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證券投資實證研究-重點文獻導(dǎo)讀-(第二版) 版權(quán)信息
- ISBN：9787300180144
- 條形碼：9787300180144 ; 978-7-300-18014-4
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
證券投資實證研究-重點文獻導(dǎo)讀-(第二版) 本書特色
陸正飛編著的《證券投資實證研究(重點文獻導(dǎo)讀第2版高等院校研究生用書)》介紹了財務(wù)會計信息與資本市場實證研究中有關(guān)證券投資研究的理論框架，包括有效資本市場假說、投資異象研究、套利成本、套利風(fēng)險、行為金融學(xué)五個部分，系統(tǒng)地論述了證券投資研究的兩大學(xué)派歷史的淵源和*新的成果。在此基礎(chǔ)上，精選了28篇重點學(xué)術(shù)文章，撰寫了導(dǎo)讀。
證券投資實證研究-重點文獻導(dǎo)讀-(第二版) 內(nèi)容簡介
本書介紹了資本市場實證研究中有關(guān)證券投資研究的理論框架，包括有效資本市場假說、投資異象研究、套利成本、套利風(fēng)險、行為金融學(xué)五個部分，系統(tǒng)論述了證券投資研究的兩大學(xué)派歷史的淵源和*新的成果。在此基礎(chǔ)上，精選了30篇重點學(xué)術(shù)文章，撰寫了導(dǎo)讀。 本書適合高等院校為博士/碩士研究生開設(shè)的財務(wù)會計理論、證券投資等課程，讀者可以掌握證券投資研究的*新前沿，發(fā)掘新的研究題目。本書也適合證券投資界專業(yè)人士閱讀，讀者可以了解證券投資策略設(shè)計的*新發(fā)展，并用來指導(dǎo)現(xiàn)實投資活動。
證券投資實證研究-重點文獻導(dǎo)讀-(第二版) 目錄
第1章 有效資本市場理論、行為金融學(xué)與證券投資研究綜述
1.1前言
1.2有效資本市場假說
1.3投資異象的出現(xiàn)及其對有效資本市場理論的挑戰(zhàn)
1.4套利成本與市場有效性
1.5套利風(fēng)險與市場有效性
1.6行為金融學(xué)：錯誤定價為什么會發(fā)生？
1.7結(jié)論
第2章 有效資本市場假說
2.1本章 概述
2.2知識在社會中的利用
hayek,f.a..1945.the use of knowledge in society.americaneconomic review 35：519530
2.3有效資本市場：ⅱ
fama, eugene. 1991.efficient capital markets:ⅱ.journal offinance 46:15751617
2.4期望股票回報的橫截面分析
fama, e., french, k.. 1992. the cross?section of expected stockreturns.journal of finance 47: 427466
2.5股票和債券回報中的共同風(fēng)險因素
fama, e., french, k.. 1993. common risk factors in the returnson stocks and bonds.journal of financial economics 33:356
附錄
中國證券市場fama?french三因素
計算過程說明
第3章 投資異象的出現(xiàn)及其對有效資本市場假說的挑戰(zhàn)
3.1本章 概述
3.2普通股的股票回報和市場價值之間的關(guān)系
banz, rolf.1981. the relationship between return and marketvalue of common stocks.journal of financial economics 9:318
3.3盈余收益、市場價值與回報之間的關(guān)系：基于紐
約股票市場的進一步論證
basu,s..1983.the relationship between earnings yield,marketvalue and return for nyse common stocks: further evidence.journalof financial economics 12: 129156
3.4市場真的過度反應(yīng)了嗎？
debondt, w., and r. thaler. 1985.does the stock marketoverreact? journal of finance 40:793805
3.5“買進贏者，賣出輸者”的回報：對市場有效性的挑戰(zhàn)
jegadeesh, n. and s. titman.1993.returns to buying winners andselling losers: implications for stock market efficiency.journal offinance 48:6591
3.6盈余公告后的價格漂移：反應(yīng)滯后還是風(fēng)險溢價？
bernard, victor l., and jacob k.thomas, 1990.post?earnings?announcement drift: delayed price response or riskpremium? journal of accounting and economics 13:305341
3.7股票價格是否完全反映了應(yīng)計項目和現(xiàn)金流中關(guān)
于未來盈余的信息？
sloan, richard. g.. 1996. do stock prices fully reflectinformation in accruals and cash flows about future earnings? theaccounting review 71:289315
3.8會計穩(wěn)健性、盈余質(zhì)量和股票回報
penman, s. and x. zhang.2002.accounting conservatism, thequality of earnings, and stock returns. the accounting review 77:237264
3.9資產(chǎn)規(guī)模增長與股票橫截面回報
cooper m.j., h.gulen, and m. schill.2008.asset growthand thecross?section of stock returns.the journal of finance 63:16091651
3.10中國上市公司股票橫截面回報預(yù)測性研究
cakici, n., k. chan, and k. topyan. 2011. cross?sectional stockreturn predictability in china.香港科技大學(xué)工作論文
第4章 套利成本與市場有效性
4.1本章 概述
4.2估計交易成本的一種新方法
lesmond, d., ogden, j., trzcinka, c.. 1999. a new estimate oftransaction costs.review of financial studies 12: 11131141
4.3套利成本：來自封閉式基金的證據(jù)
pontiff, j.. 1996. costly arbitrage: evidence from closed endfunds. quarterly journal of economics111:11351152
4.4股票借貸市場
d?avolio, g.. 2002. the market for borrowing stocks.journal offinancial economics 66: 271306
4.5賣空限制與股票回報
jones, charles, and owen lamont.2002. short sale constraintsand stock returns.journal of financial economics 66: 207239
4.6觀念差異和橫截面股票回報
diether, k., c.malloy and a.scherbina. 2002. differences ofopinion and the crosssection of stock returns.journal of finance57: 21132141
第5章 套利風(fēng)險與市場有效性
5.1本章 概述
5.2投資者情緒與封閉式基金折價之謎
lee, c.m.c., a.shleifer, and r.thaler. 1991. investor sentimentand the closed?end fund puzzle.journal of finance 56: 75109
5.3套利是否使得股票的需求曲線趨于水平呢？
wurgler, jeffrey, and katia zhuravskaya. 2002. does arbitrageflatten demand curves for stocks? the journal of business 75:583608
5.4套利風(fēng)險與b/m異象
ali, ashiq, lee?seok hwang, and mark trombley. 2003. arbitragerisk and the book?to?market anomaly.journal of financial economics69: 355373
5.5套利風(fēng)險與盈余報告后的漂移
mendenhall, r..2004. arbitrage risk and post?earningsannouncement drift.journal of business 77:875894
5.6為什么套利不能阻止應(yīng)計異象的存在？特質(zhì)風(fēng)險
和套利成本的作用
mashruwala, christina, shivaram rajgopal, and terry shevlin.2006. why is the accrual anomaly not arbitraged away? the role ofidiosyncratic risk and transaction costs. journal of accounting andeconomics 42: 333
第6章 行為金融學(xué)：錯誤定價為什么會發(fā)生？
6.1本章 概述
6.2市場有效與會計研究：對于s.p.kothari“會計領(lǐng)
域資本市場研究”的討論
lee, charles m.c.. 2001.market efficiency and accountingresearch: a discussion of “capital market research in accounting”by s.p.kothari.journal of accounting and economics 31:233253
6.3反轉(zhuǎn)投資策略、推斷和風(fēng)險
lakonishok, j., a.shleifer, and r.w.vishny. 1994. contrarianinvestment, extrapolation, and risk.journal of finance49:15411578
6.4信息不確定性與股票的預(yù)期回報
jiang, guohua, charles m.c.lee, and grace zhang.2005.information uncertainty and expected returns. review ofaccounting studies, v10, no.2/3, 185221
6.5投資者情緒與股票的橫截面回報
baker, malcolm, and jeffrey wurgler. 2005. investor sentimentand the cross?section of stock returns.journal of finance lxi:16451678
6.6過早賣出盈利股而過久持有虧損股的傾向：理論
和證據(jù)
shefrin, hersh, and meir statman.1985. the disposition to sellwinners too early and ride losers too long: theory andevidence.journal of finance 40: 777790
第7章 投資策略設(shè)計中的統(tǒng)計問題：如何正確衡量股票的回報
7.1本章 概述
7.2發(fā)現(xiàn)股票長期超額回報：檢驗統(tǒng)計量功效與設(shè)
定的經(jīng)驗證據(jù)
barber, brad, and john lyon. 1997. detecting long?run abnormalstock returns: the empirical power and specification of teststatistics.journal of financial economics 43: 341372
7.3檢驗股票長期超額回報的優(yōu)化方法
barber, brad, john lyon, and c. tsai. 1999. improved methodsfor tests of long?run abnormal stock returns.journal of finance 54:165201
第8章 證券投資研究未來展望
8.1投資策略研究的成果
8.2投資策略研究對金融投資界的指導(dǎo)作用
8.3投資策略研究面臨的問題
8.4投資策略研究的新動力
8.5中國資本市場投資研究
展開全部
證券投資實證研究-重點文獻導(dǎo)讀-(第二版) 節(jié)選
《高等院校研究生用書:證券投資實證研究·重點文獻導(dǎo)讀(第2版)》適合高等院校為博士/碩士研究生開設(shè)的財務(wù)會計理論、證券投資等課程,讀者可以掌握證券投資研究的*新前沿,發(fā)掘新的研究題目。也適合證券投資界專業(yè)人士閱讀,讀者可以了解證券投資策略設(shè)計的*新發(fā)展,并用來指導(dǎo)現(xiàn)實投資活動。
證券投資實證研究-重點文獻導(dǎo)讀-(第二版) 作者簡介
陸正飛，博士，北京大學(xué)光華管理學(xué)院副院長，會計系教授，博士生導(dǎo)師，北京大學(xué)財務(wù)分析與投資理財研究中心主任。曾任南京大學(xué)、北京大學(xué)會計系主任，美國西北大學(xué)凱洛格商學(xué)院訪問學(xué)者，兼任財政部會計準則委員會咨詢專家、中國會計學(xué)會理事及學(xué)術(shù)委員、中國審計學(xué)會常務(wù)理事、《會計研究》等學(xué)術(shù)刊物編委。2001年入選“北京市新世紀社科理論人才百人工程”。2005年入選教育部“新世紀優(yōu)秀人才支持計劃”。在Journal of Accounting and Public Policy，《經(jīng)濟研究》、《管理世界》等國內(nèi)外重要刊物發(fā)表學(xué)術(shù)論文近百篇，多次獲省部級以上科研成果獎勵。曾主持完成多項國家自然科學(xué)基金、社會科學(xué)基金項目，目前正在主持國家自然科學(xué)基金重點項目“會計信息與資源配置效率研究”。 姜國華，博士，北京大學(xué)光華管理學(xué)院會計學(xué)教授，博士生導(dǎo)師，北京大學(xué)研究生院副院長。畢馬威國際會計師事務(wù)所（KPMG）全球估值機構(gòu)學(xué)術(shù)顧問、央視財經(jīng)頻道特約評論員，曾任博時基金高級投資顧問。先后就讀于北京大學(xué)、香港科技大學(xué)和美國加利福尼亞大學(xué)伯克利分校。主要研究領(lǐng)域為財務(wù)報表分析與價值評估、行為金融與投資策略、宏觀經(jīng)濟活動與微觀企業(yè)行為。研究成果發(fā)表在Journal of Financial Economic，Review of Accounting Studies，《經(jīng)濟研究》、《管理世界》等國內(nèi)外學(xué)術(shù)雜志上。曾獲得北京大學(xué)光華管理學(xué)院教學(xué)優(yōu)秀獎等。 張然，博士，北京大學(xué)光華管理學(xué)院副教授，博士生導(dǎo)師。近年來致力于會計信息披露與證券市場監(jiān)管，會計準則的制定與執(zhí)行，以及企業(yè)會計行為與企業(yè)倫理等方面的研究。在Journal of Accounting and Public Policy，《經(jīng)濟研究》、《管理世界》等國內(nèi)外權(quán)威期刊發(fā)表論文20余篇。曾主持和參與數(shù)項國家自然科學(xué)基金和省部級基金項目，擔(dān)任多家國際國內(nèi)學(xué)術(shù)期刊、基金項目和學(xué)術(shù)會議評審專家。科研論文曾獲得美國會計學(xué)會（AAA）中西區(qū)“最佳博士論文獎”，東北區(qū)“最佳論文獎”，并兩次獲得海峽兩岸會計與管理學(xué)術(shù)研討會“優(yōu)秀論文獎”等。2011年10月，獲得第23屆亞太國際會計年會弗農(nóng)?齊默曼最佳論文獎，成為首次獲此殊榮的大陸學(xué)者。
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