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我國金融機構與實體行業極端風險的雙向溢出效應研究——基于網絡關聯的分析 版權信息
- ISBN：9787522024011
- 條形碼：9787522024011 ; 978-7-5220-2401-1
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
我國金融機構與實體行業極端風險的雙向溢出效應研究——基于網絡關聯的分析 內容簡介
從金融與實體間風險關聯理論出發，分別基于宏觀審慎的空間維度和時間維度，測度金融與實體之間極端風險關聯水平的截面和時序特征，并著重分析重大事件期間的演化趨勢。進一步分別以金融機構、實體行業、金融實體整體風險關聯水平為研究主體，理論及實證分析極端風險關聯水平的影響因素。研究發現，在空間維度，金融強監管可以有效降低金融機構影子銀行規模以及實體行業金融化規模，進而有效降低金融與實體間極端風險關聯水平；在時間維度，宏觀審慎政策可以抑制極端風險關聯。根據主要結論，為防范金融風險、促進經濟金融良性循環健康發展提供對策建議。
我國金融機構與實體行業極端風險的雙向溢出效應研究——基于網絡關聯的分析 目錄
目 錄
第１章 導論１
１１ 研究背景與選題意義１
１１１ 研究背景１
１１２ 選題意義５
１２ 研究目的６
１３ 結構安排７
１３１ 主要研究內容７
１３２ 研究思路和研究方法１０
１４ 本書的創新點１２
第２章 理論基礎與文獻綜述１４
２１ 金融與實體極端風險溢出的相關理論１４
２１１ 金融與實體之間相互極端風險溢出的理論基礎１４
２１２ 金融與實體之間極端風險溢出的雙向傳導機制１９
２１３ 金融與實體之間極端風險溢出的驅動因素２３
２２ 極端風險測算方法綜述２８
２２１ 綜合指標法２８
２２２ 尾部依賴法３０
２２３ 實際業務數據網絡關聯法３３
２２４ 金融市場數據網絡關聯法３５
２３ 金融與實體之間風險溢出的研究綜述３９
２４ 金融和實體極端風險影響因素的研究綜述４２
２４１ 金融機構極端風險的影響因素４２
２４２ 實體企業極端風險的影響因素４５
１
２４３ 宏觀金融風險的影響因素４５
２５ 對已有文獻的述評４７
第３章 金融與實體之間極端風險溢出水平測度方法５０
３１ 極端風險的內涵和研究方法５０
３１１ 極端風險的定義和特點５０
３１２ 極端風險的測度方法５１
３２ 基于高頻數據測度自身風險價值５２
３２１ 利用Ｒｅａｌｉｚｅｄ－ＧＡＲＣＨ方法測度機構ＶａＲ ５２
３２２ 利用非對稱分位數回歸方法測度行業ＶａＲ ５４
３３ 極端風險網絡的內涵與構建機制５６
３３１ 極端風險網絡的內涵與研究意義５６
３３２ 極端風險網絡構建流程和機制說明５７
３４ 極端風險網絡構建與風險溢出水平測算５８
３４１ 基于ＶＨＡＲ模型進行向量自回歸５８
３４２ 基于Ｅｌａｓｔｉｃ－ｎｅｔ方法進行回歸降維５９
３４３ 構建極端風險網絡鄰接矩陣５９
３４４ 利用網絡指標測度極端風險溢出水平６０
第４章 金融與實體極端風險雙向溢出效應———基于金融機構
異質性分析６２
４１ 引言６２
４２ 數據預處理與ＶａＲ測度６３
４２１ 數據說明與樣本選擇６３
４２２ Ｒｅａｌｉｚｅｄ－ＧＡＲＣＨ模型參數估計結果６４
４２３ 各部門ＶａＲ的動態演化分析６５
４３ 金融機構極端風險網絡指標分析６７
４３１ 機構間極端風險網絡的橫截面分析６７
４３２ 各類機構整體極端風險輸出和輸入水平的動態演化７４
４３３ 金融體系內部極端風險網絡關聯水平的動態演化７６
４３４ 各類金融機構與實體經濟之間極端風險關聯水平的動態
演化８３
４３５ 特殊時段內部門間極端風險網絡可視圖的變化８７
４４ 金融機構與實體經濟之間極端風險關聯水平的影響因素分析９０
４４１ 理論分析與研究假設９０
４４２ 模型構建與變量說明９２
４４３ 基于金融機構特征的影響因素分析９４
４４４ 基于金融強監管的政策效果分析１０３
４４５ 基于金融強監管與影子銀行的中介效應分析１０９
４５ 基于金融機構異質性的政策調節效應分析１１６
４５１ 理論分析與研究假設１１６
４５２ 帶有調節效應的中介效應模型構建１１８
４５３ 基于金融機構部門異質性的政策調節效應分析１２０
４５４ 基于金融強監管與影子銀行的調節中介效應分析１２３
４５５ 基于商業銀行股權異質性的多重調節效應分析１２６
４６ 本章小結１２９
第５章 金融與實體極端風險雙向溢出效應———基于實體行業細分
視角１３１
５１ 引言１３１
５２ 數據預處理與ＶａＲ測度１３２
５２１ 數據說明與樣本選擇１３２
５２２ 利用分位數回歸方法測度行業ＶａＲ １３３
５２３ 各行業ＶａＲ的動態演化１３４
５３ 各行業極端風險網絡指標分析１３６
５３１ 行業間極端風險網絡關聯指標的橫截面分析１３６
５３２ 特殊時段內行業間極端風險網絡可視圖的變化１３９
５３３ 各行業極端風險輸出和輸入水平的動態演化１４２
５３４ 各實體行業與金融體系之間雙向極端風險溢出水平的動態
演化１４４
５４ 實體行業與金融體系之間極端風險關聯水平的影響因素分析１４９
５４１ 理論分析與研究假設１４９
５４２ 模型構建與變量說明１５２
５４３ 基于金融化的影響因素分析１５４
５４４ 基于金融強監管的影響因素分析１５７
５４５ 基于金融化與金融強監管的調節效應分析１６０
５５ 本章小結１６４
第６章 金融與實體總體極端風險水平及影響因素分析１６６
６１ 引言１６６
６２ 金融與實體總體極端風險水平的動態演化趨勢１６７
６２１ 金融與實體總體極端風險水平的測算１６７
６２２ 金融與實體總體極端風險水平的動態演化分析１６７
６３ ＴＶＰ－ＦＡＶＡＲ模型構建１７１
６３１ 理論基礎與研究假設１７１
６３２ ＴＶＰ－ＦＡＶＡＲ模型構建１７４
６３３ 指標測算與描述性分析１７７
６４ 金融與實體總體極端風險水平的影響因素分析１８２
６４１ 數據說明和預處理１８２
６４２ 基于分區制調節效應模型的初步回歸分析１８３
６４３ 金融與實體總體極端風險水平影響因素的時變脈沖
響應函數１８５
６４４ 金融與實體總體極端風險水平影響因素的時變方差分解１９２
６４５ 特殊時期內金融與實體總體極端風險水平的多期脈沖響應１９４
６５ 本章小結１９９
第７章 結論與政策建議２０１
７１ 主要結論２０１
７１１ 基于金融機構異質性的空間維度研究結論２０１
７１２ 基于實體行業異質性的空間維度研究結論２０３
４
我國金融機構與實體行業極端風險的雙向溢出效應研究
７１３ 基于金融與實體總體極端風險水平的時間維度研究結論２０５
７１４ 對金融活動的梳理和分析２０７
７２ 對策建議２０９
７２１ 對監管層空間維度風險監管的政策建議２０９
７２２ 對監管層時間維度風險監管的政策建議２１４
７２３ 對金融機構的對策建議２１６
７２４ 對實體企業的對策建議２１９
７２５ 結合２０２０—２０２３年金融形勢的政策建議２２０
附錄２２３
參考文獻２２７
展開全部
我國金融機構與實體行業極端風險的雙向溢出效應研究——基于網絡關聯的分析 作者簡介
胡春陽，經濟學博士，天津財經大學金融學院講師。在金融風險管理領域具有 5年以上的研究經歷，近年來在《財貿經濟》統計研究》管理科學學報》《國際金融研究》等高水平期刊發表論文十余篇，參與國家社科重大基金項目1 項、國家社科重點基金項目1項。在博士研究生期間，獲得國家獎學金1次，博士畢業論文獲評為天津市優秀研究生畢業論文。以上相關研究均集中在系統性風險防范、金融與實體間風險溢出金融監管等研究主題，與本書內容較為相關，為本書的寫作與進一步完善打下堅實基礎。 馬亞明，經濟學博士，天津財經大學副校長、金融學院教授，博士生導師。國務院學位委員會第八屆應用經濟學學科評議組成員，天津市有突出貢獻專家,天津市宣傳文化“五個一批”人才，天津市“131”創新人才第一層次，天津市高等學校“學科領軍人才”，天津市高等學校科研創新團隊帶頭人、首批國家級一流專業建設點(金融學)負責人。擔任中國金融學年會理事、中國國際金融學會理事、中國系統工程學會金融系統工程專業委員會理事。主持在研國家社科基金重大項目1項，主持完成國家社科基金重點項目2項、一般項目1項，在《經濟研究》《世界經濟》《管理科學學 報》《統計研究》和 Intermational Journal of Finance&Economics 等國內外重要核心期刊發表論文 80 余篇，出版專著 4 部，獲省部級科研成果獎勵二等獎3 項。
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