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小微信貸技術 版權信息
- ISBN：9787522016139
- 條形碼：9787522016139 ; 978-7-5220-1613-9
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
小微信貸技術 內容簡介
本書從小微信貸服務的提供者視角出發，系統地介紹小微信貸風險管理的技術和方法。全書共分為六章。**章風險導論，簡單介紹風險的定義及各種風險的基本應對策略和企業風險管理框架與流程。第二章小微金融機構監管與風險管理，闡述金融行業實行審慎監管的意義和指導基礎，以及小微金融的相關術語和監管政策。第三章信用風險與信貸技術，介紹違約概率、風險敞口、違約損失率等一系列概念，以及信用風險的定價邏輯和信貸違約的本質。第四章廣義現金流分析技術，討論廣義現金流分析技術的基本原理和步驟。第五章模型化分析技術，通過大量示例和案例分析介紹信用評分的原理、目標與條件，信用評分數據的要求、選擇與準備，信用評分模型的建立、評測、使用與維護。第六章小微信貸組合風險管理，視角將由單筆小微貸款轉向金融機構小微貸款組合，討論其整體風險的識別、評估、控制、緩釋和監控。
小微信貸技術 目錄
目錄
**單元 風險導論/ 1
1. 風險的定義/ 1
2. 風險的基本應對策略/ 6
3. 風險管理框架與流程/ 8 第二單元 小微金融機構監管與風險管理/ 10
1. 小微金融機構的監管政策/ 10
1.1 金融行業審慎監管的意義/ 10
1.2 金融行業監管政策的指導基礎/ 13
1.3 小微金融機構的監管/ 17
2. 小微金融機構風險管理組織架構/ 23
3. 小微金融機構風險類別/ 26 第三單元 信用風險與信貸技術/ 33
1. 信用風險/ 33
1.1 信用風險的定義/ 33
1.2 信用風險三要素/ 34
1.3 信用風險定價/ 42
1.4 信貸違約的本質/ 45
2. 信用風險管理/ 48
2.1 小微信貸管理流程/ 48
2.2 小微信貸技術分類/ 50 第四單元 廣義現金流分析技術/ 59
1. 廣義現金流分析技術的基本原理/ 59
2. 信息的搜集和理解/ 63
2.1 借款人的歷史和品行/ 64
2.2 企業業務周期與動態/ 64
2.3 市場及行業/ 67
2.4 企業管理與治理/ 72
2.5 企業外部環境/ 74
2.6 非財務分析的風險評估框架/ 75
3. 信息的驗證/ 79
3.1 驗證信息的基本原理/ 79
3.2 一級交叉檢驗/ 84
3.3 二級交叉檢驗/ 96
3.4 交叉檢驗的作用與局限性/ 107
4. 財務分析/ 107
4.1 財務分析的基本原理/ 107
4.2 財務比率分析/ 109
4.3 盈虧平衡分析/ 131
4.4 現金流量分析/ 137
4.5 財務分析案例/ 161
5. 廣義現金流分析技術總結/ 172
第五單元 模型化分析技術/ 174
1. 信用評分原理、目標與條件 / 174
2. 信用評分的數據要求、數據的選擇與準備/ 177
2.1 信用評分的數據要求/ 177
2.2 數據的選擇與準備/ 179
3. 信用評分模型的建立、評測、使用與維護/ 187
3.1 信用評分模型的建立與評測/ 187
3.2 信用評分模型的使用與維護/ 197
4. 其他信用風險模型/ 198
4.1 清收模型/ 199
4.2 企業信用評級/ 203
第六單元 小微信貸組合風險管理/ 209
1. 信貸組合賬齡分析/ 209
1.1 欠款的定義/ 209
1.2 賬齡曲線/ 212
2. 轉換矩陣與信用風險撥備/ 221
2.1 轉換矩陣/ 221
2.2 信用風險撥備/ 230
3. 分散信貸組合風險/ 233
3.1 非預期損失/ 233
3.2 風險敞口集中度的管理/ 234
3.3 違約之間的相關性/ 236
圖
圖1.1 風險嚴重度/ 風險概率二維矩陣與風險管理策略/ 7
圖1.2 ISO 31000 通用風險管理框架和風險管理流程/ 9
圖2.1 小微金融相關術語差異/ 20
圖2.2 小微金融機構風險管理組織架構/ 24
圖2.3 風險管理政策框架/ 26
圖2.4 小微金融與中小企業銀行業務的宏觀風險圖譜/ 28
圖2.5 小微金融風險嚴重程度與發生概率矩陣圖/ 31
圖3.1 違約損失與回收現值的關系/ 35
圖3.2 貸款總費率的構成/ 43
圖3.3 小微信貸技術分類模型/ 51
圖3.4 信貸技術適用性與企業和貸款規模的關系/ 56
圖3.5 信貸技術適用性與樣本數據的關系/ 57
圖4.1 小微企業信用風險評估信息維度/ 62
圖4.2 廣義現金流分析三步法/ 63
圖4.3 非財務分析的價值/ 63
圖4.4 非財務信息維度1/ 64
圖4.5 非財務信息維度2/ 64
圖4.6 產品（服務）生命周期/ 65
圖4.7 交易周期/ 66
圖4.8 非財務信息維度3/ 68
圖4.9 波特五力模型/ 68
圖4.10 安索夫矩陣/ 70
圖4.11 波特一般競爭戰略模型/ 71
圖4.12 非財務信息維度4/ 72
圖4.13 威克漢姆創業績效模型/ 72
圖4.14 非財務信息維度5/ 74
圖4.15 非財務信息維度匯總/ 75
圖4.16 財務信息和財務信息之間的關聯（行業基準與借款人財務情況）/ 82
圖4.17 非財務信息和財務信息之間的關聯（經營歷史與資產負債表）/ 83
圖4.18 非財務信息和財務信息之間的關聯（行業周期與資產負債表）/ 83
圖4.19 企業規范化程度和可提供的資料/ 85
圖4.20 一級交叉檢驗的四個主要信息源/ 86
圖4.21 企業管理層作為信息來源/ 87
圖4.22 運營層作為信息來源/ 91
圖4.23 基準和外部參考作為信息來源/ 93
圖4.24 實地觀察作為信息來源/ 93
圖4.25 存貨與營業額/ 97
圖4.26 應收賬款與營業額/ 98
圖4.27 權益與凈利潤/ 104
圖4.28 權益的追蹤檢驗/ 106
圖4.29 基于重塑報表的財務分析/ 108
圖4.30 現金循環周期/ 114
圖4.31 現金循環周期資金缺口舉例/ 115
圖4.32 盈虧平衡示意圖/ 133
圖4.33 盈虧平衡與安全邊際/ 135
圖4.34 現金流的來源/ 139
圖5.1 評分流程的基本要素/ 175
圖5.2 秩和百分比函數——Excel 屏幕截圖/ 182
圖5.3 使用Excel 中的“數據分析—相關分析”功能/ 185
圖5.4 散點圖和*小二乘線性回歸線/ 188
圖5.5 LDA——違約觀測值的散點圖/ 188
圖5.6 LDA——f1 和f2 函數換算數據示例/ 189
圖5.7 StatistiXL——LDA 調用對話框/ 189
圖5.8 多元回歸對邏輯回歸的映射/ 193
圖5.9 XLSTAT 中邏輯回歸功能對話框/ 194
圖5.10 XLSTAT 中邏輯回歸功能—“輸出”菜單/ 194
圖5.11 ROC 與AUC/ 196
圖5.12 分界值對預測準確率的影響/ 196
圖5.13 評分方法分類/ 198
圖5.14 標準普爾公司評級等級與違約概率分布（100 個基點=1%）/ 205
圖5.15 中小企業評級系統樣例（頂層借款人評級指標匯總）/ 206
圖5.16 中小企業評級系統中阿特曼Z-score 模塊節選/ 207
圖5.17 中小企業評級系統樣例——頂層債項評級指標匯總/ 208
圖6.1 南非某銀行微型消費類貸款賬齡曲線樣例/ 213
圖6.2 摩洛哥某小微金融機構危機后的賬齡曲線/ 214
圖6.3 用于賬齡曲線測算的數據透視報告表樣例/ 216
圖6.4 基于樣本數據的賬齡曲線/ 218
圖6.5 柬埔寨某小微銀行賬齡曲線分析案例（0.1% 壞賬率水平）/ 221
圖6.6 柬埔寨某小微銀行賬齡曲線分析案例（1% 壞賬率水平）/ 221
圖6.7 矩陣乘積示例/ 224
圖6.8 數據透視表生成的2021 年3 月至4 月的余額和還本額矩陣/ 228
圖6.9 理論上小微貸款組合年度虧損分布/ 233
圖6.10 阿塞拜疆某銀行小微貸款組合基尼曲線/ 235
表
表2.1 巴塞爾委員會指南匯總/ 14
表3.1 模擬工作表截圖/ 38
表3.2 貸款組合風險分散模擬工作表截圖/ 40
表3.3 模擬工作表截圖（相關系數=1）/ 41
表3.4 模擬工作表截圖（相關系數≈ -1）/ 42
表4.1 基于非財務分析的風險評估包含的關鍵信息維度及獲取方法/ 75
表4.2 一級交叉檢驗——可能的問題和方法/ 94
表4.3 基于貿易條件的現金流測算/ 99
表4.4 季節性現金流測算/ 100
表4.5 第二年現金流測算/ 101
表4.6 常用財務比率/ 127
表4.7 常見的財務報表操縱或粉飾方式/ 129
表4.8 造成現金流入/ 流出的活動/ 139
表4.9 現金的來源與使用/ 140
表4.10 現金流預測項與損益表預測項的區別/ 152
表4.11 預算偏差分析表范例/ 158
表5.1 婚姻狀況與違約情況的數據透視表結果/ 182
表5.2 年齡與違約分布數據透視表/ 183
表5.3 相關矩陣輸出結果/ 186
表5.4 LDA 輸出頁節選（顯示分類函數值和f1~f2 派生分值）/ 190
表5.5 StatistiXL 輸出的LDA 分類函數系數/ 190
表5.6 StatistiXL 輸出的混淆矩陣表/ 191
表5.7 分界點與不良率之間的關系/ 192
表5.8 XLSTAT——邏輯回歸模型系數/ 194
表5.9 XLSTAT——邏輯回歸分類表（分界點為0.1）/ 195
表5.10 靈敏度與特異度/ 195
表5.11 排序及百分位分析摘選/ 200
表5.12 三個邏輯回歸模型系數匯總表（分界點均為0.5）/ 201
表6.1 欠款賬齡表樣例/ 210
表6.2 PAR 報告樣例/ 211
表6.3 用于賬齡曲線測算的貸款組合樣本/ 216
表6.4 轉換矩陣及衍生撥備率舉例/ 222
表6.5 阿塞拜疆某銀行的個體工商戶（微型企業）貸款組合轉換矩陣示例/ 225
表6.6 2021 年3 月至2021 年4 月貸款組合數據表摘錄/ 225
表6.7 借助數據透視表生成的2021 年3 月至4 月轉換矩陣/ 226
表6.8 2021 年3 月至2021 年4 月貸款組合數據表（包括期間還本額）/ 227
表6.9 包括和不包括期間還本的轉換矩陣對比/ 228
表6.10 未來6 個月后的轉換矩陣/ 229
表6.11 未來6 個月后的PAR30 規模預測/ 230
表6.12 風險敞口預算矩陣示例（年度預算百分比）/ 240
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