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大宗商品金融化的影響研究 版權信息
- ISBN：9787305166761
- 條形碼：9787305166761 ; 978-7-305-16676-1
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
大宗商品金融化的影響研究 內容簡介
本書共分為七章, 其內容包括: 導論 ; 相關研究文獻綜述 ; 大宗商品金融化的市場表現 ; 大宗商品金融化對傳統定價理論的拓展及實證 ; 大宗商品期貨對股票、債券市場的風險分散價值研究等。
大宗商品金融化的影響研究 目錄
**章 導論
1．1 選題背景及意義
1．2 研究思路與結構安排
1．2．1 研究思路
1．2．2 結構安排
1．3 研究方法與創新
第二章 相關研究文獻綜述
2．1 金融化的相關文獻
2．1．1 金融化的定義
2．1．2 大宗商品金融化
2．1．3 大宗商品金融化模型
2．2 大宗商品期貨的定價
2．3 大宗商品的風險分散與波動溢出效應
2．3．1 大宗商品風險分散效應
2．3．2 大宗商品波動溢出效應
第三章 大宗商品金融化的市場表現
3．1 大宗商品金融化的定義
3．2 金融化程度的宏觀衡量：中國與美國比較分析
3．3 中國大宗商品金融化的微觀表現
3．3．1 引言
3．3．2 數據與方法
3．3．3 統計描述
3．3．4 選擇2004年、2008年分別作為分界點的理由
3．3．5 2004年、2008年前后中國大宗商品市場金融化表現
3．3．6 對實證結果的進一步思考
3．4 大宗商品金融化的定性分析
3．4．1 大宗商品金融化的背景
3．4．2 大宗商品金融化可能的影響
3．5 本章小結
第四章 大宗商品金融化對傳統定價理論的拓展及實證
4．1 大宗商品現貨市場傳統定價理論
4．1．1 勞動價值論
4．1．2 邊際效用學視角
4．1．3 古典經濟學的一般均衡分析
4．1．4 信息博弈論視角
4．2 大宗商品期貨市場傳統定價理論
4．2．1 存儲理論
4．2．2 風險溢價理論
4．2．3 對沖壓力理論
4．3 金融化背景下傳統定價理論存在不足
4．4 基于異質代理人的金融化定價模型
4．5 基于宏觀基本面的大宗商品期貨定價模型
4．5．1 商品的需求
4．5．2 供給與市場出清
4．6 大宗商品基本面金融化宏觀定價模型的實證分析
4．6．1 引言
4．6．2 不考慮供需基本面條件下的大宗商品金融化實證分析
4．6．3 考慮供需基本面條件下的大宗商品金融化實證分析
4．6．4 相關性分析
4．7 本章小結
第五章 大宗商品期貨對股票、債券市場的風險分散價值研究
5．1 引言
5．2 商品金融化因素的傳導機制以及大類資產之間的互動機理
5．2．1 貨幣因素傳導
5．2．2 資產價格傳導
5．2．3 國外市場傳導
5．3 大宗商品期貨對資產配置的風險分散價值
5．3．1 數據與方法
5．3．2 實證分析
5．4 大宗商品期貨與股票、債券市場的風險傳染機制
5．4．1 數據與方法
5．4．2 實證分析
5．5 大宗商品期貨與股票、債券市場的信息擴散機制
5．5．1 數據與方法
5．5．2 實證分析
5．6 本章小結
第六章 大宗商品金融化的評價及應對策略
6．1 大宗商品金融化的評價
6．1．1 大宗商品適度金融化帶來的積極作用
6．1．2 大宗商品過度金融化帶來的消極作用
6．2 中國大宗商品金融化的相關應對策略
6．2．1 改變傳統的分析預測模型
6．2．2 提升現貨、期貨市場透明度
6．2．3 建立動態的商品金融化監測系統及價格穩定機制
6．2．4 轉變監管方式，鼓勵市場創新
第七章 本書研究結論與研究展望
7．1 全書研究的主要結論
7．2 進一步研究展望
附錄
參考文獻
后記
1．1 選題背景及意義
1．2 研究思路與結構安排
1．2．1 研究思路
1．2．2 結構安排
1．3 研究方法與創新
第二章 相關研究文獻綜述
2．1 金融化的相關文獻
2．1．1 金融化的定義
2．1．2 大宗商品金融化
2．1．3 大宗商品金融化模型
2．2 大宗商品期貨的定價
2．3 大宗商品的風險分散與波動溢出效應
2．3．1 大宗商品風險分散效應
2．3．2 大宗商品波動溢出效應
第三章 大宗商品金融化的市場表現
3．1 大宗商品金融化的定義
3．2 金融化程度的宏觀衡量：中國與美國比較分析
3．3 中國大宗商品金融化的微觀表現
3．3．1 引言
3．3．2 數據與方法
3．3．3 統計描述
3．3．4 選擇2004年、2008年分別作為分界點的理由
3．3．5 2004年、2008年前后中國大宗商品市場金融化表現
3．3．6 對實證結果的進一步思考
3．4 大宗商品金融化的定性分析
3．4．1 大宗商品金融化的背景
3．4．2 大宗商品金融化可能的影響
3．5 本章小結
第四章 大宗商品金融化對傳統定價理論的拓展及實證
4．1 大宗商品現貨市場傳統定價理論
4．1．1 勞動價值論
4．1．2 邊際效用學視角
4．1．3 古典經濟學的一般均衡分析
4．1．4 信息博弈論視角
4．2 大宗商品期貨市場傳統定價理論
4．2．1 存儲理論
4．2．2 風險溢價理論
4．2．3 對沖壓力理論
4．3 金融化背景下傳統定價理論存在不足
4．4 基于異質代理人的金融化定價模型
4．5 基于宏觀基本面的大宗商品期貨定價模型
4．5．1 商品的需求
4．5．2 供給與市場出清
4．6 大宗商品基本面金融化宏觀定價模型的實證分析
4．6．1 引言
4．6．2 不考慮供需基本面條件下的大宗商品金融化實證分析
4．6．3 考慮供需基本面條件下的大宗商品金融化實證分析
4．6．4 相關性分析
4．7 本章小結
第五章 大宗商品期貨對股票、債券市場的風險分散價值研究
5．1 引言
5．2 商品金融化因素的傳導機制以及大類資產之間的互動機理
5．2．1 貨幣因素傳導
5．2．2 資產價格傳導
5．2．3 國外市場傳導
5．3 大宗商品期貨對資產配置的風險分散價值
5．3．1 數據與方法
5．3．2 實證分析
5．4 大宗商品期貨與股票、債券市場的風險傳染機制
5．4．1 數據與方法
5．4．2 實證分析
5．5 大宗商品期貨與股票、債券市場的信息擴散機制
5．5．1 數據與方法
5．5．2 實證分析
5．6 本章小結
第六章 大宗商品金融化的評價及應對策略
6．1 大宗商品金融化的評價
6．1．1 大宗商品適度金融化帶來的積極作用
6．1．2 大宗商品過度金融化帶來的消極作用
6．2 中國大宗商品金融化的相關應對策略
6．2．1 改變傳統的分析預測模型
6．2．2 提升現貨、期貨市場透明度
6．2．3 建立動態的商品金融化監測系統及價格穩定機制
6．2．4 轉變監管方式，鼓勵市場創新
第七章 本書研究結論與研究展望
7．1 全書研究的主要結論
7．2 進一步研究展望
附錄
參考文獻
后記
展開全部
大宗商品金融化的影響研究 作者簡介
馬春陽，中國人民大學金融工程博士，對外經濟貿易大學兼職碩導，F任安信期貨研究所所長。主要負責全球宏觀策略與大類資產組合投資研究，主持中國期貨業協會課題1項，參與國家自然科學基金1項，在《財經科學》《中國金融》《金融理論與實踐》等CSSCl期刊上發表學術論文10余篇。2013年榮獲中國人民大學科研創新獎。
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