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包郵 金融工程計(jì)算實(shí)驗(yàn)高級(jí)教程
作者：殷煉乾
開(kāi)本：
16開(kāi)
頁(yè)數(shù)：
125
讀者評(píng)分：3分1條評(píng)論
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金融工程計(jì)算實(shí)驗(yàn)高級(jí)教程 版權(quán)信息
- ISBN：9787566835284
- 條形碼：9787566835284 ; 978-7-5668-3528-4
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊(cè)數(shù)：暫無(wú)
- 重量：暫無(wú)
- 所屬分類：>
金融工程計(jì)算實(shí)驗(yàn)高級(jí)教程 內(nèi)容簡(jiǎn)介
本書(shū)稿在實(shí)驗(yàn)內(nèi)容的設(shè)計(jì)上，以金融工程課程中的主要模型的軟件和代碼實(shí)現(xiàn)為依據(jù)，采用操作性實(shí)驗(yàn)、實(shí)際數(shù)據(jù)驗(yàn)證性實(shí)驗(yàn)和綜合性實(shí)驗(yàn)相結(jié)合的方式。主要介紹了交易與對(duì)沖，多種國(guó)內(nèi)流行的奇異期權(quán)如歐式二元期權(quán)、邊界期權(quán)、復(fù)式、抉擇式和高階期權(quán)、多元資產(chǎn)期權(quán)、次要的奇異期權(quán)、回望與亞式期權(quán)等等。
金融工程計(jì)算實(shí)驗(yàn)高級(jí)教程 目錄
前言
實(shí)驗(yàn)一 棘輪期權(quán)的定價(jià)
一、關(guān)于棘輪期權(quán)
二、定價(jià)前的準(zhǔn)備
三、期權(quán)定價(jià)
四、定價(jià)模擬
五、結(jié)語(yǔ)
實(shí)驗(yàn)二 亞式期權(quán)的定價(jià)
一、引言
二、研究方法和代碼推導(dǎo)
三、數(shù)據(jù)選擇和定價(jià)實(shí)踐
四、結(jié)論與展望
參考文獻(xiàn)
附錄
實(shí)驗(yàn)三 回望式期權(quán)的定價(jià)
一、技術(shù)源與數(shù)據(jù)源簡(jiǎn)介
二、數(shù)據(jù)選擇與模型構(gòu)建
三、利用蒙特卡洛模擬法求解期權(quán)價(jià)格
四、模擬價(jià)格與解析價(jià)格的比較
參考文獻(xiàn)
實(shí)驗(yàn)四 基于CARCH過(guò)程的回望式期權(quán)定價(jià)
一、引言
二、定價(jià)模型假設(shè)與符號(hào)說(shuō)明
三、回望式期權(quán)定價(jià)模型的建立
四、回望式期權(quán)定價(jià)模型的應(yīng)用
五、回望式期權(quán)定價(jià)模型的應(yīng)用——使用創(chuàng)業(yè)板指數(shù)
六、結(jié)語(yǔ)
參考文獻(xiàn)
附錄
實(shí)驗(yàn)五 基于碳排放權(quán)的衍生品定價(jià)
一、引言
二、背景介紹——碳排放權(quán)
三、模型準(zhǔn)備與相關(guān)方法
四、實(shí)證分析
五、拓展性分析
六、結(jié)語(yǔ)
參考文獻(xiàn)
附錄
實(shí)驗(yàn)六 基于PTA商品的缺口期權(quán)定價(jià)和Delta對(duì)沖
一、引言
二、文獻(xiàn)綜述
三、理論基礎(chǔ)
四、缺口期權(quán)各定價(jià)模型的應(yīng)用
五、缺口期權(quán)的Delta對(duì)沖
六、結(jié)論
參考文獻(xiàn)
附錄
實(shí)驗(yàn)七 歐式籃筐式期權(quán)的定價(jià)
一、引言
二、文獻(xiàn)綜述
三、蒙特卡洛模擬
四、歐式籃筐式期權(quán)定價(jià)的應(yīng)用
五、結(jié)論
參考文獻(xiàn)
……
實(shí)驗(yàn)八 障礙期權(quán)的定價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算
參考文獻(xiàn)
附錄
實(shí)驗(yàn)一 棘輪期權(quán)的定價(jià)
一、關(guān)于棘輪期權(quán)
二、定價(jià)前的準(zhǔn)備
三、期權(quán)定價(jià)
四、定價(jià)模擬
五、結(jié)語(yǔ)
實(shí)驗(yàn)二 亞式期權(quán)的定價(jià)
一、引言
二、研究方法和代碼推導(dǎo)
三、數(shù)據(jù)選擇和定價(jià)實(shí)踐
四、結(jié)論與展望
參考文獻(xiàn)
附錄
實(shí)驗(yàn)三 回望式期權(quán)的定價(jià)
一、技術(shù)源與數(shù)據(jù)源簡(jiǎn)介
二、數(shù)據(jù)選擇與模型構(gòu)建
三、利用蒙特卡洛模擬法求解期權(quán)價(jià)格
四、模擬價(jià)格與解析價(jià)格的比較
參考文獻(xiàn)
實(shí)驗(yàn)四 基于CARCH過(guò)程的回望式期權(quán)定價(jià)
一、引言
二、定價(jià)模型假設(shè)與符號(hào)說(shuō)明
三、回望式期權(quán)定價(jià)模型的建立
四、回望式期權(quán)定價(jià)模型的應(yīng)用
五、回望式期權(quán)定價(jià)模型的應(yīng)用——使用創(chuàng)業(yè)板指數(shù)
六、結(jié)語(yǔ)
參考文獻(xiàn)
附錄
實(shí)驗(yàn)五 基于碳排放權(quán)的衍生品定價(jià)
一、引言
二、背景介紹——碳排放權(quán)
三、模型準(zhǔn)備與相關(guān)方法
四、實(shí)證分析
五、拓展性分析
六、結(jié)語(yǔ)
參考文獻(xiàn)
附錄
實(shí)驗(yàn)六 基于PTA商品的缺口期權(quán)定價(jià)和Delta對(duì)沖
一、引言
二、文獻(xiàn)綜述
三、理論基礎(chǔ)
四、缺口期權(quán)各定價(jià)模型的應(yīng)用
五、缺口期權(quán)的Delta對(duì)沖
六、結(jié)論
參考文獻(xiàn)
附錄
實(shí)驗(yàn)七 歐式籃筐式期權(quán)的定價(jià)
一、引言
二、文獻(xiàn)綜述
三、蒙特卡洛模擬
四、歐式籃筐式期權(quán)定價(jià)的應(yīng)用
五、結(jié)論
參考文獻(xiàn)
……
實(shí)驗(yàn)八 障礙期權(quán)的定價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算
參考文獻(xiàn)
附錄
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金融工程計(jì)算實(shí)驗(yàn)高級(jí)教程 作者簡(jiǎn)介
殷煉乾，暨南大學(xué)國(guó)際商學(xué)院副教授，博士畢業(yè)，在《金融研究》等國(guó)內(nèi)外知名刊物上發(fā)表多篇論文，承擔(dān)多項(xiàng)教學(xué)改革項(xiàng)目，并承擔(dān)國(guó)家、廳局省部級(jí)科研項(xiàng)目多項(xiàng)。長(zhǎng)期在一線教學(xué)，深受學(xué)生歡迎，“金融工程”課程不僅是國(guó)際商學(xué)院新開(kāi)設(shè)專業(yè)金融工程的核心專業(yè)課程，也是學(xué)校首批金課建設(shè)課程之一，已經(jīng)連續(xù)開(kāi)設(shè)9年，深受學(xué)生好評(píng)。
商品評(píng)論(1條)
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