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中國上市銀行系統性風險非對稱性及其監管研究 版權信息
- ISBN：9787509650301
- 條形碼：9787509650301 ; 978-7-5096-5030-1
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
中國上市銀行系統性風險非對稱性及其監管研究 本書特色
銀行系統健康穩定的發展直接關系到金融市場甚至是整個經濟體系的正常運行。無論是1929年美國經濟蕭條還是2008年以雷曼兄弟破產為導火索的美國次貸危機，以及近幾十年爆發的大大小小的金融危機或是財務困境，都是銀行體系風險不斷積累、集中爆發、快速傳染的結果。2008年美國次貸危機后，關于金融風險的研究很多都集中在美國金融市場，特別關注影子銀行體系。但是在中國，商業銀行體系在金融市場中還是占據著核心地位。目前，中國銀行業正處于加快轉型發展的關鍵時期，金融創新不斷深化，銀行系統也呈現出交易復雜化、交易對手多樣化、產品業務同質化、信貸業務表外化及關聯性高度化等特征，這些變化使銀行系統性風險不斷積累、加深和擴大。只有對銀行系統性風險深入研究，全面評價銀行系統性風險，才能找到應對之策進行有效監管。 本書在定量分析的基礎上，綜合考慮了上市銀行多方面特征，將銀行分為了兩類，對我國14家上市銀行進行聚類并以此為基礎分析銀行收益率的波動特征。對我國上市銀行的波動特征進行了全面系統的研究，包括對單家銀行的收益率波動情況進行研究，對銀行波動性的研究能幫助我們識別上市銀行的波動特征及對其他銀行的影響程度，為銀行的風險監管提供系統性的定量方法支撐。運用非對稱的DCC-GARCH模型對銀行間的動態相關關系進行非對稱性檢驗，基于銀行間的相關關系建立了銀行系統實時的風險預警因子。引入了Markov區制轉換模型對我國股市周期性的轉變和風險狀態的階段性變遷進行識別和分析，確定我國市場行情持續的時間和轉變可能性。
中國上市銀行系統性風險非對稱性及其監管研究 內容簡介
本書突破了以往的研究視角，有效地捕捉了系統性風險的非對稱現象。通過非對稱性的視角研究我國上市銀行系統性風險的狀況，將研究過程中所有可能存在的非對稱現象考慮在內，有助于更準確地構建風險預警指標、提供更精準化的監管要求；構建了更為及時、有效的風險預警指標。基于以往對銀行波動性與相關性的靜態研究上，本書使用時變的條件相關系數構建了風險預警指標因子，與現有的靜態指標具有較強的互補性；本書將波動性和相關性的研究方法拓展到了銀行系統中14個上市銀行，大量數據的實證結果更能充分反映了我國銀行的風險結構狀況，研究結論相較以往的研究更顯客觀性；綜合考慮了上市銀行的多方面特征和市場數據，對銀行進行了分類，進一步挖掘了銀行間的差異性，基于實證結果設計了我國商業銀行差異化監管框架，這為我國銀行業實施差異化監管提供了更為詳實可靠的理論依據。 本書的研究結論對于完善商業銀行監管體系具有很強的現實作用。
中國上市銀行系統性風險非對稱性及其監管研究 目錄
**章
緒論
**節 研究背景和研究意義
第二節 核心概念界定
第三節 國內外文獻綜述
第四節 研究內容與方法
第五節 擬解決的關鍵問題、主要創新和不足
第六節 基本結構與技術路線
第二章
銀行系統性風險非對稱性研究的理論基礎
**節 金融市場波動率理論基礎
第二節 波動非對稱性的相關理論
第三節 銀行系統性風險非對稱性研究的理論脈絡
第四節 小結
第三章
銀行系統性風險非對稱性研究的模型方法
……
第四章
不同類別上市銀行風險特征及發展狀況分析
……
第五章
中國上市銀行波動非對稱性研究
……
第六章
中國上市銀行非對稱相關性研究
……
第七章
基于市場結構特征的銀行系統性風險非對稱性研究
……
第八章
基于銀行系統性風險非對稱性的金融監管研究
……
第九章
研究結論與展望
……
展開全部
中國上市銀行系統性風險非對稱性及其監管研究 作者簡介
王琳，女，山西財經大學金融學博士，山西財經大學財政金融學院金融工程專業教師。主要研究領域：商業銀行經營管理，金融理論與金融市場，金融風險管理研究等。
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