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衍生工具 版權信息
- ISBN：9787111290407
- 條形碼：9787111290407 ; 978-7-111-29040-7
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
衍生工具 本書特色
這是由美國金融衍生工具權威、范德堡大學首席金融學教授羅伯特 e. 惠利集28年從業經驗寫就的一本系統性介紹衍生工具、衍生品市場、衍生品定價以及如何利用衍生合同來管理風險的書。
全書從衍生工具及市場的歷史談起，以衍生工具的基本特征，其市場的結構和運行方式為主線，將運用各類衍生工具進行風險管理的方法貫穿其中，以翔實的數據及現實的案例來講解先進的衍生工具交易技巧，使衍生工具這一神秘而用處極廣的風險管理工具以*平實的面目呈現在讀者面前，對于希望對衍生工具及其市場有深入了解的讀者來說無疑是一本不可多得的寶典。
衍生工具 內容簡介
本書是美國金融衍生工具權威，范德堡大學首席金融學教授羅伯特 e. 惠利先生于2006年出版的一本系統性介紹衍生工具的學術專著。該書從衍生工具及市場的歷史談起，從宏觀的角度在本質上介紹衍生工具的基本特征、其市場的基本結構框架，配以翔實的數據及案例使衍生工具的發展演變一目了然。全書以衍生工具的基本特征，其市場的結構和運行方式為主線，將運用各類衍生工具進行風險管理的方法貫穿其中，以現實的案例講解先進的衍生工具交易技巧，使衍生工具這一神秘而用處極廣的風險管理工具以*平實的面目呈現在讀者面前，對于希望對衍生工具及其市場有深入了解的讀者無疑是一本不可多得的寶典。
衍生工具 目錄
譯者序
作者簡介
前言
致謝
教學建議
**部分 衍生市場
第1章 衍生合約及市場
第二部分 定價基礎
第2章 假設和利率計算方法
第3章 預期收益與風險之間的關系
第三部分 遠期合約/期貨/期權定價
第4章 無套利價格關系：遠期、期貨和互換
第5章 風險管理策略：期貨合約
第四部分 期權定價
第6章 無套利價格關系：期權
第7章 標準化期權的解析法定價
第8章 非標準化期權的解析法定價
第9章 期權的數值法定價
第10章 風險管理策略：期權
第五部分 股票衍生工具
第11章 股票產品
第12章 公司證券
第13章 補償協議
第六部分 股票指數衍生工具
第14章 股票指數產品：期貨和期權
第15章 股票指數產品：策略
第七部分 外匯衍生工具
第16章 外匯產品
第八部分 利率衍生工具
第17章 利率產品：期貨和期權
第18章 利率產品：互換
第19章 信用產品
第20章 利率產品的數值法定價
第九部分 商品衍生工具
第21章 商品衍生合約
第十部分 學到的教訓
第22章 主要的經驗
附錄a 統計學基礎
附錄b 回歸分析
附錄c 統計表
術語表
作者簡介
前言
致謝
教學建議
**部分 衍生市場
第1章 衍生合約及市場
第二部分 定價基礎
第2章 假設和利率計算方法
第3章 預期收益與風險之間的關系
第三部分 遠期合約/期貨/期權定價
第4章 無套利價格關系：遠期、期貨和互換
第5章 風險管理策略：期貨合約
第四部分 期權定價
第6章 無套利價格關系：期權
第7章 標準化期權的解析法定價
第8章 非標準化期權的解析法定價
第9章 期權的數值法定價
第10章 風險管理策略：期權
第五部分 股票衍生工具
第11章 股票產品
第12章 公司證券
第13章 補償協議
第六部分 股票指數衍生工具
第14章 股票指數產品：期貨和期權
第15章 股票指數產品：策略
第七部分 外匯衍生工具
第16章 外匯產品
第八部分 利率衍生工具
第17章 利率產品：期貨和期權
第18章 利率產品：互換
第19章 信用產品
第20章 利率產品的數值法定價
第九部分 商品衍生工具
第21章 商品衍生合約
第十部分 學到的教訓
第22章 主要的經驗
附錄a 統計學基礎
附錄b 回歸分析
附錄c 統計表
術語表
展開全部
衍生工具 節選
《衍生工具》是由美國金融衍生工具權威、范德堡大學首席金融學教授羅伯特 E.惠利集28年從業經驗寫就的一本系統性介紹衍生工具、衍生品市場、衍生品定價以及如何利用衍生合同來管理風險的書。全書從衍生工具及市場的歷史談起，以衍生工具的基本特征，其市場的結構和運行方式為主線，將運用各類衍生工具進行風險管理的方法貫穿其中，以翔實的數據及現實的案例來講解先進的衍生工具交易技巧，使衍生工具這一神秘而用處極廣的風險管理工具以*平實的面目呈現在讀者面前，對于希望對衍生工具及其市場有深入了解的讀者來說無疑是一本不可多得的寶典！堆苌ぞ摺芳冗m用于金融及相關專業的本科生、研究生和MBA課程，也對個人理財、企業財務以及政府監管大有裨益。
衍生工具 作者簡介
羅伯特E．惠利（Robert E．Whaley）惠利教授是范德堡大學歐文管理學院的管理學教授，在阿爾伯塔大學獲得商業學士學位，在多倫多大學獲得商業管理的研究生和博士學位，曾在杜克大學、芝加哥大學和阿爾伯塔大學擔任研究職務。 惠利教授當前的研究領域主要在市場微觀結構、市場波動率、對沖基金績效、指數構建及員工薪酬補償等幾個方面，過去的研究工作主要集中在程序交易對股票價格的效果分析、指數期貨和期權的到期日效果、期權及期貨期權合約的定價以及市場效率等方面。其研究成果發表在多家頂尖的理論和實務雜志上，同時他還積極參加大型會議和研討會，出版了6本書，包括一本有關期貨和期權合約理論及應用的教科書。 惠利教授擔任著多家雜志的編輯職務，包括《期貨市場雜志》、《衍生品雜志》、《風險雜志》、《太平洋金融雜志》以及《期貨和期權研究前沿雜志》的副總編。過去，他還曾擔任過《期貨市場評論》、《金融學雜志》、《金融經濟學雜志》、《管理科學》、《中國會計和金融評論》以及《加拿大管理科學雜志》的編輯。另外，他還是50多家雜志的顧問和授權代理，是西部金融協會和美國金融協會前董事會成員，F在，他是新加坡國立大學金融工程中心國際顧問處的成員。 惠利教授也是衍生合約定價和風險管理及市場運作方面的資深專家。他擔任著多家大型投資公司、證券（期貨、期權和股票）交易所、政府代理處、會計和法律公司的顧問。惠利和芝加哥期權交易所合作，于1993年推出了市場波動率指數（VIX），2000年推出NASDAQ市場波動率指數（VXN），2001年推出了買賣指數（BXM）。 在其職業生涯中，惠利教授獲得過一系列獎勵，包括1989年由于在金融學研究中的創新獲得了Richard和Hinda Rosenthal基金的獎勵，1991年由于在Fuqua商學院的研究、教學和服務而獲得NCNB職員獎勵，1993年由于對期貨行業的貢獻而獲得Earl M．Combs，Jr．獎勵。他的很多研究論文也獲得獎勵，包括l986年由于在《金融分析雜志》上所發表的金融文章的突出表現而獲得Graham和Dodd Scrolls獎勵；1987年由于在《組合管理雜志》上所發表的優秀文章而獲得Bernstein Fabozzi／Jacobs Levy獎勵；1997年由于其在程序交易和期貨期權定價方面的研究成果，被評為澳大利亞管理雜志的最佳論文，并獲得E．Yetton獎勵；1993年，由于其在雙頭交易的研究成果，被西部金融協會評為最佳期貨類論文，并獲得CBOT的獎勵；1989年，由于其在市場波動率預測方面的研究，被北部金融協會評為最佳投資類論文，并獲加拿大證券協會獎勵；1995年，由于其在確定性波動率函數方面的研究，獲得數量投資研究協會歐洲部的EOE獎勵。
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