第1章金融計量學介紹 1.1金融計量學的含義及建模步驟 1.2金融數據的主要類型、特點和來源 1.3收益率計算 1.4常用的統計學與概率知識 1.5常用金融計量軟件介紹 復習思考題 即測即練 第2章經典回歸模型及其應用 2.1一元回歸模型及其應用 2.2多元回歸模型及其應用 2.3回歸模型的檢驗 2.4案例分析 復習思考題 即測即練 第3章非典型性回歸模型及其應用 3.1非線性模型轉化為線性模型 3.2異方差性 3.3自相關 3.4多重共線性 3.5虛擬變量模型 3.6預測 復習思考題 即測即練 第4章一元時間序列分析方法 4.1時間序列的相關概念 4.2平穩時間序列模型
4.3非平穩的時間序列分析 4.4長記憶時間序列模型 復習思考題 即測即練 第5章向量自回歸模型 5.1VAR模型介紹 5.2VAR模型的估計方法與設定 5.3格蘭杰因果關系檢驗 5.4脈沖響應函數與方差分解 5.5結構VAR模型 復習思考題 即測即練 第6章協整和誤差修正模型 6.1協整與協整檢驗 6.2誤差修正模型 6.3Johansen協整檢驗方法 6.4向量誤差修正模型 復習思考題 即測即練 第7章GARCH模型分析與應用 7.1金融時間序列異方差特征 7.2ARCH模型 7.3GARCH模型 7.4GARCH類模型的擴展 7.5GARCH類模型應用 7.6幾種向量GARCH模型 7.7隨機波動模型 復習思考題 即測即練 第8章風險度量方法及應用 8.1金融市場風險概述 8.2金融風險度量方法 復習思考題 即測即練
第9章金融高頻數據分析及應用 9.1金融高頻數據特征分析 9.2波動率建模 9.3案例分析 復習思考題 即測即練 第10章Copula分析方法及應用 10.1Copula函數理論 10.2Copula相關性測度 10.3常用Copula函數介紹 10.4藤Copula函數介紹 10.5Copula函數參數估計 10.6混頻Copula 10.7案例分析 復習思考題 即測即練 第11章小波分析方法及應用 11.1小波函數 11.2小波變換 11.3案例分析 復習思考題 即測即練 第12章分形分析方法及應用 12.1單分形相關理論方法 12.2多重分形相關理論方法 12.3優化方案 12.4案例分析 復習思考題 即測即練 第13章空間計量方法及應用 13.1空間自相關 13.2空間計量模型 13.3案例分析 復習思考題 即測即練 第14章復雜網絡方法及應用 14.1復雜網絡基本概述 14.2經典復雜網絡模型 14.3案例分析 復習思考題 即測即練 參考文獻 附錄統計分布表