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巴塞爾協議下中國銀行操作風險管理研究 版權信息
- ISBN：9787521840483
- 條形碼：9787521840483 ; 978-7-5218-4048-3
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
巴塞爾協議下中國銀行操作風險管理研究 內容簡介
本書圍繞“巴塞爾資本協議下中國銀行業操作風險管理”這一基本問題展開研究： 首先，探討操作風險研究與管理的發展歷程，操作風險與其他金融風險之間的關系，分析操作風險資本金的占比，從多個角度分析制約操作風險研究發展的障礙。 其次，從銀行監管的角度，本書將分析巴塞爾資本協議的發展歷程，從銀行監管的角度論述操作風險計量規則的演變思路，比較《巴塞爾資本協議I》《巴塞爾資本協議Ⅱ》及《巴塞爾資本協議Ⅲ》操作風險監管框架提出的目的、原因、背景、要求、內容、優勢和不足，重點分析新標準法在中國銀行業實施的背景、條件、優劣及可能的影響。 再次，就巴塞爾**支柱的銀行操作風險資本金配置這一問題進行實證研究，分析“某銀行操作風險究竟有多大”這個問題。 從次，分析了巴塞爾資本協議第二支柱及第三支柱的內容、原則及要求，梳理了學術界對第二支柱的探討和嘗試，以及中國業界對第三支柱的實踐及應對，并具體分析了學術界對操作風險驅動因素的理論探討及實證分析，比較了中國銀行業與國際銀行界的異同。 為了分析銀行操作風險的三條防線及其關系，加強操作風險管理框架，本書從9個方面具體細分了框架的具體實施的各主體及各環節的職責和注意事項，從構建統一框架的角度為操作風險管理提供思路。 *后，本書分析了新標準法下可由當地監管部門確定的參數或規定的變化對操作風險監管資本的影響，分析了內部損失乘數和操作風險監管資本的敏感性，并對業務規模超過10億歐元的銀行是否提升數據收集門檻進行分析，提出了中國銀行業應對巴塞爾監管新框架的操作風險管理對策建議。 本書適合銀行監管領域的政府公務人員、銀行管理人員、高等院校師生、科研人員及相關工作者閱讀。
巴塞爾協議下中國銀行操作風險管理研究 目錄
第1章 銀行業操作風險概述
1.1 銀行業操作風險研究的意義
1.2 操作風險的定義
1.3 操作風險的分類
1.4 銀行業操作風險的特點及影響
1.5 操作風險占銀行總風險的比例
1.6 制約銀行操作風險管理發展的障礙
1.7 新環境、新技術引發新的操作風險
1.8 本章小結
第2章 《巴塞爾資本協議》與銀行操作風險監管
2.1 巴塞爾委員會及《巴塞爾資本協議》
2.2 《巴塞爾資本協議Ⅱ》提出的操作風險監管資本金方法
2.3 《巴塞爾資本協議Ⅲ》
2.4 新冠肺炎疫情后的措施
2.5 本章小結
第3章 中國銀行業的操作風險監管
3.1 中國銀行業操作風險監管發展歷程
3.2 中國銀行業操作風險管理實踐效果亟待提高
3.3 新標準法對中國銀行系統的影響分析
3.4 本章小結
第4章 內部數據實證度量操作風險監管資本金
4.1 A銀行操作損失內部數據統計分析
4.2 《巴塞爾資本協議Ⅱ》提出的操作風險資本金度量方法
4.3 A銀行內部數據損失分布法實證分析
4.4 新標準法
4.5 多種方法的對比
4.6 本章小結
第5章 第二支柱下的操作風險管理
5.1 第二支柱概述
5.2 第二支柱的四大原則
5.3 學術界對第二支柱的探討和嘗試
5.4 本章小結
第6章 第三支柱下操作風險管理
6.1 第三支柱報告披露
6.2 操作風險計算的披露要求
6.3 有效銀行監管
6.4 中國銀行業的應對建議
6.5 本章小結
第7章 健全的操作風險管理框架
7.1 塞爾操作風險健全框架的演進發展
7.2 業務單元管理
7.3 功能獨立的操作風險管理職能
7.4 獨立性保證
7.5 健全操作風險管理措施
7.6 本章小結
第8章 銀行操作風險驅動因素可能的應用技術
8.1 中國實施新標準法進行操作風險管理的挑戰
8.2 制約中國銀行業操作風險管理的因素
8.3 機器學習法
8.4 集成學習法
8.5 機器學習在金融領域的應用
8.6 對應用機器學習方法的監管思考
8.7 本章小結
第9章 機器學習法實證分析操作風險驅動因素
9.1 原始內部數據描述
9.2 數據預處理
9.3 數據因變量、自變量描述
9.4 機器學習方法選擇
9.5 本章小結
第10章 基于可解釋性的機器學習分析
10.1 可解釋性
10.2 監督輔助特征提取方法
10.3 基于監督輔助特征提取方法的操作風險特征實證分析
10.4 本章小結
第11章 新標準法參數值設定敏感性分析
11.1 銀行內部損失乘數設置
11.2 劃定計算歷史損失額時的例外申請
11.3 設定納入統計的歷史損失事件門檻
11.4 本章小結
第12章 新標準法下中國銀行監管機構操作風險監管的建議
12.1 建立操作風險管理體系
12.2 完善操作風險數據收集系統
12.3 強化財務報表的規范化管理
12.4 提升銀行透明度，完善操作風險信息披露機制
12.5 借鑒橢球項目思路，數據驅動監督
12.6 以其他非制式信息作為審慎監管的補充
第13章 結論和政策建議
13.1 本書總結
13.2 對策建議
參考文獻
展開全部
巴塞爾協議下中國銀行操作風險管理研究 作者簡介
高麗君，博士，山東財經大學工商管理學院教授。自2005年開始致力于研究銀行操作風險管理，主持操作風險相關國家課題一項，署名前三位參與***課題二項，完成操作風險相關著作獨著一部，副主編一部，在《中國管理科學》《管理評論》以及Operational Risk等國內外期刊發表風險相關研究論文近四十篇。
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