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精算模型(第4版)(新編21世紀風險管理與精算系列教材) 版權信息
- ISBN：9787300312361
- 條形碼：9787300312361 ; 978-7-300-31236-1
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
精算模型(第4版)(新編21世紀風險管理與精算系列教材) 內容簡介
本書立足于統計學和精算學的基本理論，介紹統計學和數學在保險精算中的應用。不僅闡述了精算建模、保險風險的性質，為實際保險經營過程中的風險分析和控制提供技術支持，還展示了從實際數據出發建立一個合適的精算模型的具體過程，理論與實踐緊密結合。本書對統計學和精算學中的基礎知識點都有較詳細的介紹，并且通過大量的習題來提升讀者應用精算理論解決實際問題的能力。
本書是中國人民大學統計學院應用統計學專業核心課程”精算模型”多年教學經驗的總結，可作為數學、應用統計學、保險學和精算學等專業的本科教材。為了便于教師授課，本書提供了第2~9章的教學課件、數據與代碼和習題詳解。
本書還能夠充分滿足學生參加國內外精算師考試的需要。從第1版開始，本書的內容選取和章節編排主要參考了北美精算師協會（SOA）考試課程STAM的課程大綱，并持續保持更新。本書是第4版，可作為SOA新一輪改革后的考試課程”FAM-S“和”ASTAM“的參考用書。
精算模型(第4版)(新編21世紀風險管理與精算系列教材) 目錄
第1章導論
1．1什么是精算
1．2構建精算模型的方法
1．3構建參數模型的步驟
1．4本書的結構
第2章理賠強度模型
2．1損失分布
2．2不同保單條款下的理賠強度分布
2．3通貨膨脹效應
2．4本章上機指導
第3章理賠次數的分布
3．1（a，b，0）分布族和（a，b，1）分布族
3．2理賠次數分布的混合模型
3．3保單組合的總理賠次數模型
3．4免賠額對理賠次數分布的影響
3．5本章上機指導
第4章短期個體風險模型
4．1 S的數字特征
4．2獨立隨機變量和的分布
4．3矩母函數和母函數法
4．4 S分布近似計算法
4．5本章上機指導
第5章短期集體風險模型
5．1 S的分布特征
5．2復合泊松分布及其性質
5．3 S的近似分布
5．4保單條款對總理賠額分布的影響
5．5本章上機指導
第6章經驗模型
6．1數據類型
6．2完整個體數據的經驗模型
6．3分組數據的經驗模型
6．4非完整數據的經驗模型
6．5本章上機指導
第7章參數模型
7．1參數估計
7．2區間估計與方差
7．3擬合優度檢驗
7．4模型的選擇
7．5本章上機指導
第8章信度理論
8．1有限波動信度模型
8．2貝葉斯信度模型
8．3一致*精確信度模型
8．4經驗貝葉斯估計
8．5本章上機指導
第9章隨機模擬
9．1均勻分布隨機數與偽隨機數
9．2用逆變換法產生一般分布的隨機數
9．3幾種特殊分布的模擬
9．4模擬樣本的容量問題
9．5模擬在精算模型中的應用舉例
9．6隨機模擬在統計分析中的應用
9．7本章上機指導
附錄
附錄1正態分布表P（Z<>
附錄2χ2分布表
附錄3常見的連續分布
附錄4常見的離散分布
參考答案
1．1什么是精算
1．2構建精算模型的方法
1．3構建參數模型的步驟
1．4本書的結構
第2章理賠強度模型
2．1損失分布
2．2不同保單條款下的理賠強度分布
2．3通貨膨脹效應
2．4本章上機指導
第3章理賠次數的分布
3．1（a，b，0）分布族和（a，b，1）分布族
3．2理賠次數分布的混合模型
3．3保單組合的總理賠次數模型
3．4免賠額對理賠次數分布的影響
3．5本章上機指導
第4章短期個體風險模型
4．1 S的數字特征
4．2獨立隨機變量和的分布
4．3矩母函數和母函數法
4．4 S分布近似計算法
4．5本章上機指導
第5章短期集體風險模型
5．1 S的分布特征
5．2復合泊松分布及其性質
5．3 S的近似分布
5．4保單條款對總理賠額分布的影響
5．5本章上機指導
第6章經驗模型
6．1數據類型
6．2完整個體數據的經驗模型
6．3分組數據的經驗模型
6．4非完整數據的經驗模型
6．5本章上機指導
第7章參數模型
7．1參數估計
7．2區間估計與方差
7．3擬合優度檢驗
7．4模型的選擇
7．5本章上機指導
第8章信度理論
8．1有限波動信度模型
8．2貝葉斯信度模型
8．3一致*精確信度模型
8．4經驗貝葉斯估計
8．5本章上機指導
第9章隨機模擬
9．1均勻分布隨機數與偽隨機數
9．2用逆變換法產生一般分布的隨機數
9．3幾種特殊分布的模擬
9．4模擬樣本的容量問題
9．5模擬在精算模型中的應用舉例
9．6隨機模擬在統計分析中的應用
9．7本章上機指導
附錄
附錄1正態分布表P（Z<>
附錄2χ2分布表
附錄3常見的連續分布
附錄4常見的離散分布
參考答案
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精算模型(第4版)(新編21世紀風險管理與精算系列教材) 節選
保險的基本職能是分散風險。因此如何定義和測量風險是保險精算學的重要內容。精算模型是使用統計學和數學等研究工具，對保險損失賠付以及資金流入和流出一個保險系統的過程進行定量分析的學科。精算模型通過建立相關風險模型來研究保險風險的性質，并為實際的保險經營過程中的風險分析和控制提供技術支持。本書旨在向讀者闡述精算建模的過程，即如何從實際數據出發建立一個合適的精算模型。本書也適合數學、統計和保險學專業的學生作為參加中國精算師資格考試或北美壽險準精算師（ASA）資格考試的參考用書。閱讀本書的讀者僅需要具有概率統計學和高等數學的基礎知識，不需要具有非常強的保險學專業背景。本書在首次出現保險術語之處都給出了相應的定義。為了方便讀者自學，本書的內容已錄制了慕課。
精算模型(第4版)(新編21世紀風險管理與精算系列教材) 作者簡介
肖爭艷，教授，中國人民大學統計學院風險管理與精算系主任。2003年畢業于武漢大學數學與統計學院，獲理學博士學位。擔任中國現場統計研究會風險管理與精算分會理事，中國工業與應用數學學會保險精算方向青年工作委員會委員。目前主講本科生課程”精算模型“及研究生課程”非壽險精算實務“和”風險管理“，主編出版了《風險理論》和《非壽險精算》等教材。研究方向為金融計量、非壽險精算和系統性金融風險，曾主持和參與多項國家自然科學基金，國家社會科學基金重大項目和教育部人文社會科學重點研究基地重大項目，在《經濟研究》《金融研究》《統計研究》等期刊上發表30余篇論文。
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