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期權定價與尾部風險管理研究 版權信息
- ISBN：9787509684115
- 條形碼：9787509684115 ; 978-7-5096-8411-5
- 裝幀：平裝-膠訂
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
期權定價與尾部風險管理研究 內容簡介
本書同時利用低頻數據與高頻數據, 研究標的資產價格過程服從調和穩定Levy分布下隨機波動過程的期權定價和風險管理問題。先采用非參數檢驗方法對資產價格過程的動態路徑特征展開分析, 提取出跳躍成分和隨機波動成分: 然后分別基于離散時間框架和連續時間框架下的Levy跳躍隨機波動模型進行歐式期權定價和美式期權定價的實證研究。在此基礎上利用調和穩定Levy跳躍隨機波動模型進行極端風險測度和多目標投資組合優化研究。
期權定價與尾部風險管理研究 目錄
**章 緒論
節 研究背景和意義
第二節 研究內容和研究方法
第三節 可能的創新點
第四節 結構框架
第二章 相關文獻綜述和理論基礎
節 外相關文獻綜述
第二節 相關理論基礎
第三章 基于修正的已實現閾值冪變差的股市跳躍、波動行為研究
節 問題提出
第二節 基于修正的已實現閾值冪變差的股市跳躍甄別方法
第三節 擴展的已實現波動率預測模型
第四節 實證研究
第五節 本章小結
第四章 基于Levy過程高階矩波動模型的期權定價
節 問題提出
第二節 Levy過程時變高階矩波動模型
第三節 Levy-NGARCHSK期權定價的cosine方法和蒙特卡洛模擬
第四節 實證研究
第五節 本章小結
第五章 基于改進PSO算法的調和穩定Levy跳躍下隨機波動模型期權定價
節 問題提出
第二節 無限活躍純跳躍Levy過程驅動的隨機波動模型
第三節 LVSV模型期權定價的分數階FFT方法
第四節 改進的粒子群優化算法
第五節 實證研究
第六節 本章小結
第六章 基于改進PSO算法的調和穩定Levy跳躍隨機波動過程美式期權定價
節 問題提出
第二節 時變調和穩定Levy過程
第三節 Fourier-cosine方法基礎的TSSV美式期權定價
第四節 參數估計的改進PSO算法
第五節 實證結果
第六節 本章小結
第七章 基于調和穩定Levy跳躍隨機波動過程的風險測度和投資組合策略
節 問題提出
第二節 時變調和穩定Levy過程
第三節 時變調和穩定Levy過程的FFT
第四節 投資組合策略中的風險調整準則
第五節 實證研究
第六節 本章小結
第八章 基于調和穩定Levy跳躍下copula模型的多目標投資組合優化
節 問題提出
第二節 TS copula函數
第三節 TS copula多目標投資組合優化
第四節 多目標投資組合優化算法
第五節 實證檢驗
第六節 本章小結
第九章 研究結論與展望
節 主要成果及研究結論
展開全部
期權定價與尾部風險管理研究 作者簡介
宮曉莉，經濟學博士，管理學博士后，青島大學教授。主要研究方向為金融系統工程與風險管理、金融計量。近年來，在《金融研究》、《管理世界》、International Review of Financial Analysis、Pacific Basin Finance Journal等刊物上發表論文多篇。主持國家自然科學基金、山東省社會規劃項目以及中國博士后科學基金等科研項目多項。 熊熊，教授，博士生導師，天津大學管理與經濟學部副主任，教育部“新世紀優秀人才支持計劃”獲得者。主要研究方向為大數據金融、計算實驗金融等。擔任中國系統工程學會副秘書長，金融系統工程專業委員會主任，中國優選法統籌法與經濟數學研究會青年委員會副主任，中國運籌學會決策分會副理事長。在國內外學術期刊上發表論文80余篇，出版專著2部。主持國家自然科學基金重點項目等國家、省部級項目10余項，獲省部級以上學術獎勵3次。
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