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金融理論

金融高頻協議差陣的估計及應用研究

包郵金融高頻協議差陣的估計及應用研究

作者：劉麗萍著

出版社：科學出版社出版時間：2016-06-01

開本： 32開 頁數： 166

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版權信息
內容簡介

金融高頻協議差陣的估計及應用研究版權信息

ISBN：9787030486981
條形碼：9787030486981 ; 978-7-03-048698-1
裝幀：暫無
冊數：暫無
重量：暫無
所屬分類：
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金融理論

金融高頻協議差陣的估計及應用研究內容簡介

《金融高頻協方差陣的估計及應用研究》基于金融市場的高頻數據，考慮市場微觀結構噪聲和跳躍對協方差陣的影響，提出了修正的門限預平均已實現協方差陣（MTPCOV），并采用分塊策略和正則化技術對其進行修正。將高頻數據波動理論、計量分析方法及實證研究進行結合，研究了新估計量的理論性質及其在投資組合中的應用。

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