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最優(yōu)投資決策:理論、模型和算法 版權(quán)信息
- ISBN：9787030778956
- 條形碼：9787030778956 ; 978-7-03-077895-6
- 裝幀：平裝
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
最優(yōu)投資決策:理論、模型和算法 內(nèi)容簡介
本書聚焦數(shù)理金融領(lǐng)域中很優(yōu)投資決策的理論、模型和算法,在詳細(xì)介紹馬科維茨均值-方差很優(yōu)資產(chǎn)組合理論模型的基礎(chǔ)上,對該模型的約束條件、協(xié)方差矩陣、風(fēng)險(xiǎn)度量、多周期優(yōu)化、效用優(yōu)化、組合結(jié)構(gòu)（股票加債券）和概率分布假設(shè)等做了多層次、多方面的推廣,并探究了模型的幾何意義,*后介紹了均值-協(xié)方差的數(shù)值估計(jì)算法與約束優(yōu)化的單點(diǎn)和群體搜索算法,豐富了現(xiàn)代投資理論、模型和方法.
最優(yōu)投資決策:理論、模型和算法 目錄
目錄《運(yùn)籌與管理科學(xué)叢書》序前言第1章 預(yù)備知識(shí)11.1 概率論和數(shù)理統(tǒng)計(jì)的基礎(chǔ)知識(shí)11.1.1 隨機(jī)變量的分布和數(shù)字特征11.1.2 幾種常見的分布51.1.3 二維隨機(jī)變量及其聯(lián)合分布函數(shù)101.1.4 基于觀察數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)量141.2 金融資產(chǎn)、資產(chǎn)價(jià)格和資產(chǎn)組合161.2.1 金融資產(chǎn)161.2.2 資產(chǎn)價(jià)格和回報(bào)161.2.3 資產(chǎn)組合171.3 資本資產(chǎn)定價(jià)模型(CAPM)181.3.1 CAPM的前提條件181.3.2 CAPM的**表示181.3.3 CAPM的金融解釋191.3.4 CAPM的變形201.4 套利定價(jià)模型211.4.1 多因子模型211.4.2 因子的篩選和發(fā)現(xiàn)22參考文獻(xiàn)22第2章 **的馬科維茨均值--方差*優(yōu)資產(chǎn)組合模型242.1 馬科維茨的**模型評述242.1.1 馬科維茨模型的理想市場條件242.1.2 兩證券資產(chǎn)組合262.2 馬科維茨均值–方差*優(yōu)資產(chǎn)組合模型的原型282.3 馬科維茨均值–方差模型和資本資產(chǎn)定價(jià)模型的關(guān)系342.4 均值–方差*優(yōu)資產(chǎn)組合模型的若干簡單推廣362.4.1 推廣之一:對偶模型362.4.2 推廣之二:與夏普比率有關(guān)的模型372.4.3 推廣之三:夏普比率的推廣——Omega測度402.5 存在無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)時(shí)的均值–方差分析442.5.1 存在無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的模型442.5.2 存在和不存在無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)情形的關(guān)系462.5.3 有借貸約束的情形482.6 安全**的概率準(zhǔn)則模型49參考文獻(xiàn)51第3章 與指數(shù)相關(guān)的*優(yōu)資產(chǎn)組合的均值--方差分析533.1 基于CAPM的均值–方差*優(yōu)資產(chǎn)組合分析533.2 基于套利定價(jià)模型的均值–方差*優(yōu)資產(chǎn)組合分析583.3 指數(shù)追蹤模型623.3.1 單指數(shù)跟蹤模型623.3.2 雙指數(shù)追蹤模型663.3.3 不允許賣空的指數(shù)跟蹤模型663.3.4 指數(shù)跟蹤模型的計(jì)算673.4 實(shí)證分析693.4.1 單指數(shù)跟蹤實(shí)證分析693.4.2 多指數(shù)跟蹤實(shí)證分析713.4.3 數(shù)據(jù)驗(yàn)證73參考文獻(xiàn)74第4章 方差--協(xié)方差矩陣奇異情況下的*優(yōu)資產(chǎn)組合754.1 Buser方法754.2 協(xié)方差矩陣對角化方法784.3 風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)中含有基金時(shí)的情況834.3.1 含一個(gè)基金的均值–方差*優(yōu)資產(chǎn)組合模型834.3.2 含多個(gè)基金的均值–方差*優(yōu)資產(chǎn)組合模型874.3.3 實(shí)證分析91參考文獻(xiàn)93第5章 關(guān)于約束條件的討論955.1 不允許賣空955.2 持有或賣空數(shù)量的約束965.3 約束條件的幾何解釋995.3.1 一個(gè)三種證券的示例995.3.2 多資產(chǎn)時(shí)約束條件的幾何解釋1025.4 分散性約束及*大熵資產(chǎn)組合1045.4.1 熵度量1045.4.2 *大熵資產(chǎn)組合1055.4.3 實(shí)證分析107參考文獻(xiàn)108第6章 非正態(tài)假設(shè)1096.1 股票指數(shù)收益的分布1096.1.1 股票指數(shù)收益率實(shí)證分析1096.1.2 股票日收益的冪律1126.2 有高階矩約束的*優(yōu)資產(chǎn)組合模型1136.3 肥尾分布1186.4 基于穩(wěn)定分布的*優(yōu)資產(chǎn)組合123參考文獻(xiàn)125第7章 其他風(fēng)險(xiǎn)度量下的模型1277.1 矩風(fēng)險(xiǎn)度量1277.1.1 單變量情形1277.1.2 資產(chǎn)組合情形1287.2 在險(xiǎn)價(jià)值1297.2.1 單變量的分位數(shù)和在險(xiǎn)價(jià)值1297.2.2 資產(chǎn)組合的VaR1307.2.3 VaR的計(jì)算1327.2.4 VaR的應(yīng)用1377.3 與VaR有關(guān)的其他風(fēng)險(xiǎn)度量1377.4 一致風(fēng)險(xiǎn)度量和凸風(fēng)險(xiǎn)度量1397.5 均值-CVaR*優(yōu)資產(chǎn)組合1407.5.1 CVaR性質(zhì)1407.5.2 CVaR與VaR的關(guān)系1417.5.3 均值-CVaR*優(yōu)資產(chǎn)組合模型1427.6 *壞情形CVaR(WCVaR)及穩(wěn)健資產(chǎn)組合1457.6.1 *壞情形CVaR的定義1457.6.2 混合分布下的min-max模型1467.7 實(shí)證分析1497.7.1 股票收益率分布檢驗(yàn)1497.7.2 CVaR和WCVaR的計(jì)算1507.7.3 均值–方差、均值-VaR、均值-CVaR和均值-WCVaR優(yōu)化計(jì)算150參考文獻(xiàn)152第8章 期望效用*大化資產(chǎn)組合模型1558.1 *優(yōu)增長模型1558.2 效用理論1578.3 效用函數(shù)1598.3.1 基數(shù)效用函數(shù)1598.3.2 風(fēng)險(xiǎn)厭惡效用函數(shù)1608.3.3 風(fēng)險(xiǎn)厭惡程度的比較1628.3.4 風(fēng)險(xiǎn)厭惡函數(shù)的一個(gè)應(yīng)用:保險(xiǎn)費(fèi)(風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià))1678.4 期望效用*大化模型168參考文獻(xiàn)174第9章 多時(shí)段連續(xù)投資模型1769.1 有限時(shí)段均值–方差*優(yōu)資產(chǎn)組合模型1769.1.1 動(dòng)態(tài)規(guī)劃模型的設(shè)定1769.1.2 *優(yōu)動(dòng)態(tài)資產(chǎn)組合序列1799.2 log-*優(yōu)資產(chǎn)組合模型及其極限定理1879.2.1 序列投資的一般模型1879.2.2 *立同分布市場模型1889.2.3 平穩(wěn)市場模型1889.2.4 序列投資模型的一般極限定理1909.3 通用證券組合1919.3.1 離散通用資產(chǎn)組合模型1919.3.2 兩證券情形1969.3.3 多證券情形201參考文獻(xiàn)202第10章 利率理論和債券組合20410.1 利率理論20410.1.1 到期收益率20510.1.2 當(dāng)前利率20610.1.3 即時(shí)利率20610.1.4 期貨利率20610.1.5 即時(shí)利率和期貨利率的關(guān)系20710.1.6 如何遞推地計(jì)算即時(shí)利率20810.2 債券價(jià)格的計(jì)算20910.2.1 常利率情形20910.2.2 變利率情形20910.3 久期的**種算法21110.3.1 零息票的久期21110.3.2 附息債券的久期21110.3.3 凸度21210.4 債券收益率的風(fēng)險(xiǎn)管理21410.4.1 完全匹配法21410.4.2 久期免疫21510.4.3 久期的第二種定義21710.4.4 久期的第三種定義21810.5 債券指數(shù)22010.5.1 單指數(shù)模型22010.5.2 多指數(shù)模型22110.6 可違約債券22210.6.1 可違約零息票的定價(jià)公式22210.6.2 可違約附息債券的定價(jià)公式223參考文獻(xiàn)226第11章 *優(yōu)資產(chǎn)組合的計(jì)算方法22711.1 均值–協(xié)方差的估計(jì)22711.1.1 基于歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)估計(jì)22711.1.2 因子模型22811.1.3 改進(jìn)方法22911.1.4 數(shù)值計(jì)算案例23211.2 約束優(yōu)化問題數(shù)值解法綜述23311.2.1 模型的一般描述23311.2.2 群體搜索法23511.2.3 處理不可行解的懲罰函數(shù)法23711.3 單點(diǎn)搜索法23911.3.1 直接代入法23911.3.2 迭代算法24111.3.3 單純形法24211.3.4 簡約梯度算法24311.3.5 模擬退火算法24911.4 群體搜索法——進(jìn)化算法25011.4.1 遺傳算法25111.4.2 粒子群算法252參考文獻(xiàn)255《運(yùn)籌與管理科學(xué)叢書》已出版書目257彩圖
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