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最優投資決策:理論、模型和算法 版權信息
- ISBN：9787030778956
- 條形碼：9787030778956 ; 978-7-03-077895-6
- 裝幀：平裝
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
最優投資決策:理論、模型和算法 內容簡介
本書聚焦數理金融領域中很優投資決策的理論、模型和算法,在詳細介紹馬科維茨均值-方差很優資產組合理論模型的基礎上,對該模型的約束條件、協方差矩陣、風險度量、多周期優化、效用優化、組合結構（股票加債券）和概率分布假設等做了多層次、多方面的推廣,并探究了模型的幾何意義,*后介紹了均值-協方差的數值估計算法與約束優化的單點和群體搜索算法,豐富了現代投資理論、模型和方法.
最優投資決策:理論、模型和算法 目錄
目錄《運籌與管理科學叢書》序前言第1章 預備知識11.1 概率論和數理統計的基礎知識11.1.1 隨機變量的分布和數字特征11.1.2 幾種常見的分布51.1.3 二維隨機變量及其聯合分布函數101.1.4 基于觀察數據的統計量141.2 金融資產、資產價格和資產組合161.2.1 金融資產161.2.2 資產價格和回報161.2.3 資產組合171.3 資本資產定價模型(CAPM)181.3.1 CAPM的前提條件181.3.2 CAPM的**表示181.3.3 CAPM的金融解釋191.3.4 CAPM的變形201.4 套利定價模型211.4.1 多因子模型211.4.2 因子的篩選和發現22參考文獻22第2章 **的馬科維茨均值--方差*優資產組合模型242.1 馬科維茨的**模型評述242.1.1 馬科維茨模型的理想市場條件242.1.2 兩證券資產組合262.2 馬科維茨均值–方差*優資產組合模型的原型282.3 馬科維茨均值–方差模型和資本資產定價模型的關系342.4 均值–方差*優資產組合模型的若干簡單推廣362.4.1 推廣之一:對偶模型362.4.2 推廣之二:與夏普比率有關的模型372.4.3 推廣之三:夏普比率的推廣——Omega測度402.5 存在無風險資產時的均值–方差分析442.5.1 存在無風險資產的模型442.5.2 存在和不存在無風險資產情形的關系462.5.3 有借貸約束的情形482.6 安全**的概率準則模型49參考文獻51第3章 與指數相關的*優資產組合的均值--方差分析533.1 基于CAPM的均值–方差*優資產組合分析533.2 基于套利定價模型的均值–方差*優資產組合分析583.3 指數追蹤模型623.3.1 單指數跟蹤模型623.3.2 雙指數追蹤模型663.3.3 不允許賣空的指數跟蹤模型663.3.4 指數跟蹤模型的計算673.4 實證分析693.4.1 單指數跟蹤實證分析693.4.2 多指數跟蹤實證分析713.4.3 數據驗證73參考文獻74第4章 方差--協方差矩陣奇異情況下的*優資產組合754.1 Buser方法754.2 協方差矩陣對角化方法784.3 風險資產中含有基金時的情況834.3.1 含一個基金的均值–方差*優資產組合模型834.3.2 含多個基金的均值–方差*優資產組合模型874.3.3 實證分析91參考文獻93第5章 關于約束條件的討論955.1 不允許賣空955.2 持有或賣空數量的約束965.3 約束條件的幾何解釋995.3.1 一個三種證券的示例995.3.2 多資產時約束條件的幾何解釋1025.4 分散性約束及*大熵資產組合1045.4.1 熵度量1045.4.2 *大熵資產組合1055.4.3 實證分析107參考文獻108第6章 非正態假設1096.1 股票指數收益的分布1096.1.1 股票指數收益率實證分析1096.1.2 股票日收益的冪律1126.2 有高階矩約束的*優資產組合模型1136.3 肥尾分布1186.4 基于穩定分布的*優資產組合123參考文獻125第7章 其他風險度量下的模型1277.1 矩風險度量1277.1.1 單變量情形1277.1.2 資產組合情形1287.2 在險價值1297.2.1 單變量的分位數和在險價值1297.2.2 資產組合的VaR1307.2.3 VaR的計算1327.2.4 VaR的應用1377.3 與VaR有關的其他風險度量1377.4 一致風險度量和凸風險度量1397.5 均值-CVaR*優資產組合1407.5.1 CVaR性質1407.5.2 CVaR與VaR的關系1417.5.3 均值-CVaR*優資產組合模型1427.6 *壞情形CVaR(WCVaR)及穩健資產組合1457.6.1 *壞情形CVaR的定義1457.6.2 混合分布下的min-max模型1467.7 實證分析1497.7.1 股票收益率分布檢驗1497.7.2 CVaR和WCVaR的計算1507.7.3 均值–方差、均值-VaR、均值-CVaR和均值-WCVaR優化計算150參考文獻152第8章 期望效用*大化資產組合模型1558.1 *優增長模型1558.2 效用理論1578.3 效用函數1598.3.1 基數效用函數1598.3.2 風險厭惡效用函數1608.3.3 風險厭惡程度的比較1628.3.4 風險厭惡函數的一個應用:保險費(風險溢價)1678.4 期望效用*大化模型168參考文獻174第9章 多時段連續投資模型1769.1 有限時段均值–方差*優資產組合模型1769.1.1 動態規劃模型的設定1769.1.2 *優動態資產組合序列1799.2 log-*優資產組合模型及其極限定理1879.2.1 序列投資的一般模型1879.2.2 *立同分布市場模型1889.2.3 平穩市場模型1889.2.4 序列投資模型的一般極限定理1909.3 通用證券組合1919.3.1 離散通用資產組合模型1919.3.2 兩證券情形1969.3.3 多證券情形201參考文獻202第10章 利率理論和債券組合20410.1 利率理論20410.1.1 到期收益率20510.1.2 當前利率20610.1.3 即時利率20610.1.4 期貨利率20610.1.5 即時利率和期貨利率的關系20710.1.6 如何遞推地計算即時利率20810.2 債券價格的計算20910.2.1 常利率情形20910.2.2 變利率情形20910.3 久期的**種算法21110.3.1 零息票的久期21110.3.2 附息債券的久期21110.3.3 凸度21210.4 債券收益率的風險管理21410.4.1 完全匹配法21410.4.2 久期免疫21510.4.3 久期的第二種定義21710.4.4 久期的第三種定義21810.5 債券指數22010.5.1 單指數模型22010.5.2 多指數模型22110.6 可違約債券22210.6.1 可違約零息票的定價公式22210.6.2 可違約附息債券的定價公式223參考文獻226第11章 *優資產組合的計算方法22711.1 均值–協方差的估計22711.1.1 基于歷史數據的統計估計22711.1.2 因子模型22811.1.3 改進方法22911.1.4 數值計算案例23211.2 約束優化問題數值解法綜述23311.2.1 模型的一般描述23311.2.2 群體搜索法23511.2.3 處理不可行解的懲罰函數法23711.3 單點搜索法23911.3.1 直接代入法23911.3.2 迭代算法24111.3.3 單純形法24211.3.4 簡約梯度算法24311.3.5 模擬退火算法24911.4 群體搜索法——進化算法25011.4.1 遺傳算法25111.4.2 粒子群算法252參考文獻255《運籌與管理科學叢書》已出版書目257彩圖
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