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金融計量分析--基于stata的金融實證研究 版權信息
- ISBN：9787521839364
- 條形碼：9787521839364 ; 978-7-5218-3936-4
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
金融計量分析--基于stata的金融實證研究 內容簡介
本文主要分為四部分：**部分為金融計量基礎知識，包括第1章和第2章，主要介紹金融計量分析的基本概念、數學基礎、Stata軟件操作及OLS回歸方法；第二部分為金融時間序列方法介紹，包括第3章到第6章，分別介紹一元時間序列模型、VAR模型、GARCH模型及誤差修正模型等；第三部分為公司金融研究方法介紹，包括第7章到第10章，分別介紹線性概率模型、面板數據模型、工具變量法及雙重差分法等；第四部分為金融專題方法介紹，包括第11章到第13章，分別介紹資產定價模型、事件研究法、金融風險方法等。本書的特色在于緊密結合國內外很好期刊金融學文獻，著重分析金融計量學方法在金融研究中的應用及Stata實現過程。本書可以用作高等院校的“金融計量學”、“金融時間序列分析”等課程的教材。適用于高年級本科碩士學生。
金融計量分析--基于stata的金融實證研究 目錄
**章 金融計量分析導論
**節 金融計量分析的基本概念
第二節 常用的概率與數理統計知識
第三節 金融計量軟件Stata介紹
第二章 經典線性回歸模型
**節 一元線性回歸模型
第二節 多元線性回歸模型
第三節 模型應用及Stata操作
第三章 一元時間序列分析方法
**節 時間序列的相關概念
第二節 平穩時間序列模型
第三節 平穩性與單位根檢驗
第四節 案例分析及Stata應用
第四章 VAR模型
**節 VAR模型的基本概念
第二節 VAR模型構建與估計
第三節 脈沖響應函數
第四節 VAR模型的擴展
第五節 VAR模型在學術研究中的應用
第五章 自回歸條件異方差模型
**節 條件異方差模型的例子
第二節 ARCH模型的性質和估計
第三節 GARCH模型
第四節 ARCH模型與GRACH模型的拓展
第五節 GARCH模型的實操與應用
第六章 線性概率模型
**節 二元因變量和線性概率模型
第二節 Probit回歸和Logit回歸
第三節 Logit模型和Probit模型的估計和推斷
第四節 Probit模型和Logit模型在學術研究中的應用
第七章 面板數據模型
**節 固定效應模型
第二節 GMM模型
第三節 面板數據模型學術研究運用
第八章 工具變量法
**節 內生性介紹
第二節 工具變量法
第三節 兩階段*小二乘法
第四節 案例分析及Stata應用
第九章 準自然實驗
**節 準自然實驗介紹
第二節 雙重差分法
第三節 三重差分法
第四節 案例分析及Stata應用
參考文獻
**節 金融計量分析的基本概念
第二節 常用的概率與數理統計知識
第三節 金融計量軟件Stata介紹
第二章 經典線性回歸模型
**節 一元線性回歸模型
第二節 多元線性回歸模型
第三節 模型應用及Stata操作
第三章 一元時間序列分析方法
**節 時間序列的相關概念
第二節 平穩時間序列模型
第三節 平穩性與單位根檢驗
第四節 案例分析及Stata應用
第四章 VAR模型
**節 VAR模型的基本概念
第二節 VAR模型構建與估計
第三節 脈沖響應函數
第四節 VAR模型的擴展
第五節 VAR模型在學術研究中的應用
第五章 自回歸條件異方差模型
**節 條件異方差模型的例子
第二節 ARCH模型的性質和估計
第三節 GARCH模型
第四節 ARCH模型與GRACH模型的拓展
第五節 GARCH模型的實操與應用
第六章 線性概率模型
**節 二元因變量和線性概率模型
第二節 Probit回歸和Logit回歸
第三節 Logit模型和Probit模型的估計和推斷
第四節 Probit模型和Logit模型在學術研究中的應用
第七章 面板數據模型
**節 固定效應模型
第二節 GMM模型
第三節 面板數據模型學術研究運用
第八章 工具變量法
**節 內生性介紹
第二節 工具變量法
第三節 兩階段*小二乘法
第四節 案例分析及Stata應用
第九章 準自然實驗
**節 準自然實驗介紹
第二節 雙重差分法
第三節 三重差分法
第四節 案例分析及Stata應用
參考文獻
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金融計量分析--基于stata的金融實證研究 作者簡介
許鴻文，經濟學博士,湖南工商大學財政金融學院副教授，碩士生導師。主要研究方向為金融市場與產業經濟。主持國家社科課題一項，主持省廳級科研課題多項，在《中國工業經濟》《國際貿易問題》等期刊發表論文多篇。
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