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基于高頻數(shù)據(jù)信息的波動(dòng)率預(yù)測與波動(dòng)率期貨定價(jià)研究 版權(quán)信息
- ISBN：9787564387914
- 條形碼：9787564387914 ; 978-7-5643-8791-4
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
基于高頻數(shù)據(jù)信息的波動(dòng)率預(yù)測與波動(dòng)率期貨定價(jià)研究 內(nèi)容簡介
本書為學(xué)術(shù)著作，系統(tǒng)地研究金融市場已實(shí)現(xiàn)波動(dòng)和隱含波動(dòng)率的預(yù)測，并探討股票市場高頻數(shù)據(jù)信息的信息含量。本書內(nèi)容主要分三個(gè)方面，一是基于高頻數(shù)據(jù)信息研究已實(shí)現(xiàn)波動(dòng)預(yù)測，探討波動(dòng)率指數(shù)和跳躍波動(dòng)的信息含量；二是關(guān)于隱含波動(dòng)率的代表性指標(biāo)VIX等指數(shù)的預(yù)測研究，探討高頻數(shù)據(jù)已實(shí)現(xiàn)波動(dòng)對波動(dòng)率指數(shù)預(yù)測的增量信息；三是關(guān)于波動(dòng)率衍生品的代表性產(chǎn)品波動(dòng)率指數(shù)期貨（簡稱波動(dòng)率期貨）定價(jià)研究，探討已實(shí)現(xiàn)波動(dòng)、波動(dòng)率指數(shù)以及跳躍波動(dòng)的信息含量。在研究對象和研究方法上層層遞進(jìn)，逐步深入。本書的研究在風(fēng)險(xiǎn)管理和衍生品定價(jià)中均發(fā)揮著重要作用，對投資者和政策制定者都具有較高的參考價(jià)值。本書可供高年級金融工程學(xué)和金融統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè)本科生以及研究生選讀，也可供從事本方向的科研人員參考。
基于高頻數(shù)據(jù)信息的波動(dòng)率預(yù)測與波動(dòng)率期貨定價(jià)研究 目錄
第1章 緒論
1.1 研究背景
1.2 研究意義
1.3 研究特色
1.4 研究內(nèi)容和結(jié)構(gòu)框架
第2章 理論基礎(chǔ)與文獻(xiàn)綜述
2.1 波動(dòng)率概念及特征
2.2 波動(dòng)率建模
2.3 波動(dòng)率指數(shù)及其衍生品定價(jià)
2.4 我國金融衍生品市場發(fā)展現(xiàn)狀
2.5 已有研究評述
第3章 基于高頻數(shù)據(jù)信息的已實(shí)現(xiàn)波動(dòng)預(yù)測研究
3.1 問題的提出
3.2 已實(shí)現(xiàn)波動(dòng)計(jì)算及分解
3.3 模型設(shè)定
3.4 模型預(yù)測
3.5 實(shí)證分析
3.6 小結(jié)
第4章 基于高頻數(shù)據(jù)信息的已實(shí)現(xiàn)波動(dòng)預(yù)測擴(kuò)展研究
4.1 基于流動(dòng)性跨市場信息的已實(shí)現(xiàn)波動(dòng)預(yù)測
4.2 基于支持向量回歸方法的已實(shí)現(xiàn)波動(dòng)預(yù)測
第5章 基于高頻數(shù)據(jù)信息的波動(dòng)率指數(shù)預(yù)測：跳一擴(kuò)散分解視角
5.1 問題的提出
5.2 簡單GARCH模型下的VIX計(jì)算
5.3 DJI-GARCH模型下的VIX計(jì)算
5.4 參數(shù)估計(jì)
5.5 實(shí)證分析
5.6 小結(jié)
附錄A：簡單GARCH模型下的VIX計(jì)算
附錄B：DJI-GARCH模型下的VIX計(jì)算
第6章 基于高頻數(shù)據(jù)信息的波動(dòng)率指數(shù)預(yù)測：已實(shí)現(xiàn)正-負(fù)半變差分解視角
6.1 問題的引入
6.2 模型設(shè)定
6.3 參數(shù)估計(jì)及誤差度量
6.4 實(shí)證分析
6.5 MOP策略
6.6 小結(jié)
附錄A：RV-ud-GARCH模型風(fēng)險(xiǎn)中性變換
附錄B：RVM-ud-GARCH模型下的VIX期限結(jié)構(gòu)計(jì)算
第7章 基于高頻數(shù)據(jù)信息的波動(dòng)率期貨直接定價(jià)法
7.1 問題的提出
7.2 模型設(shè)定
7.3 參數(shù)估計(jì)和誤差度量
7.4 考慮異方差效應(yīng)的期貨定價(jià)實(shí)證分析
7.5 基于高頻數(shù)據(jù)信息的期貨定價(jià)實(shí)證分析
7.6 小結(jié)
附錄A：HN-GARCH模型下的VIX期貨定價(jià)
附錄B：HAR模型下的VIX期貨定價(jià)
附錄C：HAR-GARCH模型下的VIX期貨定價(jià)
附錄D：HAR-RV-GARCH模型下的VⅨ期貨定價(jià)
附錄E：HAR-DJI-GARCH模型下的VIX期貨定價(jià)
參考文獻(xiàn)
1.1 研究背景
1.2 研究意義
1.3 研究特色
1.4 研究內(nèi)容和結(jié)構(gòu)框架
第2章 理論基礎(chǔ)與文獻(xiàn)綜述
2.1 波動(dòng)率概念及特征
2.2 波動(dòng)率建模
2.3 波動(dòng)率指數(shù)及其衍生品定價(jià)
2.4 我國金融衍生品市場發(fā)展現(xiàn)狀
2.5 已有研究評述
第3章 基于高頻數(shù)據(jù)信息的已實(shí)現(xiàn)波動(dòng)預(yù)測研究
3.1 問題的提出
3.2 已實(shí)現(xiàn)波動(dòng)計(jì)算及分解
3.3 模型設(shè)定
3.4 模型預(yù)測
3.5 實(shí)證分析
3.6 小結(jié)
第4章 基于高頻數(shù)據(jù)信息的已實(shí)現(xiàn)波動(dòng)預(yù)測擴(kuò)展研究
4.1 基于流動(dòng)性跨市場信息的已實(shí)現(xiàn)波動(dòng)預(yù)測
4.2 基于支持向量回歸方法的已實(shí)現(xiàn)波動(dòng)預(yù)測
第5章 基于高頻數(shù)據(jù)信息的波動(dòng)率指數(shù)預(yù)測：跳一擴(kuò)散分解視角
5.1 問題的提出
5.2 簡單GARCH模型下的VIX計(jì)算
5.3 DJI-GARCH模型下的VIX計(jì)算
5.4 參數(shù)估計(jì)
5.5 實(shí)證分析
5.6 小結(jié)
附錄A：簡單GARCH模型下的VIX計(jì)算
附錄B：DJI-GARCH模型下的VIX計(jì)算
第6章 基于高頻數(shù)據(jù)信息的波動(dòng)率指數(shù)預(yù)測：已實(shí)現(xiàn)正-負(fù)半變差分解視角
6.1 問題的引入
6.2 模型設(shè)定
6.3 參數(shù)估計(jì)及誤差度量
6.4 實(shí)證分析
6.5 MOP策略
6.6 小結(jié)
附錄A：RV-ud-GARCH模型風(fēng)險(xiǎn)中性變換
附錄B：RVM-ud-GARCH模型下的VIX期限結(jié)構(gòu)計(jì)算
第7章 基于高頻數(shù)據(jù)信息的波動(dòng)率期貨直接定價(jià)法
7.1 問題的提出
7.2 模型設(shè)定
7.3 參數(shù)估計(jì)和誤差度量
7.4 考慮異方差效應(yīng)的期貨定價(jià)實(shí)證分析
7.5 基于高頻數(shù)據(jù)信息的期貨定價(jià)實(shí)證分析
7.6 小結(jié)
附錄A：HN-GARCH模型下的VIX期貨定價(jià)
附錄B：HAR模型下的VIX期貨定價(jià)
附錄C：HAR-GARCH模型下的VIX期貨定價(jià)
附錄D：HAR-RV-GARCH模型下的VⅨ期貨定價(jià)
附錄E：HAR-DJI-GARCH模型下的VIX期貨定價(jià)
參考文獻(xiàn)
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