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數理金融:不確定理論框架下的投資組合分析 版權信息
- ISBN：9787302661993
- 條形碼：9787302661993 ; 978-7-302-66199-3
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
數理金融:不確定理論框架下的投資組合分析 本書特色
本書為新形態教材，具有較強的數理性和前沿性，側重于新的數學工具和智能算法的運用，介紹了新的金融學問題的提出和解決過程，配套教輔，融入思政。
數理金融:不確定理論框架下的投資組合分析 內容簡介
在復雜系統里，金融投資及許多其他優化決策問題的決策參數是不確定而非隨機的。本書以不確定理論為數學工具，以投資組合的風險分析為主線，系統地介紹了不同的風險度量方法，以及基于這些風險度量方法的投資組合決策模型。 本書具有較強的數理性和前沿性，吸收了大量科研前沿成果，注重培養讀者掌握新的數學工具，運用數學工具解決金融以及管理科學與工程領域優化問題的能力。本書不僅可以作為經濟管理類專業研究生和高年級本科生教材，也可供金融理論研究和實務工作者參考。
數理金融:不確定理論框架下的投資組合分析 目錄
第1章不確定投資組合選擇
1.1馬科維茨模型
1.2投資者會使用馬科維茨方法嗎
1.3投資者為什么不使用馬科維茨方法
1.4如何理解投資者估計得到的收益分布
1.5不確定投資組合選擇
第2章工具： 不確定理論
2.1不確定測度
2.2不確定變量
2.3不確定分布和逆不確定分布
2.4五種殊的不確定變量
2.5獨立性
2.6運算法則
2.7期望值
2.8方差
2.9半方差
2.10對下偏差
2.11關鍵值
2.12熵
綜合訓練
測練
第3章收益的不確定分布
3.1證券收益的家估計
3.2得出收益的不確定分布
附錄
第4章不確定投資組合選擇的基礎模型
4.1不確定均值方差模型
4.2不確定均值半方差模型
4.3不確定均值機會模型
4.4不確定均值風險模型
4.5不確定均值風險指數模型
綜合訓練
測練
第5章考慮歐式期權的不確定投資組合
5.1歐式股票期權
5.2考慮歐式期權的不確定均值機會模型
5.3考慮歐式期權的不確定均值風險指數模型
綜合訓練
測練
第6章考慮心理賬戶的不確定投資組合
6.1考慮心理賬戶的不確定均值方差模型
6.2模型的等形式
6.3心理賬戶投資組合的有效前沿面
6.4總投資組合的有效前沿
6.5數值算例
綜合訓練
測練
第7章考慮背景風險的不確定投資組合
7.1考慮加性背景風險的不確定均值方差模型
7.2考慮加性背景風險的不確定均值方差效用
7.3考慮通貨膨脹率的不確定均值機會模型
綜合訓練
測練
第8章不確定國際投資組合
8.1不確定均值機會國際投資組合模型
8.2模型的等形式
8.3解析解
8.4未對沖投資組合和遠期合約對沖投資組合的比較
8.5數值算例
綜合訓練
測練
參考文獻
常用符號列表
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數理金融:不確定理論框架下的投資組合分析 作者簡介
黃曉霞，北京科技大學經濟管理學院金融系教授、博士生導師，教育部新世紀優秀人才支持計劃項目獲得者，主要研究方向是投資組合、不確定投資優化、風險投資與科技創新，主持兩項國家自然科學基金面上項目、一項國家社會科學基金一般項目、一項國家社會科學基金重大項目子課題、一項教育部新世紀優秀人才支持計劃項目、一項教育部博士點基金(博導類)項目、一項教育部產學合作協同育人項目和一項北京社會科學基金規劃項目重點項目，科研成果獲得省部級一等獎，2014—2023年連續十年入選愛思唯爾(Elsevier)發布的“中國高被引學者”榜單。
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