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量化風險管理(新編21世紀研究生系列教材) 版權信息
- ISBN：9787300332628
- 條形碼：9787300332628 ; 978-7-300-33262-8
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
量化風險管理(新編21世紀研究生系列教材) 內容簡介
本書融合數學與統計學精髓，緊貼行業實踐需求，構建了一套全面的量化風險管理知識體系，旨在幫助讀者通過系統學習，然練掌握量化統計方法在風險管理領域的實戰應用。本書內容分為兩部分：**部分從定性描述與定量建模兩大維度，全面解析風險管理基礎與風險建模核心技術，涵蓋風險管理的基本概念、風險映射與度量框架、時間序列的波動率模型及其在風險管理中的應用以及多元風險模型的處理與分析，為讀者搭建起完整的量化風險管理分析框架；第二部分則在全面風險管理的框架下，將風險建模技術應用于實際風險的度量與管理，深入刻畫金融機構與企業面臨的各類風險特征及風險管理策略，包括市場風險、信用風險、操作風險，并從全面風險管理的視角出發，剖析風險管理與經濟資本之間的緊密聯系。
量化風險管理(新編21世紀研究生系列教材) 目錄
第1章 風險管理概述 1.1 風險的基本概念 1.2 金融風險的類別 1.3 企業風險管理流程 1.4 風險管理與資本的關系 1.5 金融監管與全面風險管理 第2章 風險度量框架 2.1 風險映射 2.2 損失分布 2.3 風險度量指標 2.4 一致性風險度量 第3章 波動率 3.1 波動率的定義和特征3.2 建立波動率模型 3.3 GARCH模型的簡單擴展 3.4 波動率預測與風險度量第4章 多元風險模型 4.1 多元正態分布的基礎知識 4.2 正態混合分布 4.3 Copula模型 4.4 因子模型和主成分分析4.5 因子Copula模型第5章 市場風險建模 5.1 VaR系統5.2 風險因子映射5.3 常見市場風險度量法 5.4 多期VaR估計5.5 VaR和ES返回測試第6章 市場風險管理 6.1 對沖 6.2 基于VaR的投資組合管理6.3 *優投資組合管理6.4 Black-Litterman資產配置模型第7章 信用風險管理7.1 信用風險管理概述7.2 估計違約概率的統計模型7.3 信用風險VaR模型 第8章 交易對手信用風險 8.1 交易對手信用風險概述 8.2 交易對手信用風險的對沖和緩釋8.3 計量交易對手違約風險敞口8.4 信用價值調整 第9章 操作風險 9.1 操作風險管理概述9.2 損失分布法9.3 不同業務的操作風險匯總第10章 資本的管理10.1 概述 10.2 匯總經濟資本的方法10.3 資本配置 10.4 風險績效測評與資本配置 附錄A 利率和利率期限結構附錄B 遠期合約和期貨合約的定價附錄C 互換合約的定價 附錄D 期權定價的B-S模型參考文獻
展開全部
量化風險管理(新編21世紀研究生系列教材) 作者簡介
肖爭艷，中國人民大學教授，統計學院風險管理與精算系主任。2003年畢業于武漢大學數學與統計學院，獲理學博士學位。擔任中國現場統計研究會風險管理與精算分會理事，中國工業與應用數學學會保險精算方向青年工作委員會委員。目前主講本科生課程“精算模型”及研究生課程“非壽險精算實務”和“風險管理”，主編出版了《風險理論》《非壽險精算》等教材。研究方向為金融計量、非壽險精算和系統性金融風險，曾主持和參與多個國家自然科學基金項目、國家社會科學基金重大項目和教育部人文社會科學重點研究基地重大項目，在《經濟研究》《金融研究》《統計研究》等期刊上發表30余篇論文。 關國卉，博士畢業于清華大學，現為中國人民大學統計學院副教授、應用統計科學研究中心研究員。主要研究領域包括最優再保險、最優資產配置和養老金管理等。在Insurance： Mathematics & Economics、Scandinavian Actuarial Journal、《數理統計與管理》等期刊發表多篇論文，主持完成多項國家自然科學基金項目。
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