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債券投資實戰2:交易策略、投組管理和績效分析(彩圖版)(四色) 版權信息
- ISBN：9787111744047
- 條形碼：9787111744047 ; 978-7-111-74404-7
- 裝幀：平裝-膠訂
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
債券投資實戰2:交易策略、投組管理和績效分析(彩圖版)(四色) 本書特色
繼**本債券入門書籍《債券投資實戰》后，本書重點聚焦債券高級交易技巧，包括交易策略、投組管理、績效分析、信用分析、利率分析和團隊建設等進階內容。本書采用了大量的實戰案例，便于讀者理解與實操
債券投資實戰2:交易策略、投組管理和績效分析(彩圖版)(四色) 內容簡介
截止到2021年8月底，國內債券市場存量規模已超過120萬億元，僅次于美國。債券市場相關從業人員估計也有數十萬人之多，并且每年仍有畢業生源源不斷涌入，從畢業生成長為專業的從業人員往往需要經歷漫長的成長過程，由于知識體系紛繁復雜，很多人在其中走了不少彎路。 故而龍紅亮博士在2018年撰寫了《債券投資實戰》一書，寫作初衷便是希望為債券市場從業人員提供一本簡單易學的入門培訓教材，從而輔助大家更好 更快地成為一名優秀的從業者。此書出版發行之后，得到了很多讀者的肯定。但美中不足的是，受限于內容定位和篇幅，此書并沒有深入探討債券的交易策略，而這點正是很多讀者希望了解的。 本書就是為了彌補心中上述缺憾而寫就的。與**本書一樣，本書仍然專注于債券買方視角
債券投資實戰2:交易策略、投組管理和績效分析(彩圖版)(四色) 目錄
目 錄
前言
第1章 交易策略/1
1.1 收益率曲線交易策略/1
1.2 套息策略/15
1.3 行業信用利差策略/19
1.4 品種利差策略/25
1.5 騎乘策略/30
1.6 事件驅動策略/33
1.7 信用下沉策略/37
1.8 稅收策略/39
1.9 指數策略/42
第2章 投資組合管理/45
2.1 久期和關鍵利率久期/45
2.2 久期的管理與對沖/61
2.3 期限的擺布/72
2.4 資產負債管理/75
第3章 業績歸因分析/85
第4章 信用債的財務分析/97
4.1 債券的信用分析框架/97
4.2 外部信用評級的缺陷/101
4.3 定量財務分析/103
4.4 幾個重要的考慮/132
4.5 財務疑點的識別/135
4.6 房地產債的信用分析/153
第5章 宏觀利率分析框架/169
5.1 宏觀利率的決定因素/169
5.2 三個周期/174
5.3 人民幣流動性全景/183
5.4 CPI分析預測框架/203
第6章 投研體系構建、團隊建設和績效管理/241
6.1 投研體系的構建/242
6.2 信用債投研體系/245
6.3 投資經理投資組合管理/254
前言
第1章 交易策略/1
1.1 收益率曲線交易策略/1
1.2 套息策略/15
1.3 行業信用利差策略/19
1.4 品種利差策略/25
1.5 騎乘策略/30
1.6 事件驅動策略/33
1.7 信用下沉策略/37
1.8 稅收策略/39
1.9 指數策略/42
第2章 投資組合管理/45
2.1 久期和關鍵利率久期/45
2.2 久期的管理與對沖/61
2.3 期限的擺布/72
2.4 資產負債管理/75
第3章 業績歸因分析/85
第4章 信用債的財務分析/97
4.1 債券的信用分析框架/97
4.2 外部信用評級的缺陷/101
4.3 定量財務分析/103
4.4 幾個重要的考慮/132
4.5 財務疑點的識別/135
4.6 房地產債的信用分析/153
第5章 宏觀利率分析框架/169
5.1 宏觀利率的決定因素/169
5.2 三個周期/174
5.3 人民幣流動性全景/183
5.4 CPI分析預測框架/203
第6章 投研體系構建、團隊建設和績效管理/241
6.1 投研體系的構建/242
6.2 信用債投研體系/245
6.3 投資經理投資組合管理/254
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債券投資實戰2:交易策略、投組管理和績效分析(彩圖版)(四色) 作者簡介
CFA，社科院金融系博士(在讀)，中科院數學院數學碩士，東南大學數學本科。長期從事固定收益領域的投資工作，對固定收益領域有較深的理論知識和實務經驗。目前就職于河北銀行資金運營中心貨幣市場部負責人，負責銀行債券賬戶投資，流動性投資，利率債一級，全行司庫管理及資產負債管理等工作;之前負責河北銀行債券投顧業務，規模余額達100多億元。之前在外企如湯森路透等長期從事金融咨詢相關工作。
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