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打開量化投資的黑箱-原書第2版 版權信息
- ISBN：9787111537298
- 條形碼：9787111537298 ; 978-7-111-53729-8
- 裝幀：暫無
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
打開量化投資的黑箱-原書第2版 本書特色
無論是量化、算法，還是黑箱交易，談論的都是一件事情：通過計算機執行的系統化交易。盡管一些人斥責其危險地脫離了人類的控制，是市場過度波動的驅動者，但另一些人認為量化交易能夠很好地克服人類的貪欲以及人類在制定投資決策中的認知偏差等弱點。總的來說，不管你對量化交易有多少了解，事實上，量化基金持續超越了市場表現，這也是許多聰明的投資者追逐黑箱的原因。不幸的是，量化交易的很多部分仍是模糊不清的，這主要是因為寬客對系統如何工作的細節的極度保密。但是，在這個版本中，作為量化交易者和大師級解讀者，作者巧妙地告訴讀者，量化交易比你想象的更易于理解與掌控。本書目的是讓讀者甚至是對數學或者技術有所恐懼的投資者能理解量化交易，這本書會帶領你走過黑箱之旅。作者用簡明的語言指明寬客們所做的工作，揭開了量化交易和量化交易策略的神秘面紗。在簡明介紹量化交易準則和一般性準則之后，作者轉入正題，開始介紹典型黑箱系統的詳細內件，用非技術性的語言解釋內件是什么以及內件之間是如何組合在一起的。然后，用大量的實際案例以及真實的故事清晰地解釋：*常見的量化系統結構寬客如何追逐阿爾法量化交易中的主觀判斷水平高頻交易及設施執行算法以及如何工作寬客如何構建風險模型以及如何知道特定的模型是否真正有效基于理論驅動的系統和數據挖掘策略之間的重要不同點如何評估量化經理以及他們的策略如何將量化策略嵌入一個全面的投資組合策略，為何它們都很重要量化交易的現行趨勢和未來趨勢以及在未來的角色本書闡述了黑箱交易，使其透明化，直覺上更易感知、更易于理解。對于機構投資者、資產管理者、養老金管理者以及渴望在今天充滿不確定性的金融市場獲得優勢的所有精明投資者而言，本書是一本必讀物。
打開量化投資的黑箱-原書第2版 內容簡介
華爾街實戰數量金融專家首度揭秘量化投資進入量化投資領域的必讀之書 銀河證券量化團隊翻譯并推薦此書
打開量化投資的黑箱-原書第2版 目錄
推薦序譯者序前 言致 謝**部分 量化交易的世界第1章 關注量化交易的原因/ 2深度思考的益處/ 7風險的正確度量和錯誤度量/ 9遵守紀律/ 10小結/ 11第2章 量化交易簡介/ 12何為寬客/ 14量化交易系統的典型結構/ 16小結/ 19第二部分 打開黑箱第3章 阿爾法模型：寬客如何盈利/ 22兩類阿爾法模型：理論驅動型和數據驅動型/ 24理論驅動型阿爾法模型/ 25數據驅動型阿爾法模型/ 45實施策略/ 49混合型阿爾法模型/ 61小結/ 67第4章 風險模型/ 71控制風險規模/ 73限制風險種類/ 77小結/ 82第5章 交易成本模型/ 85定義交易成本/ 86交易成本模型的種類/ 91小結/ 96第6章 投資組合構建模型/ 98基于規則的投資組合構建模型/ 99投資組合*優化/ 104投資組合構建模型的輸出/ 120寬客如何選擇投資組合構建模型/ 121小結/ 122第7章 執行模型/ 124訂單執行算法/ 126交易基礎設施/ 138小結/ 140第8章 數據/ 142數據的重要性/ 143數據類型/ 145數據來源/ 147數據清洗/ 149數據存儲/ 155小結/ 156第9章 研究/ 158研究藍圖：科學的方法/ 159思想的產生/ 160檢驗/ 163小結/ 184第三部分 量化投資策略實戰指南第10章 量化策略的風險內生性/ 188模型風險/ 189結構關系變化風險/ 194外生沖擊風險/ 198蔓延風險和同質投資者風險/ 200寬客如何監控風險/ 208小結/ 210第11章 對量化交易的批評/ 212交易是一門藝術，不是科學/ 213由于低估風險，寬客引起更多的市場波動性/ 214寬客不能應對市場行情中的不尋常事件或快速的變化/ 220寬客完全相同/ 222長遠來看，只有少數幾個大型量化公司能夠蓬勃發展/ 223寬客在數據挖掘中存在錯誤/ 227小結/ 230第12章 評估寬客和量化交易策略/ 232收集信息/ 233評估量化交易策略/ 236評估量化交易者/ 239優勢/ 242評估寬客的誠信/ 246寬客如何適應投資組合/ 248小結/ 251第四部分 高速及高頻交易第13章 高速及高頻交易概要/ 254第14章 高速交易/ 260速度的重要性/ 261延遲根源/ 270小結/ 281第15章 高頻交易/ 284契約型做市/ 284非契約型做市/ 289套利/ 291快速的阿爾法策略/ 293高頻交易風險管理和投資組合構建/ 295小結/ 297第16章 關于高頻交易的爭論/ 299高頻交易創造不公平的競爭了嗎/ 300高頻交易導致老鼠倉交易或市場操縱嗎/ 304高頻交易導致更大的波動性或者結構不穩嗎/ 311高頻交易缺乏社會價值嗎/ 319監管注意事項/ 320小結/ 323第17章 量化交易的展望/ 326
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打開量化投資的黑箱-原書第2版 相關資料
作者向我們展示了量化投資全面而深刻的視野，無論是希望采用量化投資策略配置資產的投資者，還是有興趣投資的專業人士，都將從中獲益無窮。作者是一名經驗豐富的寬客，他在業界深厚的人脈關系也給本書帶來了豐富而實用的真實案例。--彼得·馬勒 摩根士丹利公司程序化交易部門創始人 與所有的投資策略類似，對于量化交易鉆研越深，內容越復雜有趣。作者巧妙地撥開層層面紗，帶領讀者認識每一個模塊及組合部分。然后，提供了基于模型的評估方法。最后，對高頻交易進行闡述。本書講解清晰透徹，可讀性強，想了解這個領域的任何人都將從中受益。--亞歷山大·韋勒 cfa，加拿大養老金計劃投資委員會公共市場高級投資組合經理 在第2版中，作者關于量化交易的論述范圍更廣。重要的更新內容是高速和高頻交易部分。對于量化交易感興趣的任何人，本書都是一本必讀之物。--史蒂夫·埃文斯 帝舵投資公司量化交易部門總經理 在本書中，作者闡明了量化交易。他對阿爾法的解釋和分類對經驗豐富的老手將有所啟發。--布萊爾·赫爾 赫爾交易公司的前創始人及凱旋交易公司的創始人 作者是華爾街寬客界的佼佼者在第2版中，作者對流動性金融產品的廣泛的系統性交易策略進行了富有洞察力的分類。本書并沒有大量使用復雜的公式，對寬客所遇到的一些選擇進行了直觀的解釋。對于投資者以及量化交易實踐者，本書都是一本有價值的讀物。--羅斯·加倫 sac資產管理顧問公司量化交易部門總經理 作者使用非技術性的語言和大量的具體例子將復雜問題中的精華提取出來。本書提供了有價值的框架，有利于讀者更好地理解量化策略的組成部分，并提供了評估量化經理的方法。對量化策略的制定者，本書是一本有用的參考指南。--達倫·史密斯 cfa，caia，fsa 多倫多大學資產管理處總經理 如果一輛車是一個黑箱，那么納蘭將是導航系統的溫和之聲。他不是司機，但是如果你想知道要到達何方，一定要仔細傾聽。 --哈羅德·德·波爾 創見公司的ceo
打開量化投資的黑箱-原書第2版 作者簡介
里什 K.納蘭（Rishi K. Narang）華爾街頂級數量金融專家，資深對沖基金經理。目前是特勒西斯資本有限責任公司（Telesis Capital LLC）的主要合伙人，這家公司主要采用量化交易策略進行投資。此前，他是圣巴巴阿爾法策略（Santa Barbara Alpha Strategies）的總經理和投資組合經理。里什還曾與別人合作創建Tradeworx公司并擔任總裁，這家公司在1999～2002年管理著量化對沖基金。自1996年開始，他就開始從事對沖基金事業，專注于量化交易策略。里什畢業于加利福尼亞大學伯克利分校，獲得了經濟學學士學位。
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