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利率互換與利率風(fēng)險管理創(chuàng)新 版權(quán)信息
- ISBN：9787522328997
- 條形碼：9787522328997 ; 978-7-5223-2899-7
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
利率互換與利率風(fēng)險管理創(chuàng)新 內(nèi)容簡介
本書作者陳松男博士是上海交通大學(xué)、上海高級金融學(xué)院博導(dǎo)。本書是陳教授在我社出版的第四本書。利率互換（或掉期）是很重要的利率衍生品，已經(jīng)在歐美國家廣泛運用于企業(yè)界和金融機構(gòu)，是資產(chǎn)與負(fù)債管理的一種重要工具，但在我國的互換市場剛處于萌芽階段。本書重點介紹了關(guān)聯(lián)利率互換（或掉期）的相關(guān)內(nèi)容，并針對每一種互換（或掉期）進行了案例和圖表介紹，分析了如何被運用于提升資產(chǎn)投資的利息收益率或降低舉債的融資成本。同時，為了能夠讓讀者更清楚地了解如何運用利率互換來管理資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)具有利率敏感度的資產(chǎn)與負(fù)債，并構(gòu)建零久期資產(chǎn)負(fù)債組合，這些整體的細(xì)節(jié)，都以專章的案例進行了詳細(xì)的介紹。除了應(yīng)該了解利率互換的經(jīng)濟意義與應(yīng)用外，本書對利率互換所涉及的各項關(guān)聯(lián)風(fēng)險，也進行了清晰的介紹與分析；對互換（或掉期）經(jīng)紀(jì)商如何運用利率期貨對沖融資的利率風(fēng)險，也設(shè)有專章加以詳細(xì)介紹。本書內(nèi)容豐富，適用于金融學(xué)碩士學(xué)生、MBA和EMBA學(xué)生的教材，以及適合業(yè)內(nèi)人士充實利率互換方面的關(guān)聯(lián)知識，方便其掌握、了解金融原理與理論，獲得金融科技創(chuàng)新的源泉。希望本書的出版能夠?qū)ξ覈Q市場的發(fā)展有所幫助。
利率互換與利率風(fēng)險管理創(chuàng)新 目錄
**章 利率掉期與掉期市場特征
一、利率掉期
二、利率掉期的操作過程
三、掉期案例與定價
四、利率掉期與利率期貨的不同特征
五、掉期市場是期貨市場的競爭對手
六、掉期市場的實務(wù)報價：固定端利率
七、掉期利率報價與期限溢酬的實證結(jié)果
八、掉期經(jīng)紀(jì)商也是掉期重要的使用者：對沖自身風(fēng)險
第二章 掉期的市價、交割結(jié)算和法規(guī)與多樣化掉期創(chuàng)新合約產(chǎn)品
一、按市價與偏離市價的掉期交易
二、掉期交割日的利息計算
三、互換合約的法規(guī)
四、互換利率與公司債券利率的關(guān)系
五、利率掉期和貨幣掉期與掉期市場的關(guān)聯(lián)事項
六、掉期合約靈活且彈性的多樣化設(shè)計
第三章 遠(yuǎn)期利率協(xié)議與利率互換的關(guān)系：案例與定價
一、合約的定義及定價
二、FRA與利率期權(quán)的關(guān)系
三、實踐中的風(fēng)險管理：案例
四、FRA與IRS之間的關(guān)系
第四章 遠(yuǎn)期利率互換、可贖回與可賣回利率五互換
一、遠(yuǎn)期利率互換與定價
二、現(xiàn)金交割的遠(yuǎn)期利率掉期
三、運用可贖回掉期將可贖回債券轉(zhuǎn)換為無贖回權(quán)債券：降低融資成本
四、掉期與債券市場對可贖回權(quán)的不同定價：套利機會
五、運用可賣回掉期轉(zhuǎn)換可賣回債券為無賣回權(quán)的浮動利率債券，以降低融資成本
六、可贖回與可賣回債券產(chǎn)品定價模型
第五章 敲入型與敲出型利率互換
一、合約的定義與類型
二、往上敲人型利率互換
三、往下敲人型利率互換
四、敲人型利率互換的定價
五、 敲出型利率互換
六、定期敲出型利率互換
七、敲出型利率互換的定價
……
第六章 期末調(diào)息掉期與區(qū)間式掉期
第七章 互換利率、CMS掉期與基差掉期：定價與實務(wù)案例
第八章 利率掉期、領(lǐng)式利率期權(quán)與領(lǐng)式CMS 期權(quán)的關(guān)系
第九章 跨國貨幣利率互換
第十章 股權(quán)互換
第十一章 利率互換期權(quán)定價與實務(wù)應(yīng)用
第十二章 利率掉期應(yīng)用于利率敏感資產(chǎn)負(fù)債管理：零久期的
第十三章 運用掉期創(chuàng)造結(jié)構(gòu)式融資：降低融資成本
第十四章 運用信用質(zhì)量信息不對稱套取較低的融資成本：掉期的應(yīng)用
第十五章 掉期的信用和市場風(fēng)險、基差風(fēng)險與會計性風(fēng)險
第十六章 掉期固定端與浮動端利率風(fēng)險對沖策略：組合方式的對沖與組合VaR
第十七章 掉期經(jīng)紀(jì)商運用期貨對沖融資利率風(fēng)險的方法
第十八章 利率與貨幣互換：降低 融資成本的套利
第十九章 總收益掉期：信用與市場風(fēng)險對沖工具
第二十章 運用信用違約掉期對沖信用風(fēng)險：實務(wù)案例
展開全部
利率互換與利率風(fēng)險管理創(chuàng)新 作者簡介
陳松，男，曾是美國馬里蘭大學(xué) 教授，在該校執(zhí)教近20年，并兼任金融學(xué)系博士研究所主任7年，由于教學(xué)和研究成果突出，連續(xù)多次榮獲杰出教授獎。之后，轉(zhuǎn)任中國 政治大學(xué)金融學(xué)教授、金融工程研究中心主任、 金融工程師學(xué)會理事長、 門顧問、 期貨交易所新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計主持人、 寶來金融集團衍生品首席顧問、 中國信托銀行理財產(chǎn)品研發(fā)顧問和 證券公會開發(fā)新金融產(chǎn)品主持人。 陳松男教授的教學(xué)課程包括金融工程、金融風(fēng)險管理、衍生證券、金融創(chuàng)新、投資組合管理與資產(chǎn)配置、固定收益證券和利率衍生品。 陳松男教授學(xué)術(shù)造詣頗深，已發(fā)表70多篇研究論文，其中十多篇在Journal of Finance等世界 學(xué)術(shù)刊物發(fā)表，還應(yīng)邀擔(dān)任Advances in Investment／Analysis等刊物的編輯，并出版了多種與金融學(xué)相關(guān)的專業(yè)書籍。 同時，陳松男教授是美國金融協(xié)會、金融管理協(xié)會等 學(xué)術(shù)協(xié)會的成員，曾受邀到中國 、復(fù)旦大學(xué)、北京大學(xué)等重要的 金融商業(yè)機構(gòu)和知名學(xué)府進行演講。
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