中图网(原中国图书网):网上书店,中文字幕在线一区二区三区,尾货特色书店,中文字幕在线一区,30万种特价书低至2折!

歡迎光臨中圖網(wǎng) 請 | 注冊
> >
量化風(fēng)險(xiǎn)管理(新編21世紀(jì)研究生系列教材)

包郵 量化風(fēng)險(xiǎn)管理(新編21世紀(jì)研究生系列教材)

出版社:中國人民大學(xué)出版社出版時(shí)間:2024-10-01
開本: 其他 頁數(shù): 428
本類榜單:管理銷量榜
中 圖 價(jià):¥49.3(7.1折) 定價(jià)  ¥69.0 登錄后可看到會(huì)員價(jià)
加入購物車 收藏
開年大促, 全場包郵
?新疆、西藏除外
本類五星書更多>

量化風(fēng)險(xiǎn)管理(新編21世紀(jì)研究生系列教材) 版權(quán)信息

  • ISBN:9787300332628
  • 條形碼:9787300332628 ; 978-7-300-33262-8
  • 裝幀:一般膠版紙
  • 冊數(shù):暫無
  • 重量:暫無
  • 所屬分類:>

量化風(fēng)險(xiǎn)管理(新編21世紀(jì)研究生系列教材) 內(nèi)容簡介

本書融合數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)精髓,緊貼行業(yè)實(shí)踐需求,構(gòu)建了一套全面的量化風(fēng)險(xiǎn)管理知識體系,旨在幫助讀者通過系統(tǒng)學(xué)習(xí),然練掌握量化統(tǒng)計(jì)方法在風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域的實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用。本書內(nèi)容分為兩部分:**部分從定性描述與定量建模兩大維度,全面解析風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)與風(fēng)險(xiǎn)建模核心技術(shù),涵蓋風(fēng)險(xiǎn)管理的基本概念、風(fēng)險(xiǎn)映射與度量框架、時(shí)間序列的波動(dòng)率模型及其在風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用以及多元風(fēng)險(xiǎn)模型的處理與分析,為讀者搭建起完整的量化風(fēng)險(xiǎn)管理分析框架;第二部分則在全面風(fēng)險(xiǎn)管理的框架下,將風(fēng)險(xiǎn)建模技術(shù)應(yīng)用于實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)的度量與管理,深入刻畫金融機(jī)構(gòu)與企業(yè)面臨的各類風(fēng)險(xiǎn)特征及風(fēng)險(xiǎn)管理策略,包括市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn),并從全面風(fēng)險(xiǎn)管理的視角出發(fā),剖析風(fēng)險(xiǎn)管理與經(jīng)濟(jì)資本之間的緊密聯(lián)系。

量化風(fēng)險(xiǎn)管理(新編21世紀(jì)研究生系列教材) 目錄

第1章 風(fēng)險(xiǎn)管理概述 1.1 風(fēng)險(xiǎn)的基本概念 1.2 金融風(fēng)險(xiǎn)的類別 1.3 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理流程 1.4 風(fēng)險(xiǎn)管理與資本的關(guān)系 1.5 金融監(jiān)管與全面風(fēng)險(xiǎn)管理 第2章 風(fēng)險(xiǎn)度量框架 2.1 風(fēng)險(xiǎn)映射 2.2 損失分布 2.3 風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo) 2.4 一致性風(fēng)險(xiǎn)度量 第3章 波動(dòng)率 3.1 波動(dòng)率的定義和特征3.2 建立波動(dòng)率模型 3.3 GARCH模型的簡單擴(kuò)展 3.4 波動(dòng)率預(yù)測與風(fēng)險(xiǎn)度量第4章 多元風(fēng)險(xiǎn)模型 4.1 多元正態(tài)分布的基礎(chǔ)知識 4.2 正態(tài)混合分布 4.3 Copula模型 4.4 因子模型和主成分分析4.5 因子Copula模型第5章 市場風(fēng)險(xiǎn)建模 5.1 VaR系統(tǒng)5.2 風(fēng)險(xiǎn)因子映射5.3 常見市場風(fēng)險(xiǎn)度量法 5.4 多期VaR估計(jì)5.5 VaR和ES返回測試第6章 市場風(fēng)險(xiǎn)管理 6.1 對沖 6.2 基于VaR的投資組合管理6.3 *優(yōu)投資組合管理6.4 Black-Litterman資產(chǎn)配置模型第7章 信用風(fēng)險(xiǎn)管理7.1 信用風(fēng)險(xiǎn)管理概述7.2 估計(jì)違約概率的統(tǒng)計(jì)模型7.3 信用風(fēng)險(xiǎn)VaR模型 第8章 交易對手信用風(fēng)險(xiǎn) 8.1 交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)概述 8.2 交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)的對沖和緩釋8.3 計(jì)量交易對手違約風(fēng)險(xiǎn)敞口8.4 信用價(jià)值調(diào)整 第9章 操作風(fēng)險(xiǎn) 9.1 操作風(fēng)險(xiǎn)管理概述9.2 損失分布法9.3 不同業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險(xiǎn)匯總第10章 資本的管理10.1 概述 10.2 匯總經(jīng)濟(jì)資本的方法10.3 資本配置 10.4 風(fēng)險(xiǎn)績效測評與資本配置 附錄A 利率和利率期限結(jié)構(gòu)附錄B 遠(yuǎn)期合約和期貨合約的定價(jià)附錄C 互換合約的定價(jià) 附錄D 期權(quán)定價(jià)的B-S模型參考文獻(xiàn)
展開全部

量化風(fēng)險(xiǎn)管理(新編21世紀(jì)研究生系列教材) 作者簡介

肖爭艷,中國人民大學(xué)教授,統(tǒng)計(jì)學(xué)院風(fēng)險(xiǎn)管理與精算系主任。2003年畢業(yè)于武漢大學(xué)數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院,獲理學(xué)博士學(xué)位。擔(dān)任中國現(xiàn)場統(tǒng)計(jì)研究會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理與精算分會(huì)理事,中國工業(yè)與應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)會(huì)保險(xiǎn)精算方向青年工作委員會(huì)委員。目前主講本科生課程“精算模型”及研究生課程“非壽險(xiǎn)精算實(shí)務(wù)”和“風(fēng)險(xiǎn)管理”,主編出版了《風(fēng)險(xiǎn)理論》《非壽險(xiǎn)精算》等教材。研究方向?yàn)榻鹑谟?jì)量、非壽險(xiǎn)精算和系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn),曾主持和參與多個(gè)國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目、國家社會(huì)科學(xué)基金重大項(xiàng)目和教育部人文社會(huì)科學(xué)重點(diǎn)研究基地重大項(xiàng)目,在《經(jīng)濟(jì)研究》《金融研究》《統(tǒng)計(jì)研究》等期刊上發(fā)表30余篇論文。 關(guān)國卉,博士畢業(yè)于清華大學(xué),現(xiàn)為中國人民大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)院副教授、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)科學(xué)研究中心研究員。主要研究領(lǐng)域包括最優(yōu)再保險(xiǎn)、最優(yōu)資產(chǎn)配置和養(yǎng)老金管理等。在Insurance: Mathematics & Economics、Scandinavian Actuarial Journal、《數(shù)理統(tǒng)計(jì)與管理》等期刊發(fā)表多篇論文,主持完成多項(xiàng)國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目。

商品評論(0條)
暫無評論……
書友推薦
本類暢銷
編輯推薦
返回頂部
中圖網(wǎng)
在線客服
主站蜘蛛池模板: 恒温恒湿箱(药品/保健品/食品/半导体/细菌)-兰贝石(北京)科技有限公司 | 圣才学习网-考研考证学习平台,提供万种考研考证电子书、题库、视频课程等考试资料 | 南京技嘉环保科技有限公司-杀菌除臭剂|污水|垃圾|厕所|橡胶厂|化工厂|铸造厂除臭剂 | 粘弹体防腐胶带,聚丙烯防腐胶带-全民塑胶| 苏州伊诺尔拆除公司_专业酒店厂房拆除_商场学校拆除_办公楼房屋拆除_家工装拆除拆旧 | 一氧化氮泄露报警器,二甲苯浓度超标报警器-郑州汇瑞埔电子技术有限公司 | 旋片真空泵_真空泵_水环真空泵_真空机组-深圳恒才机电设备有限公司 | 电车线(用于供电给电车的输电线路)-百科 | Duoguan 夺冠集团 | 一技任务网_有一技之长,就来技术任务网 | 智慧物联网行业一站式解决方案提供商-北京东成基业 | 春腾云财 - 为企业提供专业财税咨询、代理记账服务 | 国际学校_国际学校哪个好_国际课程学校-国际学校择校网 | 天津市能谱科技有限公司-专业的红外光谱仪_红外测油仪_紫外测油仪_红外制样附件_傅里叶红外光谱技术生产服务厂商 | 富森高压水枪-柴油驱动-养殖场高压清洗机-山东龙腾环保科技有限公司 | 针焰试验仪,灼热丝试验仪,漏电起痕试验仪,水平垂直燃烧试验仪 - 苏州亚诺天下仪器有限公司 | 室内室外厚型|超薄型|非膨胀型钢结构防火涂料_隧道专用防火涂料厂家|电话|价格|批发|施工 | 过滤器_自清洗过滤器_气体过滤器_苏州华凯过滤技术有限公司 | 西安标准厂房_陕西工业厂房_西咸新区独栋厂房_长信科技产业园官方网站 | 对辊破碎机-液压双辊式,强力双齿辊,四辊破碎机价格_巩义市金联机械设备生产厂家 | 无尘烘箱_洁净烤箱_真空无氧烤箱_半导体烤箱_电子防潮柜-深圳市怡和兴机电 | 高铝轻质保温砖_刚玉莫来石砖厂家_轻质耐火砖价格 | 水上浮桥-游艇码头-浮动码头-游船码头-码瑞纳游艇码头工程 | 焦作网 WWW.JZRB.COM | 尾轮组_头轮组_矿用刮板_厢式刮板机_铸石刮板机厂家-双驰机械 | 东风体检车厂家_公共卫生体检车_医院体检车_移动体检车-锦沅科贸 | 减速机电机一体机_带电机减速器一套_德国BOSERL电动机与减速箱生产厂家 | 杭州代理记账费用-公司注销需要多久-公司变更监事_杭州福道财务管理咨询有限公司 | 座椅式升降机_无障碍升降平台_残疾人升降平台-南京明顺机械设备有限公司 | 新车测评网_网罗汽车评测资讯_汽车评测门户报道 | 淘气堡_室内儿童乐园_户外无动力儿童游乐设备-高乐迪(北京) | 无负压供水设备,消防稳压供水设备-淄博创辉供水设备有限公司 | 台式低速离心机-脱泡离心机-菌种摇床-常州市万丰仪器制造有限公司 | 档案密集柜_手动密集柜_智能密集柜_内蒙古档案密集柜-盛隆柜业内蒙古密集柜直销中心 | 精密线材测试仪-电线电缆检测仪-苏州欣硕电子科技有限公司 | 全自动包衣机-无菌分装隔离器-浙江迦南科技股份有限公司 | 水厂自动化-水厂控制系统-泵站自动化|控制系统-闸门自动化控制-济南华通中控科技有限公司 | 中空玻璃生产线,玻璃加工设备,全自动封胶线,铝条折弯机,双组份打胶机,丁基胶/卧式/立式全自动涂布机,玻璃设备-山东昌盛数控设备有限公司 | 紫外可见光分光度计-紫外分光度计-分光光度仪-屹谱仪器制造(上海)有限公司 | 特种阀门-调节阀门-高温熔盐阀-镍合金截止阀-钛阀门-高温阀门-高性能蝶阀-蒙乃尔合金阀门-福建捷斯特阀门制造有限公司 | 沈阳庭院景观设计_私家花园_别墅庭院设计_阳台楼顶花园设计施工公司-【沈阳现代时园艺景观工程有限公司】 |