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固定收益證券(第2版) 版權信息
- ISBN：9787302618089
- 條形碼：9787302618089 ; 978-7-302-61808-9
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
固定收益證券(第2版) 本書特色
與其他固定收益證券教材相比，《固定收益證券（第2版）》的主要特色有以下幾點。首先，內容更加全面豐富，增加了理論深度，并吸收了近年來固定收益證券方面的*新理論研究成果。例如，書中介紹了利率期限結構擬合技術、利率模型及實現、利率衍生產品的定價等內容，滿足了金融工程專業及研究生層次對這方面內容的需求。其次，緊密聯系固定收益證券及衍生產品市場發展及投資實踐的*新動態，特別是結合我國固定收益證券及衍生產品市場在利率市場化進程中出現的問題，通過介紹大量的實際案例，使讀者在掌握專業理論知識的同時，充分了解中國固定收益證券市場的運行機制和發展趨勢，為將來從事相關工作打下良好基礎。*后，突出內容詮釋上的深入淺出，對于相關理論模型的講解簡潔明晰，盡可能地省略公式的推導和原理，直接給出結論和公式，注重可操作性。在《固定收益證券（第2版）》的部分章節，直接介紹計算機軟件，如Excel和Matlab的實現方法，列舉了固定收益證券相關的網絡資源，引導學生自己動手實踐，提高其固定收益證券分析與操作技能。
固定收益證券(第2版) 內容簡介
《固定收益證券（第2版）》在內容上吸收了近年來固定收益證券方面的理論研究成果，同時緊密聯系固定收益證券、衍生產品市場發展及投資實踐的**動態，通過介紹大量的實際案例，深入淺出地詮釋了全書內容，使讀者在掌握專業理論知識的同時，能夠迅速提高固定收益證券分析與操作的能力。 《固定收益證券（第2版）》共分為8章，主要內容包括固定收益證券基礎、債券價格與利率、利率期限結構的理論與擬合、利率期限結構的動態模型、固定收益證券投資管理、固定收益衍生產品概述、固定收益衍生產品定價模型、內嵌期權固定收益類產品的價值分析。 《固定收益證券（第2版）》既可以作為高等院校金融、經濟、管理等相關專業的高年級本科生和碩士研究生的教材，也可以作為理論研究人員和金融從業者的參考書。
固定收益證券(第2版) 目錄
**章 固定收益證券基礎 1
**節 固定收益證券概述 1
一、固定收益證券的定義及
基本要素 1
二、固定收益證券的分類 4
第二節 我國固定收益證券市場簡介 14
一、我國固定收益證券市場發展
簡史 14
二、我國固定收益證券市場的現狀 17
本章小結 24
復習思考題 25
第二章 債券價格與利率 26
**節 貨幣時間價值 26
一、貨幣時間價值的相關概念 26
二、貨幣時間價值的計算 27
第二節 利率的相關概念與計算 28
一、零息債券利率和貼現因子 28
二、遠期利率 29
三、貼現因子、即期利率及瞬時
遠期利率之間的關系 31
第三節 市場利率體系 32
一、同業拆借市場利率 32
二、回購利率 34
三、債券市場利率 35
四、我國其他重要的利率指標 35
第四節 債券價格與利率敏感性 37
一、債券價格的相關概念 37
二、債券價格對利率變化的敏感度 38
本章小結 42
復習思考題 43
第三章 利率期限結構的理論與擬合 45
**節 利率期限結構及收益率曲線 46
一、利率期限結構及相關概念 46
二、利率期限結構的研究意義 48
第二節 傳統利率期限結構的理論與
實證 50
一、傳統利率期限結構理論的
主要內容 50
二、傳統利率期限結構理論的
實證檢驗 52
第三節 利率期限結構與收益率曲線的
擬合技術 54
一、息票剝離法 54
二、樣條估計法 56
三、Nelson-Siegel模型和Svensson
模型 59
四、利率期限結構擬合技術的計算機
實現 62
第四節 國內外利率期限結構曲線
擬合的實踐 63
一、利率期限結構估計方法應滿足的
原則 63
二、國外的情況 64
三、我國的情況 65
本章小結 68
復習思考題 68
第四章 利率期限結構的動態模型 71
**節 動態利率模型概述 72
一、動態利率模型的分類與演進 72
二、動態利率模型的數學基礎 74
第二節 單因素利率模型 77
一、常見的單因素均衡利率模型 77
二、常見的單因素無套利模型 81
三、無套利利率模型的二叉樹實現與
債券定價 85
第三節 多因素利率模型 91
一、多因素利率模型的產生背景 91
二、常見的多因素利率模型 92
三、利率期限結構的宏觀—金融
模型 94
本章小結 96
復習思考題 98
第五章 固定收益證券投資管理 99
**節 影響債券市場的主要因素 99
一、宏觀基本面對債券市場的影響 99
二、債券市場供求分析 102
三、信用利差及其影響因素 103
第二節 固定收益證券投資組合策略 104
一、消極型債券投資策略 105
二、積極型債券投資策略 108
本章小結 115
復習思考題 116
第六章 固定收益衍生產品概述 118
**節 遠期利率協議 119
一、遠期利率協議的相關概念和
功能 119
二、遠期利率協議的基本要素 119
三、遠期利率協議在我國的應用
狀況 121
第二節 利率期貨和債券遠期 122
一、利率期貨的相關概念和功能 122
二、利率期貨的發展歷史和現狀 123
三、利率期貨合約的主要品種及
基本要素 124
四、債券遠期 127
第三節 利率互換 127
一、利率互換的相關概念和要素 127
二、利率互換的主要功能 130
三、利率互換的發展歷史和現狀 132
四、基于利率互換的套利交易 134
第四節 利率期權 136
一、利率期權的相關概念和分類 136
二、交易所交易的利率期權品種
介紹 136
三、常見的場外交易期權 138
四、利率期權的發展歷史和現狀 141
第五節 信用違約互換 143
一、信用違約互換的相關概念 143
二、信用違約互換的發展歷史和
市場概況 145
三、信用違約互換在我國的發展
狀況 146
本章小結 147
復習思考題 148
第七章 固定收益衍生產品定價模型 150
**節 利率期貨的定價 151
一、短期國債期貨定價 151
二、中長期國債期貨定價 152
第二節 利率互換的定價 153
一、基于債券組合分解的利率互換
定價公式 154
二、運用遠期利率協議給利率互換
定價 155
第三節 利率期權的定價 156
一、利率期權定價的一般公式 157
二、利率上限和利率下限的定價
方法 157
本章小結 160
復習思考題 161
第八章 內嵌期權固定收益類產品的
價值分析 162
**節 可贖回債券與可回售債券 163
一、可贖回債券與可回售債券的
基本特征和發展狀況 163
二、可贖回債券與可回售債券的
價值分析 165
第二節 可轉換公司債券 170
一、可轉換公司債券的基本概念 170
二、可轉換公司債券的基本要素 171
三、可轉換公司債券在我國的實踐
情況 173
四、可轉換公司債券的價值分析
方法 174
第三節 利率掛鉤型結構化產品及其
定價 175
一、利率掛鉤型結構化產品的
基本概念及分類 175
二、利率掛鉤型結構化產品的
發展狀況 178
三、利率掛鉤型結構化產品的價值
分析 179
本章小結 185
復習思考題 186
參考文獻 188
展開全部
固定收益證券(第2版) 作者簡介
張雪瑩，山東財經大學經濟與管理學院副教授。主要從事金融市場、證券等研究。從教以來，一直強調教學與時俱進，貼合時代需求。在教學上力圖改變學生專業學習上理論有余而實踐不足的現狀，積極培養學生在專業學習上的發展和創新精神。多篇學術論文和設計作品在國內的核心刊物和中文核心刊物上發表。
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