量化風(fēng)險(xiǎn)管理(新編21世紀(jì)研究生系列教材) 版權(quán)信息
- ISBN:9787300332628
- 條形碼:9787300332628 ; 978-7-300-33262-8
- 裝幀:一般膠版紙
- 冊數(shù):暫無
- 重量:暫無
- 所屬分類:>
量化風(fēng)險(xiǎn)管理(新編21世紀(jì)研究生系列教材) 內(nèi)容簡介
本書融合數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)精髓,緊貼行業(yè)實(shí)踐需求,構(gòu)建了一套全面的量化風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)體系,旨在幫助讀者通過系統(tǒng)學(xué)習(xí),然練掌握量化統(tǒng)計(jì)方法在風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域的實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用。本書內(nèi)容分為兩部分:**部分從定性描述與定量建模兩大維度,全面解析風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)與風(fēng)險(xiǎn)建模核心技術(shù),涵蓋風(fēng)險(xiǎn)管理的基本概念、風(fēng)險(xiǎn)映射與度量框架、時(shí)間序列的波動(dòng)率模型及其在風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用以及多元風(fēng)險(xiǎn)模型的處理與分析,為讀者搭建起完整的量化風(fēng)險(xiǎn)管理分析框架;第二部分則在全面風(fēng)險(xiǎn)管理的框架下,將風(fēng)險(xiǎn)建模技術(shù)應(yīng)用于實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)的度量與管理,深入刻畫金融機(jī)構(gòu)與企業(yè)面臨的各類風(fēng)險(xiǎn)特征及風(fēng)險(xiǎn)管理策略,包括市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn),并從全面風(fēng)險(xiǎn)管理的視角出發(fā),剖析風(fēng)險(xiǎn)管理與經(jīng)濟(jì)資本之間的緊密聯(lián)系。
量化風(fēng)險(xiǎn)管理(新編21世紀(jì)研究生系列教材) 目錄
量化風(fēng)險(xiǎn)管理(新編21世紀(jì)研究生系列教材) 作者簡介
肖爭艷,中國人民大學(xué)教授,統(tǒng)計(jì)學(xué)院風(fēng)險(xiǎn)管理與精算系主任。2003年畢業(yè)于武漢大學(xué)數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院,獲理學(xué)博士學(xué)位。擔(dān)任中國現(xiàn)場統(tǒng)計(jì)研究會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理與精算分會(huì)理事,中國工業(yè)與應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)會(huì)保險(xiǎn)精算方向青年工作委員會(huì)委員。目前主講本科生課程“精算模型”及研究生課程“非壽險(xiǎn)精算實(shí)務(wù)”和“風(fēng)險(xiǎn)管理”,主編出版了《風(fēng)險(xiǎn)理論》《非壽險(xiǎn)精算》等教材。研究方向?yàn)榻鹑谟?jì)量、非壽險(xiǎn)精算和系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn),曾主持和參與多個(gè)國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目、國家社會(huì)科學(xué)基金重大項(xiàng)目和教育部人文社會(huì)科學(xué)重點(diǎn)研究基地重大項(xiàng)目,在《經(jīng)濟(jì)研究》《金融研究》《統(tǒng)計(jì)研究》等期刊上發(fā)表30余篇論文。 關(guān)國卉,博士畢業(yè)于清華大學(xué),現(xiàn)為中國人民大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)院副教授、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)科學(xué)研究中心研究員。主要研究領(lǐng)域包括最優(yōu)再保險(xiǎn)、最優(yōu)資產(chǎn)配置和養(yǎng)老金管理等。在Insurance: Mathematics & Economics、Scandinavian Actuarial Journal、《數(shù)理統(tǒng)計(jì)與管理》等期刊發(fā)表多篇論文,主持完成多項(xiàng)國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目。
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