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固收+策略投資 版權信息
- ISBN：9787302622789
- 條形碼：9787302622789 ; 978-7-302-62278-9
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
固收+策略投資 本書特色
本書覆蓋了投資實戰的案例分析、分類資產策略及定價邏輯，以及絕對收益視角下對權益類資產的研究，實戰性和理論性方面均有獨到的闡述。特別地，書中關于權益估值模型與信用風險定價映射關系的研究頗具理論深度，對組合風險預算和戰術資產配置具有寶貴的實戰啟示;在權益分析框架中，納入低波動固收+組合特有的安全邊際意識，明確短期估值合理范圍和隱含回報率分布的理念，具有前瞻性。
固收+策略投資 內容簡介
本書基于作者在公募基金、銀行理財和券商資管等資產管理機構多年的固收 + 實務經驗和思 考所成。書稿系統性介紹固收 + 投資，重點探討多資產組合的構建與動態管理方法，利率債、信 用債、可轉債、股票、衍生品等分類資產策略的差異化應用，以及作者從業期間的心得體會，力 圖為讀者呈現一個全景式的多資產、多策略框架體系。 本書可用作資產管理從業者的工作手冊，也可用作泛金融從業者和監管政策制定者的業務參 考書，同時還是個人投資者和財經媒體從業者專業提升的好幫手。
固收+策略投資 目錄
**章?? 傳統固定收益投資的挑戰與機遇 1
一、低利率環境下資產配置與負債管理如何匹配 2
二、違約新常態下再論信用擴張的路徑約束 11
三、漫談銀行理財凈值化轉型之路 18
四、固收 + 業務體系建設及框架探討 21
第二章?? 固收 + 組合大類資產配置方法探討 27
一、從營養金字塔看資產配置、風險因子與 smart beta 27
二、戰略資產配置：以風險平價為例 33
三、戰術資產配置：以美林時鐘和 FED 模型為例 39
四、ESG 與因子投資之隨筆漫談 44
第三章?? 分類資產策略之利率債 50
一、利率債策略框架概覽 50
二、非對稱性的損益結構：債券凸性 60
三、宏觀利率相關的隨筆漫談 64
四、后新冠感染疫情時代經濟基本面的相關評論 77
第四章?? 分類資產策略之國債期貨 97
一、國債期貨基礎知識概覽 97
二、國債期貨投資交易策略 104
三、國債期貨隨筆漫談及實戰案例 108
四、其他固定收益衍生品的策略應用 124
第五章?? 分類資產策略之信用債 129
一、信用債策略框架概覽 129
二、發行人基本面備忘錄示例 139
三、信用債投資隨筆漫談與歷史復盤 148
四、內嵌期權信用債的風險收益特征 167
五、商業銀行資本工具的風險收益特征 177
六、基于股票視角對信用風險定價的思考 186
第六章?? 分類資產策略之可轉債 200
一、轉債基礎策略概覽 200
二、可轉債市場歷史回顧與復盤 205
三、轉債平衡策略與紅利低波股票相對價值探討 210
四、固收 + 組合中轉債擇券的應用 220
五、轉債投資實戰案例匯總 227
第七章?? 分類資產策略之股票 243
一、行業基本概念與投資機會初探 243
二、公司價值判斷的邏輯框架 280
三、基于絕對收益目標的股票策略 287
四、公司基本面分析與估值要點簡析 296
第八章?? 絕對收益股票研究案例匯總 301
一、立訊精密：消費電子龍頭領軍者 301
二、利亞德：全球 LED 顯示龍頭 308
三、樂歌股份：人體工學品牌先行者 314
四、石頭科技：智能清潔電器領跑者 321
五、東方財富：引領財富管理大時代 328
六、春秋航空：低成本航空未來可期 338
七、安井食品：速凍老兵的新征程 344
八、涪陵榨菜：醬腌菜馳名商標 352
九、森麒麟：智能化高端輪胎工廠 359
第九章?? 多資產組合管理實踐的心得 366
一、從交易角度看債券投資組合管理 366
二、股債混合組合管理與相關策略 371
三、從債券交易到固收 + 投資的成長之路 384
四、固收 + 短期資金流向和長期發展探討 389
第十章?? 其他工作思考與生活雜談 394
一、漫談德州撲克與轉債投資 394
二、“九○”而立：致劈柴胡同讀者的年終信 397
三、人力資本、決策效用與認知提升 399
四、后記：回憶父親 401
參考文獻 403
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固收+策略投資 作者簡介
胡宇辰，畢業于四川大學、中央財經大學；歷任嘉實基金固定收益交易員，建信理財大類資產配置部投資經理、策略組負責人，國泰君安資管多資產策略投資部副總經理、執行董事；長期從事凈值型理財和證券資管專戶的投資管理工作，為建信理財評選的首批“優秀投資經理”。 其2019年以來管理資產組合總規模超過1500億元，其中主動管理規模逾800億元。其所管固收+產品2019年獲得《上海證券報》頒發的“金理財”年度創新產品卓越獎，2020年被《亞洲銀行家》雜志評為“中國區醉佳資管產品”，2021年獲得《中國證券報》頒發的“金牛獎”。 其主要研究領域為混合資產策略，作為公眾號“劈柴胡同”主筆人發表相關文章60余篇，部分研究成果刊載于《債券》《中國保險資產管理》《清華金融評論》，2021年被《中國保險資產管理》評選為“醉具潛力作者”。
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