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資產定價研究 版權信息
- ISBN：9787030208729
- 條形碼：9787030208729 ; 978-7-03-020872-9
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
資產定價研究 本書特色
本書是上海交通大學金融工程研究中心團隊過去7年中在國家杰出青年基金與國家自然科學基金資助下的一部分研究成果，在總結前人研究成果的基礎上，本書提出了從金融創新—(導致)資產形態變化—(伴隨)資產價值變化—(進行)資產定價研究的思想，系統地梳理和總結了現代資產定價理論，探討了資產定價中的各種異常現象產生的根源以及這些異常現象之問的內在聯系，提出異常現象可以劃分為橫截面定價異常現象、基礎—衍生定價異常現象，以及兩種結合的混合定價異常現象，并且把原有的許多有關資產定價理論和模型與金融市場中的各種異常現象統一在新的體系中。通過對資產定價問題進行新的思考，建立了創新鏈—資產鏈—價值鏈—資產定價研究的新體系。
資產定價研究 內容簡介
本書通過對資產定價問題進行系統的思考，建立了創新鏈一資產鏈一價值鏈一資產定價研究的新體系；在此基礎上，本書第2～第4章三章分別提出了基于公司和市場結合的資本資產定價的靜態模型、基于公司和市場結合的資本資產定價的動態模型，以及基于公司和市場結合的資本資產定價模型對“股利之謎”的解釋；在第5～第8章中分別對上述理論模型進行實證研究，主要包括基于公司與市場結合的資本資產定價模型的實證研究、橫截面定價異常現象研究、基礎一衍生定價異常現象研究、混合定價異常現象研究。
本書適合作為從事金融研究的研究生、學者，以及從事金融行業的專業人才的參考書。
資產定價研究 目錄
總序
前言
第1章 資產定價問題的思考
1.1 引言
1.2 資產變化鏈
1.3 資產鏈與資產定價理論
1.4 資產鏈與資本資產定價研究之異常現象
1.5 資產定價研究思想與理論回顧與評述
1.6 資產定價研究展望
第2章 基于公司和市場結合的資本資產定價的靜態模型
2.1 引言
2.2 基于公司和市場結合的資本資產定價模型的構建
2.3 考慮派發現金股利時的基于公司和市場結合的資本資產定價模型
2.4 考慮股利所得稅時的基于公司和市場結合的資本資產定價模型
2.5 本章小結與展望
第3章 基于公司和市場結合的資本資產定價的動態模型
3.1 引言
3.2 股價的一般動力學分析
3.3 基于公司與市場結合的股票價格動力學分析
3.4 股票價格動力學與靜態模型的統一
3.5 本章小結
第4章 基于公司和市場結合的資本資產定價模型對“股利之謎”的解釋
4.1 引言
4.2 國內外對“股利之謎”的研究分析
4.3 基于公司和市場結合的資本資產定價模型對“股利之謎”的理論解釋
4.4 現金股利率和市凈率的橫截面分析
4.5 現金股利率和市凈率的時間序列分析
4.6 本章小結
第5章 基于公司與市場結合的資本資產定價模型的實證研究
5.1 引言
5.2 資產定價模型的實證方法分析與選擇
5.3 基于公司與市場結合的資本資產定價模型的實證檢驗
5.4 基于公司與市場結合的資本資產定價模型對個股的實證檢驗結論
5.5 基于公司與市場結合的資本資產定價模型對Fama—French組合的實證檢驗結論
5.6 基于公司與市場結合的資本資產定價模型對固定BM—SIZE組合的實證檢驗結論
5.7 基于公司與市場結合的資本資產定價模型對Q組合的實證檢驗結論
5.8 本章小結
第6章 橫截面定價異常現象研究
6.1 引言
6.2 CAPM截距項異常與無風險利率異常實證研究
6.3 資產收益的反轉效應和動量效應的研究回顧
6.4 中國股市日度反轉效應與反向利潤研究
6.5 周度檢驗周期下中國股市動量效應與利潤研究
第7章 基礎一衍生定價異常現象研究
7.1 引言
7.2 公司內在價值與股票價格差異的研究
7.3 我國可轉換債券定價異常現象的研究
7.4 我國權證定價異常現象研究
7.5 封閉式基金折價的實證研究
第8章 混合異常現象研究
8.1 引言
8.2 基于價格分解的股票市場：BM效應實證研究
8.3 基于價格分解的股票市場動量與反轉效應研究
參考文獻
前言
第1章 資產定價問題的思考
1.1 引言
1.2 資產變化鏈
1.3 資產鏈與資產定價理論
1.4 資產鏈與資本資產定價研究之異常現象
1.5 資產定價研究思想與理論回顧與評述
1.6 資產定價研究展望
第2章 基于公司和市場結合的資本資產定價的靜態模型
2.1 引言
2.2 基于公司和市場結合的資本資產定價模型的構建
2.3 考慮派發現金股利時的基于公司和市場結合的資本資產定價模型
2.4 考慮股利所得稅時的基于公司和市場結合的資本資產定價模型
2.5 本章小結與展望
第3章 基于公司和市場結合的資本資產定價的動態模型
3.1 引言
3.2 股價的一般動力學分析
3.3 基于公司與市場結合的股票價格動力學分析
3.4 股票價格動力學與靜態模型的統一
3.5 本章小結
第4章 基于公司和市場結合的資本資產定價模型對“股利之謎”的解釋
4.1 引言
4.2 國內外對“股利之謎”的研究分析
4.3 基于公司和市場結合的資本資產定價模型對“股利之謎”的理論解釋
4.4 現金股利率和市凈率的橫截面分析
4.5 現金股利率和市凈率的時間序列分析
4.6 本章小結
第5章 基于公司與市場結合的資本資產定價模型的實證研究
5.1 引言
5.2 資產定價模型的實證方法分析與選擇
5.3 基于公司與市場結合的資本資產定價模型的實證檢驗
5.4 基于公司與市場結合的資本資產定價模型對個股的實證檢驗結論
5.5 基于公司與市場結合的資本資產定價模型對Fama—French組合的實證檢驗結論
5.6 基于公司與市場結合的資本資產定價模型對固定BM—SIZE組合的實證檢驗結論
5.7 基于公司與市場結合的資本資產定價模型對Q組合的實證檢驗結論
5.8 本章小結
第6章 橫截面定價異常現象研究
6.1 引言
6.2 CAPM截距項異常與無風險利率異常實證研究
6.3 資產收益的反轉效應和動量效應的研究回顧
6.4 中國股市日度反轉效應與反向利潤研究
6.5 周度檢驗周期下中國股市動量效應與利潤研究
第7章 基礎一衍生定價異常現象研究
7.1 引言
7.2 公司內在價值與股票價格差異的研究
7.3 我國可轉換債券定價異常現象的研究
7.4 我國權證定價異常現象研究
7.5 封閉式基金折價的實證研究
第8章 混合異常現象研究
8.1 引言
8.2 基于價格分解的股票市場：BM效應實證研究
8.3 基于價格分解的股票市場動量與反轉效應研究
參考文獻
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