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金融計(jì)量分析--基于stata的金融實(shí)證研究 版權(quán)信息
- ISBN：9787521839364
- 條形碼：9787521839364 ; 978-7-5218-3936-4
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊(cè)數(shù)：暫無(wú)
- 重量：暫無(wú)
- 所屬分類：>
金融計(jì)量分析--基于stata的金融實(shí)證研究 內(nèi)容簡(jiǎn)介
本文主要分為四部分：**部分為金融計(jì)量基礎(chǔ)知識(shí)，包括第1章和第2章，主要介紹金融計(jì)量分析的基本概念、數(shù)學(xué)基礎(chǔ)、Stata軟件操作及OLS回歸方法；第二部分為金融時(shí)間序列方法介紹，包括第3章到第6章，分別介紹一元時(shí)間序列模型、VAR模型、GARCH模型及誤差修正模型等；第三部分為公司金融研究方法介紹，包括第7章到第10章，分別介紹線性概率模型、面板數(shù)據(jù)模型、工具變量法及雙重差分法等；第四部分為金融專題方法介紹，包括第11章到第13章，分別介紹資產(chǎn)定價(jià)模型、事件研究法、金融風(fēng)險(xiǎn)方法等。本書(shū)的特色在于緊密結(jié)合國(guó)內(nèi)外很好期刊金融學(xué)文獻(xiàn)，著重分析金融計(jì)量學(xué)方法在金融研究中的應(yīng)用及Stata實(shí)現(xiàn)過(guò)程。本書(shū)可以用作高等院校的“金融計(jì)量學(xué)”、“金融時(shí)間序列分析”等課程的教材。適用于高年級(jí)本科碩士學(xué)生。
金融計(jì)量分析--基于stata的金融實(shí)證研究 目錄
**章 金融計(jì)量分析導(dǎo)論
**節(jié) 金融計(jì)量分析的基本概念
第二節(jié) 常用的概率與數(shù)理統(tǒng)計(jì)知識(shí)
第三節(jié) 金融計(jì)量軟件Stata介紹
第二章 經(jīng)典線性回歸模型
**節(jié) 一元線性回歸模型
第二節(jié) 多元線性回歸模型
第三節(jié) 模型應(yīng)用及Stata操作
第三章 一元時(shí)間序列分析方法
**節(jié) 時(shí)間序列的相關(guān)概念
第二節(jié) 平穩(wěn)時(shí)間序列模型
第三節(jié) 平穩(wěn)性與單位根檢驗(yàn)
第四節(jié) 案例分析及Stata應(yīng)用
第四章 VAR模型
**節(jié) VAR模型的基本概念
第二節(jié) VAR模型構(gòu)建與估計(jì)
第三節(jié) 脈沖響應(yīng)函數(shù)
第四節(jié) VAR模型的擴(kuò)展
第五節(jié) VAR模型在學(xué)術(shù)研究中的應(yīng)用
第五章 自回歸條件異方差模型
**節(jié) 條件異方差模型的例子
第二節(jié) ARCH模型的性質(zhì)和估計(jì)
第三節(jié) GARCH模型
第四節(jié) ARCH模型與GRACH模型的拓展
第五節(jié) GARCH模型的實(shí)操與應(yīng)用
第六章 線性概率模型
**節(jié) 二元因變量和線性概率模型
第二節(jié) Probit回歸和Logit回歸
第三節(jié) Logit模型和Probit模型的估計(jì)和推斷
第四節(jié) Probit模型和Logit模型在學(xué)術(shù)研究中的應(yīng)用
第七章 面板數(shù)據(jù)模型
**節(jié) 固定效應(yīng)模型
第二節(jié) GMM模型
第三節(jié) 面板數(shù)據(jù)模型學(xué)術(shù)研究運(yùn)用
第八章 工具變量法
**節(jié) 內(nèi)生性介紹
第二節(jié) 工具變量法
第三節(jié) 兩階段*小二乘法
第四節(jié) 案例分析及Stata應(yīng)用
第九章 準(zhǔn)自然實(shí)驗(yàn)
**節(jié) 準(zhǔn)自然實(shí)驗(yàn)介紹
第二節(jié) 雙重差分法
第三節(jié) 三重差分法
第四節(jié) 案例分析及Stata應(yīng)用
參考文獻(xiàn)
**節(jié) 金融計(jì)量分析的基本概念
第二節(jié) 常用的概率與數(shù)理統(tǒng)計(jì)知識(shí)
第三節(jié) 金融計(jì)量軟件Stata介紹
第二章 經(jīng)典線性回歸模型
**節(jié) 一元線性回歸模型
第二節(jié) 多元線性回歸模型
第三節(jié) 模型應(yīng)用及Stata操作
第三章 一元時(shí)間序列分析方法
**節(jié) 時(shí)間序列的相關(guān)概念
第二節(jié) 平穩(wěn)時(shí)間序列模型
第三節(jié) 平穩(wěn)性與單位根檢驗(yàn)
第四節(jié) 案例分析及Stata應(yīng)用
第四章 VAR模型
**節(jié) VAR模型的基本概念
第二節(jié) VAR模型構(gòu)建與估計(jì)
第三節(jié) 脈沖響應(yīng)函數(shù)
第四節(jié) VAR模型的擴(kuò)展
第五節(jié) VAR模型在學(xué)術(shù)研究中的應(yīng)用
第五章 自回歸條件異方差模型
**節(jié) 條件異方差模型的例子
第二節(jié) ARCH模型的性質(zhì)和估計(jì)
第三節(jié) GARCH模型
第四節(jié) ARCH模型與GRACH模型的拓展
第五節(jié) GARCH模型的實(shí)操與應(yīng)用
第六章 線性概率模型
**節(jié) 二元因變量和線性概率模型
第二節(jié) Probit回歸和Logit回歸
第三節(jié) Logit模型和Probit模型的估計(jì)和推斷
第四節(jié) Probit模型和Logit模型在學(xué)術(shù)研究中的應(yīng)用
第七章 面板數(shù)據(jù)模型
**節(jié) 固定效應(yīng)模型
第二節(jié) GMM模型
第三節(jié) 面板數(shù)據(jù)模型學(xué)術(shù)研究運(yùn)用
第八章 工具變量法
**節(jié) 內(nèi)生性介紹
第二節(jié) 工具變量法
第三節(jié) 兩階段*小二乘法
第四節(jié) 案例分析及Stata應(yīng)用
第九章 準(zhǔn)自然實(shí)驗(yàn)
**節(jié) 準(zhǔn)自然實(shí)驗(yàn)介紹
第二節(jié) 雙重差分法
第三節(jié) 三重差分法
第四節(jié) 案例分析及Stata應(yīng)用
參考文獻(xiàn)
展開(kāi)全部
金融計(jì)量分析--基于stata的金融實(shí)證研究 作者簡(jiǎn)介
許鴻文，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士,湖南工商大學(xué)財(cái)政金融學(xué)院副教授，碩士生導(dǎo)師。主要研究方向?yàn)榻鹑谑袌?chǎng)與產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)。主持國(guó)家社科課題一項(xiàng)，主持省廳級(jí)科研課題多項(xiàng)，在《中國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)》《國(guó)際貿(mào)易問(wèn)題》等期刊發(fā)表論文多篇。
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