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ETF投資 版權信息
- ISBN：9787300312071
- 條形碼：9787300312071 ; 978-7-300-31207-1
- 裝幀：平裝-膠訂
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
ETF投資 內容簡介
隨著越來越多金融工具創新的出現，資產配置的利器——ETF將多元化的市場與個人財富管理、資產配置相連接，讓更多普通人在享受到經濟發展成果的同時獲得更好的投資體驗。
本書以全球規模優選的美國ETF市場為參照，介紹了ETF和ETF投資組合管理過程中的基礎知識，同時以創建的虛擬ETF為例，用通俗易懂的語言解釋了ETF的交易規則和框架。本書既可作為專業人士的投資指南，也可供普通投資者學習參考。
ETF投資 目錄
第1部分ETF行業
第1章ETF的誕生
共同基金監管行為和豁免條例
今天的ETF行業
ETF規則
第2章ETF的生態系統
ETF結構和投資組合經理
更廣泛的ETF生態系統
第2部分被動型ETF
第3章對標指數
被動型ETF和對標指數
指數編制方法
指數實例：“以A開頭”的指數
指數文件
第4章指數再平衡
預估文件
在計算日和再平衡日期間的預估文件
指數再平衡：基礎知識
第3部分一級市場與ETF發行
第5章ETF與一級市場
創設和贖回
申購贖回清單文件
定制實物籃子
對ETF生態系統的說明
第6章發行基金
種子資金
初始交易和初始資產凈值
發行SWA ETF
關于發行*后的思考
第4部分三個T和三個C
第7章跟蹤誤差
單位資產凈值或收盤價
舉個例子
歸因：解開落后指數和超越指數的奧秘
把它們放在一起
附錄
第8章交易成本
*佳執行和市場影響
交易頻率與優化
完美復制與交易成本
關于收盤價交易的說明
第9章稅收
投資組合經理的免責聲明
基本定義
稅收文件
已實現的收益/損失
創設/贖回活動及對稅收的影響
現金替代和稅收管理
調整基準：一個簡單的例子
洗售
為什么是稅收*小化而不是避稅
投資損失節稅
第10章現金
現金對投資組合的影響
現金流入的來源和管理
現金與應計項目
報告現金流入
現金流出的來源和管理
現金替代的管理：流入或流出
把這一切放在一起：現金全景
第11章公司行為
現金分紅
兼并和收購
要約收購
供股
股票拆分和反向拆分
上市公司分拆
公司行為和現金替代
同一天發生多個公司行為
附錄
第12章定制實物籃子
新定制實物籃子與舊定制實物籃子的對比說明
定制實物籃子：關鍵原則
定制實物籃子1：標準創設，然后定制贖回
定制實物籃子2：定制創設，然后標準贖回
定制實物籃子3：定制創設，然后定制贖回
定制實物籃子的過程
什么時候適合使用定制實物籃子
第13章投資組合再平衡
指數計算和預估文件
再平衡分析
監測公司行為
市場交易與指數“交易”不同
調整和再平衡后的分析
第5部分擴大產品系列
第14章管理國際ETF
指數文件
單位手數的股數大小
時間安排
交易成本和流動性
稅收和預扣稅率
假期日歷
創設和贖回的交易指令窗口
現金替代和輔助交易
外匯交易
國際公司行為
第15章主動管理型ETF
豁免權和透明度
主動型與被動型ETF的組合管理
三個T和三個C
（透明）主動管理型PCF的構建
ETF發行和初始籃子
報告
關于透明度的備選：半透明和非透明的主動
管理型ETF
附錄
第16章固定收益型ETF
固定收益基礎知識
固定收益指數和指數文件
跟蹤指數和代表性抽樣
固定收益PCF
固定收益PCF中的現金替代
協商籃子
凈處理訂單
洗售和稅收批次
再平衡
第17章杠桿和逆向投資
如何創建杠桿風險敞口
如何創建反向風險敞口
每日重置的杠桿（或反向）的風險敞口
收盤執行
指數和預估文件
PCF
三個T和三個C
100%損失的風險
第6部分當困難來臨的時候
第18章市場動蕩
市場暫停
交易成本
價格發現
創設/贖回和套利分解
事件中的再平衡
異方差
當跟蹤誤差變得難以解決的時候
第19章代表性抽樣
使用代表性抽樣的理由
代表性抽樣是不是值得的方法？
投資組合優化作為一種代表性抽樣策略
困難
附錄
第20章ETF退市
退市過程
投資組合經理的責任
其他需關注的問題
結論
術語表
第1章ETF的誕生
共同基金監管行為和豁免條例
今天的ETF行業
ETF規則
第2章ETF的生態系統
ETF結構和投資組合經理
更廣泛的ETF生態系統
第2部分被動型ETF
第3章對標指數
被動型ETF和對標指數
指數編制方法
指數實例：“以A開頭”的指數
指數文件
第4章指數再平衡
預估文件
在計算日和再平衡日期間的預估文件
指數再平衡：基礎知識
第3部分一級市場與ETF發行
第5章ETF與一級市場
創設和贖回
申購贖回清單文件
定制實物籃子
對ETF生態系統的說明
第6章發行基金
種子資金
初始交易和初始資產凈值
發行SWA ETF
關于發行*后的思考
第4部分三個T和三個C
第7章跟蹤誤差
單位資產凈值或收盤價
舉個例子
歸因：解開落后指數和超越指數的奧秘
把它們放在一起
附錄
第8章交易成本
*佳執行和市場影響
交易頻率與優化
完美復制與交易成本
關于收盤價交易的說明
第9章稅收
投資組合經理的免責聲明
基本定義
稅收文件
已實現的收益/損失
創設/贖回活動及對稅收的影響
現金替代和稅收管理
調整基準：一個簡單的例子
洗售
為什么是稅收*小化而不是避稅
投資損失節稅
第10章現金
現金對投資組合的影響
現金流入的來源和管理
現金與應計項目
報告現金流入
現金流出的來源和管理
現金替代的管理：流入或流出
把這一切放在一起：現金全景
第11章公司行為
現金分紅
兼并和收購
要約收購
供股
股票拆分和反向拆分
上市公司分拆
公司行為和現金替代
同一天發生多個公司行為
附錄
第12章定制實物籃子
新定制實物籃子與舊定制實物籃子的對比說明
定制實物籃子：關鍵原則
定制實物籃子1：標準創設，然后定制贖回
定制實物籃子2：定制創設，然后標準贖回
定制實物籃子3：定制創設，然后定制贖回
定制實物籃子的過程
什么時候適合使用定制實物籃子
第13章投資組合再平衡
指數計算和預估文件
再平衡分析
監測公司行為
市場交易與指數“交易”不同
調整和再平衡后的分析
第5部分擴大產品系列
第14章管理國際ETF
指數文件
單位手數的股數大小
時間安排
交易成本和流動性
稅收和預扣稅率
假期日歷
創設和贖回的交易指令窗口
現金替代和輔助交易
外匯交易
國際公司行為
第15章主動管理型ETF
豁免權和透明度
主動型與被動型ETF的組合管理
三個T和三個C
（透明）主動管理型PCF的構建
ETF發行和初始籃子
報告
關于透明度的備選：半透明和非透明的主動
管理型ETF
附錄
第16章固定收益型ETF
固定收益基礎知識
固定收益指數和指數文件
跟蹤指數和代表性抽樣
固定收益PCF
固定收益PCF中的現金替代
協商籃子
凈處理訂單
洗售和稅收批次
再平衡
第17章杠桿和逆向投資
如何創建杠桿風險敞口
如何創建反向風險敞口
每日重置的杠桿（或反向）的風險敞口
收盤執行
指數和預估文件
PCF
三個T和三個C
100%損失的風險
第6部分當困難來臨的時候
第18章市場動蕩
市場暫停
交易成本
價格發現
創設/贖回和套利分解
事件中的再平衡
異方差
當跟蹤誤差變得難以解決的時候
第19章代表性抽樣
使用代表性抽樣的理由
代表性抽樣是不是值得的方法？
投資組合優化作為一種代表性抽樣策略
困難
附錄
第20章ETF退市
退市過程
投資組合經理的責任
其他需關注的問題
結論
術語表
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ETF投資 作者簡介
斯科特·韋納（Scott M. Weiner）
JanusHendersonInvestors量化策略主管，ETF產品團隊高級投資組合經理，公司指數委員會成員。現任職于JanusHenderson基金會董事會。曾擔任德意志銀行股票衍生品和量化策略的美國區域負責人，牛津大學講師。在《數學金融》《貨幣、信貸和銀行雜志》和《商業和經濟統計雜志》上發表多篇研究成果。
侯 宇
加拿大阿爾伯塔大學經濟金融碩士（MFE），具有近二十年國內外市場投資經歷，對宏觀經濟及大類資產有深刻見解。2012年在FXCM全球外匯實盤交易比賽中獲第四名，2013年奪得全球Toptradr外匯實盤交易大賽亞軍。曾供職于北美頭部投顧機構多年，為客戶提供基于全球市場的基金投顧組合服務。在國內多家全國性券商任從事財富管理相關工作，現為天風證券財富管理中心資產研究板塊負責人。
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