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量化風(fēng)險(xiǎn)管理(新編21世紀(jì)研究生系列教材) 版權(quán)信息
- ISBN：9787300332628
- 條形碼：9787300332628 ; 978-7-300-33262-8
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
量化風(fēng)險(xiǎn)管理(新編21世紀(jì)研究生系列教材) 內(nèi)容簡介
本書融合數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)精髓，緊貼行業(yè)實(shí)踐需求，構(gòu)建了一套全面的量化風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)體系，旨在幫助讀者通過系統(tǒng)學(xué)習(xí)，然練掌握量化統(tǒng)計(jì)方法在風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域的實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用。本書內(nèi)容分為兩部分：**部分從定性描述與定量建模兩大維度，全面解析風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)與風(fēng)險(xiǎn)建模核心技術(shù)，涵蓋風(fēng)險(xiǎn)管理的基本概念、風(fēng)險(xiǎn)映射與度量框架、時(shí)間序列的波動(dòng)率模型及其在風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用以及多元風(fēng)險(xiǎn)模型的處理與分析，為讀者搭建起完整的量化風(fēng)險(xiǎn)管理分析框架；第二部分則在全面風(fēng)險(xiǎn)管理的框架下，將風(fēng)險(xiǎn)建模技術(shù)應(yīng)用于實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)的度量與管理，深入刻畫金融機(jī)構(gòu)與企業(yè)面臨的各類風(fēng)險(xiǎn)特征及風(fēng)險(xiǎn)管理策略，包括市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)，并從全面風(fēng)險(xiǎn)管理的視角出發(fā)，剖析風(fēng)險(xiǎn)管理與經(jīng)濟(jì)資本之間的緊密聯(lián)系。
量化風(fēng)險(xiǎn)管理(新編21世紀(jì)研究生系列教材) 目錄
第1章 風(fēng)險(xiǎn)管理概述 1.1 風(fēng)險(xiǎn)的基本概念 1.2 金融風(fēng)險(xiǎn)的類別 1.3 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理流程 1.4 風(fēng)險(xiǎn)管理與資本的關(guān)系 1.5 金融監(jiān)管與全面風(fēng)險(xiǎn)管理 第2章 風(fēng)險(xiǎn)度量框架 2.1 風(fēng)險(xiǎn)映射 2.2 損失分布 2.3 風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo) 2.4 一致性風(fēng)險(xiǎn)度量 第3章 波動(dòng)率 3.1 波動(dòng)率的定義和特征3.2 建立波動(dòng)率模型 3.3 GARCH模型的簡單擴(kuò)展 3.4 波動(dòng)率預(yù)測與風(fēng)險(xiǎn)度量第4章 多元風(fēng)險(xiǎn)模型 4.1 多元正態(tài)分布的基礎(chǔ)知識(shí) 4.2 正態(tài)混合分布 4.3 Copula模型 4.4 因子模型和主成分分析4.5 因子Copula模型第5章 市場風(fēng)險(xiǎn)建模 5.1 VaR系統(tǒng)5.2 風(fēng)險(xiǎn)因子映射5.3 常見市場風(fēng)險(xiǎn)度量法 5.4 多期VaR估計(jì)5.5 VaR和ES返回測試第6章 市場風(fēng)險(xiǎn)管理 6.1 對(duì)沖 6.2 基于VaR的投資組合管理6.3 *優(yōu)投資組合管理6.4 Black-Litterman資產(chǎn)配置模型第7章 信用風(fēng)險(xiǎn)管理7.1 信用風(fēng)險(xiǎn)管理概述7.2 估計(jì)違約概率的統(tǒng)計(jì)模型7.3 信用風(fēng)險(xiǎn)VaR模型 第8章 交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn) 8.1 交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)概述 8.2 交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)沖和緩釋8.3 計(jì)量交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)敞口8.4 信用價(jià)值調(diào)整 第9章 操作風(fēng)險(xiǎn) 9.1 操作風(fēng)險(xiǎn)管理概述9.2 損失分布法9.3 不同業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險(xiǎn)匯總第10章 資本的管理10.1 概述 10.2 匯總經(jīng)濟(jì)資本的方法10.3 資本配置 10.4 風(fēng)險(xiǎn)績效測評(píng)與資本配置 附錄A 利率和利率期限結(jié)構(gòu)附錄B 遠(yuǎn)期合約和期貨合約的定價(jià)附錄C 互換合約的定價(jià) 附錄D 期權(quán)定價(jià)的B-S模型參考文獻(xiàn)
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量化風(fēng)險(xiǎn)管理(新編21世紀(jì)研究生系列教材) 作者簡介
肖爭艷，中國人民大學(xué)教授，統(tǒng)計(jì)學(xué)院風(fēng)險(xiǎn)管理與精算系主任。2003年畢業(yè)于武漢大學(xué)數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院，獲理學(xué)博士學(xué)位。擔(dān)任中國現(xiàn)場統(tǒng)計(jì)研究會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理與精算分會(huì)理事，中國工業(yè)與應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)會(huì)保險(xiǎn)精算方向青年工作委員會(huì)委員。目前主講本科生課程“精算模型”及研究生課程“非壽險(xiǎn)精算實(shí)務(wù)”和“風(fēng)險(xiǎn)管理”，主編出版了《風(fēng)險(xiǎn)理論》《非壽險(xiǎn)精算》等教材。研究方向?yàn)榻鹑谟?jì)量、非壽險(xiǎn)精算和系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)，曾主持和參與多個(gè)國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目、國家社會(huì)科學(xué)基金重大項(xiàng)目和教育部人文社會(huì)科學(xué)重點(diǎn)研究基地重大項(xiàng)目，在《經(jīng)濟(jì)研究》《金融研究》《統(tǒng)計(jì)研究》等期刊上發(fā)表30余篇論文。 關(guān)國卉，博士畢業(yè)于清華大學(xué)，現(xiàn)為中國人民大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)院副教授、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)科學(xué)研究中心研究員。主要研究領(lǐng)域包括最優(yōu)再保險(xiǎn)、最優(yōu)資產(chǎn)配置和養(yǎng)老金管理等。在Insurance： Mathematics & Economics、Scandinavian Actuarial Journal、《數(shù)理統(tǒng)計(jì)與管理》等期刊發(fā)表多篇論文，主持完成多項(xiàng)國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目。
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