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資產價格泡沫檢驗的理論創新及其應用研究 版權信息
- ISBN：9787522730707
- 條形碼：9787522730707 ; 978-7-5227-3070-7
- 裝幀：平裝-膠訂
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
資產價格泡沫檢驗的理論創新及其應用研究 內容簡介
近十年來，資產價格泡沫檢驗理論已成為時間序列分析和金融計量學研究的關鍵領域之一。資產價格的上升，無論是由泡沫還是基本面改善所驅動，都展現出相似的時間序列特征，這大大增加了投資者和市場監管者區分快速價格上漲動因的難度。 本書立足于資產價格序列的實際特征，對資產價格進行了重新建模和估計。通過發展一系列可操作的計量經濟學檢驗方法，本書對現有的資產價格檢驗理論進行了深入的補充和拓展。
資產價格泡沫檢驗的理論創新及其應用研究 目錄
**章 緒論
**節 研究背景與意義
第二節 國內外文獻綜述
第三節 研究思路和結構安排
第四節 主要創新點
第二章 資產價格泡沫的定義及其檢驗的解讀
**節 資產價格泡沫的定義與SADF泡沫檢驗
第二節 Chow-DF泡沫檢驗
第三節 UR泡沫檢驗
第四節 GSADF泡沫檢驗
第五節 本章小結
第三章 資產價格泡沫崩潰導致的危機和復蘇時點的估計BIADF檢驗
**節 周期性崩潰的泡沫四階段模型和BIADF檢驗
第二節 泡沫起始、終止和市場復蘇時點估計量的漸近性質
第三節 BIADF檢驗和（反向）BSADF檢驗的有限樣本性質及其比較
第四節 金融危機何時復蘇到正常市場狀態——基于中美股市的分析
第五節 本章小結
第四章 一種區分泡沫和單位根過程的新檢驗——DBF泡沫檢驗
**節 含局部二次趨勢的單位根過程及其檢驗
第二節 三種退趨勢方法及其比較
第三節 區分泡沫和單位根過程的新檢驗——DBF泡沫檢驗
第四節 DBF泡沫檢驗的有限樣本性質及其比較
第五節 本章小結
第五章 時變方差下的DBF泡沫檢驗
**節 時變方差下真實突變比例已知時的DBF泡沫檢驗
第二節 時變方差下真實突變比例未知時的DBF泡沫檢驗
第三節 時變方差下DBF泡沫檢驗的有限祥本性質及其比較
第四節 資產泡沫還是顯著改善的基本面推動了股票價格快速上漲
第五節 本章小結
第六章 結論與展望
**節 主要結論
第二節 研究展望
附錄
附錄一
附錄二
附錄三
參考文獻
展開全部
資產價格泡沫檢驗的理論創新及其應用研究 作者簡介
李陽琳，任職于華中科技大學經濟學院，主要研究領域為金融、計量前沿理論及應用，具體研究方向包括單位根檢驗、非線性協整檢驗、資產價格泡沫檢驗、金融危機和風險等。
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