟到兩個(gè)軟件的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，如ARDL邊限協(xié)整檢驗(yàn)在Microfit中的操作，VAR和(G)ARCH模型在EViews中的操作，培養(yǎng)和提升學(xué)生獨(dú)立完成實(shí)證分析的能力。
金融計(jì)量學(xué)(第4版)/鄒平 目錄
前言
**章 金融計(jì)量學(xué)介紹
**節(jié) 金融計(jì)量學(xué)的含義及建模步驟
第二節(jié) 金融計(jì)量學(xué)軟件簡介
本章小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語
思考題
練習(xí)題
第二章 *小二乘法和線性回歸模型
**節(jié) *小二乘法的基本屬性
第二節(jié) 一元線性回歸模型的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)
第三節(jié) 多變量線性回歸模型的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)
第四節(jié) 預(yù)測
第五節(jié) 模型選擇
附錄
本章小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語
思考題
練習(xí)題
第三章 異方差和自相關(guān)
**節(jié) 異方差的介紹
第二節(jié) 異方差的檢驗(yàn)
第三節(jié) 異方差的修正
第四節(jié) 金融實(shí)例分析
第五節(jié) 自相關(guān)的概念和產(chǎn)生原因
第六節(jié) 自相關(guān)的度量與后果
第七節(jié) 自相關(guān)的檢驗(yàn)與修正
本章小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語
思考題
第四章 多重共線性和虛擬變量的應(yīng)用
**節(jié) 多重共線性的概念和后果
第二節(jié) 多重共線性的檢驗(yàn)
第三節(jié) 多重共線性的修正
第四節(jié) 金融數(shù)據(jù)的多重共線性處理——對(duì)影響股票價(jià)格指數(shù)宏觀經(jīng)濟(jì)因素的實(shí)證分析
第五節(jié) 虛擬變量模型
第六節(jié) 回歸模型的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性檢驗(yàn)——鄒氏檢驗(yàn)
第七節(jié) 回歸模型的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性檢驗(yàn)——虛擬變量法
第八節(jié) 實(shí)例——虛擬變量在金融數(shù)據(jù)處理中的作用
本章小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語
思考題
練習(xí)題
第五章 時(shí)間序列數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性檢驗(yàn)
**節(jié) 隨機(jī)過程和平穩(wěn)性原理
第二節(jié) 平穩(wěn)性檢驗(yàn)的具體方法
第三節(jié) 協(xié)整的概念和檢驗(yàn)
第四節(jié) 誤差修正模型
第五節(jié) 因果檢驗(yàn)
第六節(jié) 實(shí)例一一金融數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性檢驗(yàn)
本章小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語
思考題
練習(xí)題
第六章 動(dòng)態(tài)模型
**節(jié) ARDL模型的概念和構(gòu)造
第二節(jié) ARIMA模型的概念和構(gòu)造
第三節(jié) VAR模型的概念和構(gòu)造
第四節(jié) （G）ARCI{模型的概念和構(gòu)造
附錄
本章小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語
思考題
練習(xí)題
第七章 聯(lián)立方程模型的概念和構(gòu)造
**節(jié) 聯(lián)立方程模型的基本概念
第二節(jié) 聯(lián)立方程模型的識(shí)別
第三節(jié) 聯(lián)立方程模型的估計(jì)
第四節(jié) 實(shí)例——聯(lián)立方程模型在金融數(shù)據(jù)中的應(yīng)用
本章小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語
思考題
練習(xí)題
第八章 實(shí)證性文章的寫作
**節(jié) 實(shí)證性論文框架的構(gòu)建
第二節(jié) 典型研究課題的簡介
附錄一
附錄二
附表
實(shí)驗(yàn)手冊(cè)
實(shí)驗(yàn)一 異方差的檢驗(yàn)與修正
實(shí)驗(yàn)二 虛擬變量在金融數(shù)據(jù)處理中的作用
實(shí)驗(yàn)三 金融數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性檢驗(yàn)
實(shí)例四 ARDL模型的運(yùn)用
實(shí)驗(yàn)五 ARIMA模型的概念和構(gòu)造
實(shí)驗(yàn)六 VAR模型的概念和構(gòu)造
實(shí)驗(yàn)七（G）ARC模型在金融數(shù)據(jù)中的應(yīng)用
實(shí)驗(yàn)八 聯(lián)立方程模型在金融數(shù)據(jù)中的應(yīng)用
參考文獻(xiàn)
**章 金融計(jì)量學(xué)介紹
**節(jié) 金融計(jì)量學(xué)的含義及建模步驟
第二節(jié) 金融計(jì)量學(xué)軟件簡介
本章小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語
思考題
練習(xí)題
第二章 *小二乘法和線性回歸模型
**節(jié) *小二乘法的基本屬性
第二節(jié) 一元線性回歸模型的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)
第三節(jié) 多變量線性回歸模型的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)
第四節(jié) 預(yù)測
第五節(jié) 模型選擇
附錄
本章小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語
思考題
練習(xí)題
第三章 異方差和自相關(guān)
**節(jié) 異方差的介紹
第二節(jié) 異方差的檢驗(yàn)
第三節(jié) 異方差的修正
第四節(jié) 金融實(shí)例分析
第五節(jié) 自相關(guān)的概念和產(chǎn)生原因
第六節(jié) 自相關(guān)的度量與后果
第七節(jié) 自相關(guān)的檢驗(yàn)與修正
本章小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語
思考題
第四章 多重共線性和虛擬變量的應(yīng)用
**節(jié) 多重共線性的概念和后果
第二節(jié) 多重共線性的檢驗(yàn)
第三節(jié) 多重共線性的修正
第四節(jié) 金融數(shù)據(jù)的多重共線性處理——對(duì)影響股票價(jià)格指數(shù)宏觀經(jīng)濟(jì)因素的實(shí)證分析
第五節(jié) 虛擬變量模型
第六節(jié) 回歸模型的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性檢驗(yàn)——鄒氏檢驗(yàn)
第七節(jié) 回歸模型的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性檢驗(yàn)——虛擬變量法
第八節(jié) 實(shí)例——虛擬變量在金融數(shù)據(jù)處理中的作用
本章小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語
思考題
練習(xí)題
第五章 時(shí)間序列數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性檢驗(yàn)
**節(jié) 隨機(jī)過程和平穩(wěn)性原理
第二節(jié) 平穩(wěn)性檢驗(yàn)的具體方法
第三節(jié) 協(xié)整的概念和檢驗(yàn)
第四節(jié) 誤差修正模型
第五節(jié) 因果檢驗(yàn)
第六節(jié) 實(shí)例一一金融數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性檢驗(yàn)
本章小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語
思考題
練習(xí)題
第六章 動(dòng)態(tài)模型
**節(jié) ARDL模型的概念和構(gòu)造
第二節(jié) ARIMA模型的概念和構(gòu)造
第三節(jié) VAR模型的概念和構(gòu)造
第四節(jié) （G）ARCI{模型的概念和構(gòu)造
附錄
本章小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語
思考題
練習(xí)題
第七章 聯(lián)立方程模型的概念和構(gòu)造
**節(jié) 聯(lián)立方程模型的基本概念
第二節(jié) 聯(lián)立方程模型的識(shí)別
第三節(jié) 聯(lián)立方程模型的估計(jì)
第四節(jié) 實(shí)例——聯(lián)立方程模型在金融數(shù)據(jù)中的應(yīng)用
本章小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語
思考題
練習(xí)題
第八章 實(shí)證性文章的寫作
**節(jié) 實(shí)證性論文框架的構(gòu)建
第二節(jié) 典型研究課題的簡介
附錄一
附錄二
附表
實(shí)驗(yàn)手冊(cè)
實(shí)驗(yàn)一 異方差的檢驗(yàn)與修正
實(shí)驗(yàn)二 虛擬變量在金融數(shù)據(jù)處理中的作用
實(shí)驗(yàn)三 金融數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性檢驗(yàn)
實(shí)例四 ARDL模型的運(yùn)用
實(shí)驗(yàn)五 ARIMA模型的概念和構(gòu)造
實(shí)驗(yàn)六 VAR模型的概念和構(gòu)造
實(shí)驗(yàn)七（G）ARC模型在金融數(shù)據(jù)中的應(yīng)用
實(shí)驗(yàn)八 聯(lián)立方程模型在金融數(shù)據(jù)中的應(yīng)用
參考文獻(xiàn)
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金融計(jì)量學(xué)(第4版)/鄒平 作者簡介
鄒平，金融學(xué)博士、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)教授、博士生導(dǎo)師。1998年獲香港王寬誠基金會(huì)全額資助赴英國倫敦大學(xué)亞非學(xué)院學(xué)習(xí)，并于2002年獲金融學(xué)博士學(xué)位。主要講授課程為金融計(jì)量學(xué)、國際金融學(xué)、證券投資學(xué)和貨幣銀行學(xué)。主要研究領(lǐng)域?yàn)榻鹑谡摺⒔鹑跈C(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理和金融市場資產(chǎn)定價(jià)。
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