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考慮時變高階矩屬性風險傳染的碳金融資產定價理論與方法 版權信息
- ISBN：9787312054822
- 條形碼：9787312054822 ; 978-7-312-05482-2
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
考慮時變高階矩屬性風險傳染的碳金融資產定價理論與方法 內容簡介
本書是在國家實現碳達峰和碳中和宏觀戰略指導下的微觀基礎研究，基于碳市場非對稱性、政策沖擊敏感性強以及時變波動性等專屬特征，聚焦研究碳排放權市場化交易中的定價問題，科學揭示碳溢價波動形成機理和定價信息。
考慮時變高階矩屬性風險傳染的碳金融資產定價理論與方法 目錄
前言
第1章 緒論
1．1 研究背景、目的與意義
1．2 相關文獻綜述
1．3 研究內容
1．4 研究方法與技術路線
1．5 研究創新點
第2章 考慮高階矩屬性風險傳染的碳金融資產定價理論框架構建
2．1 碳金融市場發展的理論基礎
2．2 碳金融資產定價相關概念
2．3 金融資產定價相關理論基礎
2．4 基于矩屬性的碳金融市場風險傳染理論
2．5 考慮高階矩屬性風險傳染的碳金融資產定價框架研究
第3章 考慮高階矩屬性風險傳染的碳金融資產定價模型設計
3．1 碳金融資產高階矩屬性風險傳染測度模型
3．2 考慮高階矩屬性風險傳染的碳金融資產定價模型設計
3．3 基于高階矩屬性風險傳染Multi-LSTM的碳定價模型
3．4 基于時變高階矩NAGARCHSK-LSTM的碳定價模型
3．5 定價模型的績效評價標準
第4章 考慮高階矩屬性風險傳染的碳金融資產定價研究
4．1 研究樣本與基礎統計分析
4．2 碳金融資產高階矩屬性風險傳染的測度與分析
4．3 基于高階矩屬性風險傳染Multi-LSTM模型的碳定價測度
第5章 考慮時變高階矩屬性的碳金融資產定價研究
5．1 研究問題
5．2 研究樣本與基礎統計分析
5．3 基于時變高階矩NAGARCHSK-LSTM模型的碳定價測度
第6章 研究結論與展望
6．1 研究結論
6．2 管理啟示
6．3 研究展望
參考文獻
彩圖
展開全部
考慮時變高階矩屬性風險傳染的碳金融資產定價理論與方法 作者簡介
云坡，管理學博士，合肥學院經濟與管理學院講師，碩士生導師。從事碳金融市場價格機制、風險傳染和機器學習建模等領域研究。近3年主持教育部人文社科、安徽省社科創新課題等教科研項目5項，發表SSCI、SCI等論文10余篇，獲合肥學院青年教師基本功大賽二等獎。
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