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固定收益證券——定價與利率風險管理(第四版) 版權信息
- ISBN：9787301345504
- 條形碼：9787301345504 ; 978-7-301-34550-4
- 裝幀：平裝
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
固定收益證券——定價與利率風險管理(第四版) 內容簡介
◎內容簡介：本書將前沿理論與大量實例相結合，圍繞定價與利率風險管理，在介紹固定收益證券的基本特征、品種、風險類別的基礎上，闡述了以下重要內容：到期收益率曲線及利率期限結構，債券合成以及套利機會的尋找，持續期與凸性在投資組合風險管理中的應用，互換的定價與風險特征，利率遠期和期貨與回購協議的定價原理及風險管理，含權證券的價值分析，資產證券化的原理、步驟、定價與風險特征，等等。 ◎本版更新：對部分章節做了調整（比如更新了我國債券市場創新的內容），并加入豐富且貼近現實的案例（比如美國硅谷銀行破產案例、瑞士信貸銀行證券化過程中的欺詐案例等），以更為強調知識的應用性，注重市場直覺的培養。
固定收益證券——定價與利率風險管理(第四版) 目錄
**章 固定收益證券概述
**節 固定收益證券的重要地位
第二節 固定收益證券的要素
第三節 固定收益證券的風險
第四節 計息與計價習慣
第五節 固定收益證券的種類
第六節 中國債券市場結構與創新
第二章 到期收益率與總收益分析
**節 到期收益率
第二節 到期收益率曲線與折現方程
第三節 收益率溢價
第四節 持有收益率與總收益分析
第五節 再投資收益率風險
第三章 零息債券與附息債券分析
**節 零息債券
第二節 債券合成
第三節 尋找套利機會
第四節 債券價格的時間效應——θ值
第四章 持續期與凸性
**節 影響債券價格-利率敏感性的因素
第二節 持續期
第三節 凸性
第四節 持續期免疫與避險
第五章 互換
**節 互換的基本概念與互換的種類
第二節 互換的利益來源與互換市場的發展
第三節 互換的定價
第四節 互換的風險
第六章 利率遠期、期貨與回購協議
**節 利率遠期與期貨的基本概念
第二節 遠期的定價原理
第三節 歐洲美元期貨
第四節 美國國債期貨
第五節 回購協議
第七章 利率期限結構理論
**節 傳統利率期限結構的基本理論
第二節 用現代手段構建利率期限結構
第八章 含權證券的價值分析
**節 期權的特點
第二節 Black-Scholes模型在含權證券定價中的問題
第三節 二項式模型與無風險定價
第四節 二項式模型與含權證券定價
第五節 可轉換債券的定價
第九章 資產證券化的創新與定價
**節 資產證券化概述
第二節 住房抵押貸款支持證券與住房貸款規模擴張
第三節 轉手證券的創新
第四節 基于轉手證券的衍生證券創新
第五節 住房抵押貸款支持證券的定價
第六節 住房抵押貸款支持證券的風險指標
第七節 資產證券化與次貸危機
各章部分習題參考答案
參考文獻
**節 固定收益證券的重要地位
第二節 固定收益證券的要素
第三節 固定收益證券的風險
第四節 計息與計價習慣
第五節 固定收益證券的種類
第六節 中國債券市場結構與創新
第二章 到期收益率與總收益分析
**節 到期收益率
第二節 到期收益率曲線與折現方程
第三節 收益率溢價
第四節 持有收益率與總收益分析
第五節 再投資收益率風險
第三章 零息債券與附息債券分析
**節 零息債券
第二節 債券合成
第三節 尋找套利機會
第四節 債券價格的時間效應——θ值
第四章 持續期與凸性
**節 影響債券價格-利率敏感性的因素
第二節 持續期
第三節 凸性
第四節 持續期免疫與避險
第五章 互換
**節 互換的基本概念與互換的種類
第二節 互換的利益來源與互換市場的發展
第三節 互換的定價
第四節 互換的風險
第六章 利率遠期、期貨與回購協議
**節 利率遠期與期貨的基本概念
第二節 遠期的定價原理
第三節 歐洲美元期貨
第四節 美國國債期貨
第五節 回購協議
第七章 利率期限結構理論
**節 傳統利率期限結構的基本理論
第二節 用現代手段構建利率期限結構
第八章 含權證券的價值分析
**節 期權的特點
第二節 Black-Scholes模型在含權證券定價中的問題
第三節 二項式模型與無風險定價
第四節 二項式模型與含權證券定價
第五節 可轉換債券的定價
第九章 資產證券化的創新與定價
**節 資產證券化概述
第二節 住房抵押貸款支持證券與住房貸款規模擴張
第三節 轉手證券的創新
第四節 基于轉手證券的衍生證券創新
第五節 住房抵押貸款支持證券的定價
第六節 住房抵押貸款支持證券的風險指標
第七節 資產證券化與次貸危機
各章部分習題參考答案
參考文獻
展開全部
固定收益證券——定價與利率風險管理(第四版) 作者簡介
姚長輝
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姚長輝，北京大學光華管理學院金融學系教授、博士生導師。1982年就讀于北京大學，并在北京大學先后獲得經濟學學士、經濟學碩士、金融學博士學位。1989年起任教于北京大學，1993年任副教授，2001年任教授、博士生導師。曾任北京大學光華管理學院MBA中心主任、北京大學金融與證券研究中心副主任、北京大學創業投資研究中心副主任、北京大學中國保險與社會保障研究中心副主任。
1998年9月至1999年7月，在美國賓夕法尼亞大學沃頓商學院做訪問學者；2002年9月至2003年3月，在美國西北大學凱洛格商學院做訪問學者。
研究領域為貨幣銀行、固定收益證券等。在經濟學、金融學核心期刊上發表論文六十多篇，出版專著、教材十余部。科研成果多次獲獎，并曾獲得“霍英東科研獎”(1995)、“安子介科研獎”（1996）兩項重要獎勵。
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