包郵實證資產定價:股票橫截面收益(金融學譯叢)

作者：圖拉恩 •G•巴

出版社：中國人民大學出版社出版時間：2020-01-01

開本：其他頁數： 460

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版權信息
本書特色
內容簡介
目錄
作者簡介

實證資產定價:股票橫截面收益(金融學譯叢) 版權信息

ISBN：9787300274836
條形碼：9787300274836 ; 978-7-300-27483-6
裝幀：平裝-膠訂
冊數：暫無
重量：暫無
所屬分類：
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金融/投資
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金融理論

實證資產定價:股票橫截面收益(金融學譯叢) 本書特色

★巴利、恩格爾和默里對現代實證資產定價的方法和證據進行了通俗易懂的介紹。每一個在該領域耕耘的學生、高校教職人員以及專家都應該閱讀、理解并吸收這本書中的內容。 ——尤金·法馬Eugene Fama 芝加哥大學Robert R．McCormick金融學杰出教授、2013年諾貝爾經濟學獎獲得者 ★股票橫截面收益的實證分析是半個世紀以來金融研究領域的一項重大成果。既定事實和研究它們的方法都存在著不易察覺的復雜性，這會誤導粗心的觀察者和新近的研究者。巴利、恩格爾和默里對這些問題清晰而細致的指導為未來的研究提供了堅實的基礎。 ——約翰·坎貝爾John Campbell 哈佛大學Morton L.和Carole S.Olshan經濟學教授 ★這本令人興奮的新書對我們所知道的股票橫截面收益進行了全面的回顧。鑒于其綜合全面的本質、系統性的方法和易于理解的語言，該書是所有實證資產定價研究生入門課程的寶貴資源。 ——盧博斯·帕斯特Lubos Pastor 芝加哥大學Charles P.McQuaid金融學教授

實證資產定價:股票橫截面收益(金融學譯叢) 內容簡介

本書系統梳理了實證資產定價分析方法和該領域近期新的成果。前半部分主要介紹資產定價實證分析的方法：概括性統計、相關性分析、穩定性分析、投資組合分析、Fama-Macbeth回歸分析。后半部分介紹股票橫截面收益的相關因素，例如：市場因子、風險系數、公司規模、價值溢價、動量因素、短期反轉、流動性、三階矩、特質波動率、期權隱含的波動率以及其他股票預測因素。

實證資產定價:股票橫截面收益(金融學譯叢) 目錄

部分統計方法
第1章預備知識 3
1．1 樣本 3
1．2 縮尾和截尾 5
1．3 Newey和West調整 6
1．4 總結 7
參考文獻 7
第2章描述性統計 8
2．1 實施步驟 8
2．2 展示和說明 11
2．3 總結 14
第3章相關性 15
3．1 實施步驟 16
3．2 闡述相關系數 17
3．3 展示相關系數 20
3．4 總結 20
參考文獻 21
第4章持續性分析 22
4．1 實施步驟 22
4．2 解釋持續性 25
4．3 展示持續性 27
4．4 總結 27
參考文獻 28
第5章組合分析 29
5．1 單變量組合分析 30
5．2 雙變量獨立排序的組合分析 45
5．3 雙變量序貫排序的組合分析 63
5．4 獨立排序與序貫排序 76
5．5 三變量排序分析 78
5．6 總結 78
參考文獻 78
第6章 Fama和MacBeth回歸分析 80
6．1 實施 80
6．2 對FM回歸作解釋 86
6．3 展示FM回歸 88
6．4 總結 89
參考文獻 89
第二部分股票收益橫截面
第7章 CRSP樣本和市場因子 93
7．1 美國股票市場 93
7．2 股票收益和超額收益 100
7．3 市場因子 103
7．4 CAPM風險模型 106
7．5 總結 106
參考文獻 107
第8章貝塔 108
8．1 估計β 109
8．2 描述性統計 111
8．3 相關系數 113
8．4 持續性 114
8．5 β和股票收益 116
8．6 總結 125
參考文獻 126
第9章規模效應 129
9．1 計算市值 129
9．2 描述性統計 132
9．3 相關性 134
9．4 持續性 135
9．5 規模和股票收益 136
9．6 規模因子 149
9．7 總結 151
參考文獻 152
第10章價值溢價 153
10．1 計算賬面市值比 155
10．2 描述性統計 158
10．3 相關性 159
10．4 持續性 160
10．5 賬面市值比和股票收益 161
10．6 價值因子 173
10．7 Fama和French三因子模型 175
10．8 總結 176
參考文獻 176
第11章動量效應 179
11．1 衡量動量 180
11．2 描述性統計 181
11．3 相關性 182
11．4 動量和股票收益 183
11．5 動量因子 204
11．6 Fama、French和Carhart四因子模型 206
11．7 總結 207
參考文獻 207
第12章短期反轉效應 210
12．1 短期反轉因子的計算 211
12．2 描述性統計 211
12．3 相關性 212
12．4 反轉與股票收益 212
12．5 Fama和MacBeth回歸 228
12．6 反轉因子 234
12．7 總結 235
參考文獻 236
第13章流動性 238
13．1 流動性的度量 239
13．2 描述性統計 241
13．3 相關性 242
13．4 持續性 246
13．5 流動性與股票收益 247
13．6 流動性因子 270
13．7 總結 276
參考文獻 277
第14章偏度 280
14．1 偏度的測量 282
14．2 描述性統計 283
14．3 相關系數 286
14．4 持續性 296
14．5 偏度與股票收益 300
14．6 總結 317
參考文獻 318
第15章特質波動 321
15．1 總波動的衡量 323
15．2 特質波動的衡量 323
15．3 描述性統計 325
15．4 相關性 327
15．5 持續性 336
15．6 特質波動和股票收益 337
15．7 總結 362
參考文獻 362
第16章流動性樣本 365
16．1 樣本 366
16．2 描述性統計 366
16．3 相關性 371
16．4 持續性 374
16．5 股票期望收益 376
16．6 總結 389
參考文獻 389
第17章期權隱含波動率 392
17．1 期權樣本 394
17．2 基于期權的變量 395
17．3 描述性統計 399
17．4 相關性 402
17．5 持續性 404
17．6 股票收益 406
17．7 期權收益 419
17．8 總結 425
參考文獻 425
第18章其他股票收益率預測量 428
18．1 資產增長 429
18．2 投資者情緒 430
18．3 投資者關注度 431
18．4 觀點分歧 432
18．5 盈利能力和投資 433
18．6 對博彩型股票的投資需求 433
參考文獻 434
譯后記 441

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實證資產定價:股票橫截面收益(金融學譯叢) 作者簡介

圖蘭·G.巴利（Turan G.Bali）博士，是喬治敦大學McDonough商學院的Robert Parker首席金融學教授，2014年杰克·特里諾獎的獲得者。他也是由約翰威立國際出版公司出版的《金融學的數學方法：資產和風險管理工具》一書的合著者。羅伯特·F.恩格爾（Robert F.Engle）博士，是紐約大學Stern商學院的Michael Armellino金融學教授，2003年諾貝爾經濟學獎獲得者。他也是紐約大學Stern商學院波動研究所所長，金融計量經濟學學會聯合創始主席。斯科特·默里（Scott Murray）博士，是佐治亞州立大學I.Mack Robinson商學院金融系助理教授，2014年杰克·特里諾獎的獲得者。張學勇，現任中央財經大學龍馬學者特聘教授，金融學院教授、博士生導師，中國資產管理研究中心主任。2011年入選教育部“新世紀優秀人才培養支持計劃”。擔任國際主流學術期刊Accounting＆Finance（SSCI）類別主編，中國注冊會計師協會會員。朱一峰，中央財經大學金融學院助理教授。2016勻-獲得美國埃默里大學經濟學博士。曾擔任美國埃默里大學客座助理教授，已在Journal of Financial and Quantitative Analysis、Advances in Econometrics、《數學物理學報》等期刊發表多篇中英文論文。

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