包郵金融市場(chǎng)收益率分布預(yù)測(cè):融合多源混頻數(shù)據(jù)與不確定性

作者：姚燕云著

出版社：經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社出版時(shí)間：2024-11-01

開本：其他頁(yè)數(shù)： 212

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金融市場(chǎng)收益率分布預(yù)測(cè):融合多源混頻數(shù)據(jù)與不確定性版權(quán)信息

ISBN：9787521859768
條形碼：9787521859768 ; 978-7-5218-5976-8
裝幀：平裝
冊(cè)數(shù)：暫無(wú)
重量：暫無(wú)
所屬分類：
管理
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金融/投資
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金融理論

金融市場(chǎng)收益率分布預(yù)測(cè):融合多源混頻數(shù)據(jù)與不確定性內(nèi)容簡(jiǎn)介

時(shí)間序列預(yù)測(cè)經(jīng)歷了從點(diǎn)預(yù)測(cè)到區(qū)間預(yù)測(cè)再到分布預(yù)測(cè)的演進(jìn)模式。分布預(yù)測(cè)能更加全面地刻畫不確定性，已成為當(dāng)前計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的一種重要方法。本書提出了將模型不確定性、評(píng)價(jià)不確定性和信息不確定性與收益率分布預(yù)測(cè)融合的系統(tǒng)建模方法，既考慮模型的統(tǒng)計(jì)評(píng)價(jià)，又分析其經(jīng)濟(jì)意義，借助合理的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，遵循模型比較的思路，探索模型的改進(jìn)方向及影響因素的預(yù)測(cè)效應(yīng)，同時(shí)考察了金融市場(chǎng)收益率分布預(yù)測(cè)的模型構(gòu)建與評(píng)價(jià)。

金融市場(chǎng)收益率分布預(yù)測(cè):融合多源混頻數(shù)據(jù)與不確定性目錄

第1章緒論

1.1 研究背景

1.2 研究意義

1.3 研究思路與方法

1.4 特色與創(chuàng)新

第2章研究綜述

2.1 收益率分布預(yù)測(cè)的模型構(gòu)建

2.2 分布預(yù)測(cè)的統(tǒng)計(jì)評(píng)價(jià)

2.3 金融收益率分布的研究進(jìn)展

第3章相關(guān)模型與方法

3.1 分布預(yù)測(cè)的問題陳述

3.2 選擇與構(gòu)建的模型

3.3 分布預(yù)測(cè)的整體統(tǒng)計(jì)評(píng)價(jià)

第4章單序列收益率分布預(yù)測(cè)建模與基于風(fēng)險(xiǎn)厭惡的交易分析

4.1 研究動(dòng)機(jī)與問題分析

4.2 模型與方法

……

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金融市場(chǎng)收益率分布預(yù)測(cè):融合多源混頻數(shù)據(jù)與不確定性作者簡(jiǎn)介

時(shí)間序列預(yù)測(cè)經(jīng)歷了從點(diǎn)預(yù)測(cè)到區(qū)間預(yù)測(cè)，然后再到分布預(yù)測(cè)的演進(jìn)模式。分布預(yù)測(cè)能更加全面刻畫不確定性，已成為當(dāng)前計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的一個(gè)重要研究課題。本研究提出了將模型不確定性、評(píng)價(jià)不確定性和信息不確定性與收益率分布預(yù)測(cè)融合的系統(tǒng)建模方法，既考慮模型的統(tǒng)計(jì)評(píng)價(jià)，又分析其經(jīng)濟(jì)意義，借助合理的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，遵循模型比較的思路，探索模型的改進(jìn)方向及影響因素的預(yù)測(cè)效應(yīng)。作為一個(gè)應(yīng)用，本研究考察了金融市場(chǎng)收益率分布預(yù)測(cè)的模型構(gòu)建與評(píng)價(jià)。

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