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量化交易從入門到精通 如何構(gòu)建你的算法交易系統(tǒng) 版權(quán)信息
- ISBN：9787115561039
- 條形碼：9787115561039 ; 978-7-115-56103-9
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊(cè)數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
量化交易從入門到精通 如何構(gòu)建你的算法交易系統(tǒng) 本書特色
豆瓣評(píng)分7.9分，各大金融投資榜單必推的量化交易經(jīng)典入門書； 摩根士丹利前量化交易員手把手教你搭建自己的交易體系； 利用數(shù)據(jù)分析技術(shù)，自動(dòng)捕捉市場(chǎng)上每一個(gè)稍縱即逝的贏利機(jī)會(huì)。
量化交易從入門到精通 如何構(gòu)建你的算法交易系統(tǒng) 內(nèi)容簡(jiǎn)介
量化交易也被稱為算法交易，在優(yōu)選金融市場(chǎng)的交易中占據(jù)很大比重。雖然量化交易所用的方法看上去都比較高深，而且多為機(jī)構(gòu)交易者所采用，但是隨著技術(shù)的不斷成熟及交易策略的多元化，個(gè)人交易者通過學(xué)習(xí)一些基礎(chǔ)的知識(shí)、工具和模型，也可以構(gòu)建自己的量化交易系統(tǒng)。量化交易的核心是交易策略，因此本書從如何篩選可靠的交易策略講起，詳細(xì)介紹了交易策略的歷史回測(cè)方法與注意事項(xiàng)，并提供了代碼案例；之后還介紹了如何構(gòu)建硬件設(shè)施來實(shí)現(xiàn)篩選出的量化交易策略；在此基礎(chǔ)上，本書又講解了量化交易中的資金管理方法與風(fēng)險(xiǎn)控制策略；之后，本書還介紹了因子模型、協(xié)整等專業(yè)量化交易員必知的進(jìn)階內(nèi)容。本書適合對(duì)量化交易感興趣的個(gè)人投資者、金融機(jī)構(gòu)的量化交易從業(yè)者以及想從事量化交易工作的高校學(xué)生閱讀。
量化交易從入門到精通 如何構(gòu)建你的算法交易系統(tǒng) 目錄
第 一章 量化交易的基礎(chǔ)知識(shí)
誰可以成為一個(gè)量化交易員
量化交易的優(yōu)勢(shì)與特點(diǎn)
量化交易員的成長之路
第二章 如何找到好的量化交易策略
尋找量化交易策略的渠道
如何篩選適合自己的量化交易策略
量化交易策略的比較與評(píng)估
第三章 量化交易策略的歷史回測(cè)
常見的回測(cè)平臺(tái)
高端回測(cè)平臺(tái)
歷史數(shù)據(jù)庫的選擇與評(píng)估
量化交易策略表現(xiàn)的衡量標(biāo)準(zhǔn)
常見的歷史回測(cè)錯(cuò)誤
在回測(cè)中計(jì)入交易成本
量化交易策略的改進(jìn)
第四章 量化交易的硬件準(zhǔn)備
開設(shè)個(gè)人獨(dú)立交易賬戶還是自營交易公司賬戶
選擇交易商或者自營交易公司的標(biāo)準(zhǔn)
量化交易所需的硬件基礎(chǔ)設(shè)施
第五章 量化交易的執(zhí)行系統(tǒng)
一個(gè)自動(dòng)化交易系統(tǒng)可以為你做什么
搭建一個(gè)半自動(dòng)的交易執(zhí)行系統(tǒng)
搭建一個(gè)全自動(dòng)的交易系統(tǒng)
如何降低交易成本
通過模擬交易檢測(cè)你的交易系統(tǒng)
為什么交易策略的實(shí)際表現(xiàn)會(huì)和預(yù)期表現(xiàn)有偏差
第六章 量化交易的資金管理和風(fēng)險(xiǎn)管理
*優(yōu)資金配置和杠桿率
風(fēng)險(xiǎn)管理
量化交易者的心理建設(shè)
本章附錄 當(dāng)收益分布符合高斯分布時(shí)，凱利公式的簡(jiǎn)單推導(dǎo)
第七章 量化交易的進(jìn)階討論
均值回歸策略和動(dòng)量策略
市場(chǎng)狀態(tài)切換策略
平穩(wěn)和協(xié)整
因子模型
離場(chǎng)策略
季節(jié)性交易策略
高頻交易策略
持有一個(gè)高杠桿投資組合好，還是持有一個(gè)高beta值投資組合好
第八章 個(gè)人量化交易者贏利的基本邏輯
個(gè)人量化交易者為什么能成功
個(gè)人量化交易者的進(jìn)階之路
附錄 MATLAB極簡(jiǎn)教程
誰可以成為一個(gè)量化交易員
量化交易的優(yōu)勢(shì)與特點(diǎn)
量化交易員的成長之路
第二章 如何找到好的量化交易策略
尋找量化交易策略的渠道
如何篩選適合自己的量化交易策略
量化交易策略的比較與評(píng)估
第三章 量化交易策略的歷史回測(cè)
常見的回測(cè)平臺(tái)
高端回測(cè)平臺(tái)
歷史數(shù)據(jù)庫的選擇與評(píng)估
量化交易策略表現(xiàn)的衡量標(biāo)準(zhǔn)
常見的歷史回測(cè)錯(cuò)誤
在回測(cè)中計(jì)入交易成本
量化交易策略的改進(jìn)
第四章 量化交易的硬件準(zhǔn)備
開設(shè)個(gè)人獨(dú)立交易賬戶還是自營交易公司賬戶
選擇交易商或者自營交易公司的標(biāo)準(zhǔn)
量化交易所需的硬件基礎(chǔ)設(shè)施
第五章 量化交易的執(zhí)行系統(tǒng)
一個(gè)自動(dòng)化交易系統(tǒng)可以為你做什么
搭建一個(gè)半自動(dòng)的交易執(zhí)行系統(tǒng)
搭建一個(gè)全自動(dòng)的交易系統(tǒng)
如何降低交易成本
通過模擬交易檢測(cè)你的交易系統(tǒng)
為什么交易策略的實(shí)際表現(xiàn)會(huì)和預(yù)期表現(xiàn)有偏差
第六章 量化交易的資金管理和風(fēng)險(xiǎn)管理
*優(yōu)資金配置和杠桿率
風(fēng)險(xiǎn)管理
量化交易者的心理建設(shè)
本章附錄 當(dāng)收益分布符合高斯分布時(shí)，凱利公式的簡(jiǎn)單推導(dǎo)
第七章 量化交易的進(jìn)階討論
均值回歸策略和動(dòng)量策略
市場(chǎng)狀態(tài)切換策略
平穩(wěn)和協(xié)整
因子模型
離場(chǎng)策略
季節(jié)性交易策略
高頻交易策略
持有一個(gè)高杠桿投資組合好，還是持有一個(gè)高beta值投資組合好
第八章 個(gè)人量化交易者贏利的基本邏輯
個(gè)人量化交易者為什么能成功
個(gè)人量化交易者的進(jìn)階之路
附錄 MATLAB極簡(jiǎn)教程
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量化交易從入門到精通 如何構(gòu)建你的算法交易系統(tǒng) 作者簡(jiǎn)介
歐內(nèi)斯特.陳（Ernest P. Chan）金融大數(shù)據(jù)挖掘與趨勢(shì)分析專家，E. P. Chan合伙公司（E. P. Chan & Associates）的創(chuàng)始人。曾任職于IBM的T.J.Watson研究中心，還曾在摩根士丹利以及瑞士信貸擔(dān)任量化交易研究員。在《紐約時(shí)報(bào)》（The New York Times）和《首-席投資官》雜志發(fā)表多篇關(guān)于量化對(duì)沖基金的文章，并擔(dān)任過CNBC金融類節(jié)目的嘉賓。在多倫多大學(xué)獲得學(xué)士學(xué)位，在康奈爾大學(xué)獲得理論物理學(xué)的碩士學(xué)位和哲學(xué)博士學(xué)位。
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