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極端金融風險 版權信息
- ISBN：9787510044038
- 條形碼：9787510044038 ; 978-7-5100-4403-8
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
極端金融風險 本書特色
《極端金融風險(影印版)》內容全面系統，既有很高的實用價值，又有很強的資料收藏價值，涵蓋了The Multidimensional Nature of Risk and Dependence、Emergence of Dependence Structures in the Stock Markets、Discussion and Conclusions等內容，各章結構合理，層次清楚、敘述詳細、文字流暢，非常適于閱讀。本書由馬勒沃根著。
極端金融風險 內容簡介
本書是一部全面講述與稀有事件金融崩盤有關的極值金融風險的書籍。證券投資組合與*優化，及其相關風險評估和管理，需要掌握不同時間尺度下的回報似然分布和不同評估下的相關性性質和本質。書中提供了這兩個領域的基本概念和透徹的講解，主要介紹對于大價格移動和極值價格移動仍然很重要的概念和工具。極值價格理論適用于廣泛和深入了解該領域的學生，金融工程，經濟學家，計量經濟學家和保險統計專業，數學家和科研人員，幫助其對對不同模型的不同方面全面了解。
極端金融風險 目錄
1 0n the origin of risks and extremes
1.1 the multidimensional nature of risk and dependence
1.2 how to rank risks coherently?
1.2.1 coherent measures of risks
1.2.2 consistent measures of risks and deviation measures
1.2.3 examples of consistent measures of risk
1.3 0rigin of risk and dependence
1.3.1 the capm view
1.3.2 the arbitrage pricing theory(apt) and the fama—french factor mode!
1.3.3 the efficient market hypothesis
1.3.4 emergence of dependence structures in the sto'ck markets
1.3.5 large risks in complex systems appendix
1.a why do higher moments allow us to assess larger risks7
2 marginal distributions of returns
2.1 motivations
1.1 the multidimensional nature of risk and dependence
1.2 how to rank risks coherently?
1.2.1 coherent measures of risks
1.2.2 consistent measures of risks and deviation measures
1.2.3 examples of consistent measures of risk
1.3 0rigin of risk and dependence
1.3.1 the capm view
1.3.2 the arbitrage pricing theory(apt) and the fama—french factor mode!
1.3.3 the efficient market hypothesis
1.3.4 emergence of dependence structures in the sto'ck markets
1.3.5 large risks in complex systems appendix
1.a why do higher moments allow us to assess larger risks7
2 marginal distributions of returns
2.1 motivations
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