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基于非線性期望的系統性風險度量和期權定價 版權信息
- ISBN：9787509683972
- 條形碼：9787509683972 ; 978-7-5096-8397-2
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
基于非線性期望的系統性風險度量和期權定價 內容簡介
經濟問題研究中著名的Allais悖論對作為現代經濟學基石的von Neumann-Morgenstern期望效用大化公理化體系提出了嚴峻挑戰, 而Ellsberg悖論進一步揭示了以非線性來代替線性期望效用公理化體系的必要性。因而, 從線性到非線性, 利用非線性期望理論來分析金融和經濟問題成為當前的迫切需求。為了有效解決不確定性環境下的風險度量和期權定價問題, 我們將研究的目光投向非線性期望領域。
基于非線性期望的系統性風險度量和期權定價 目錄
**章 緒論
**節 研究意義
一、理論意義
二、買際應用價值
第二節 國內外研究的現狀與趨勢
一、Choquet期望理論
二、Choquet期望在資產定價中的應用
三、Choquet期望在風險度量中的應用
四、G-期望理論及其應用
五、存在問題
第三節 內容框架
第二章 非線性期望理論
**節 Choquet期望理論
一、容度
二、Choquet期望
第二節 G-期望理論
一、非線性期望空間
二、次線性期望下的正態分布和*大分布
三、非線性大數定律和中心極限定理
四、關于實際樣本數據的非線性分布的φ-max-mean算法
第三章 關于非線性期望及其應用的幾個*新成果
**節 次凹容度和次凸容度
一、基礎知識
二、主要結果
三、小結和進一步研究的方向
第二節 對數凸函數的Choquet積分
一、已有知識
二、主要結果
三、小結
第三節 基于r-凸函數的Choquet積分不等式
一、已有知識
二、主要結果
三、小結
第四節 容度下回報率為模糊數的投資組合問題
一、模糊數的期望值和方差
二、模型
三、實例
第五節 區間框架下的拍賣模型
一、引言
二、基礎知識
三、新模型
四、*優投資策略
五、結論
第六節 一級價格密封拍賣中的傭金問題
一、引言
二、模型
三、投標策略
四、*優傭金率
五、結論
……
第四章 基于非線性期望的系統性風險度量
第五章 基于非線性期望的期權定價問題研究
第六章 幾何過程中密度函數的估計
參考文獻
**節 研究意義
一、理論意義
二、買際應用價值
第二節 國內外研究的現狀與趨勢
一、Choquet期望理論
二、Choquet期望在資產定價中的應用
三、Choquet期望在風險度量中的應用
四、G-期望理論及其應用
五、存在問題
第三節 內容框架
第二章 非線性期望理論
**節 Choquet期望理論
一、容度
二、Choquet期望
第二節 G-期望理論
一、非線性期望空間
二、次線性期望下的正態分布和*大分布
三、非線性大數定律和中心極限定理
四、關于實際樣本數據的非線性分布的φ-max-mean算法
第三章 關于非線性期望及其應用的幾個*新成果
**節 次凹容度和次凸容度
一、基礎知識
二、主要結果
三、小結和進一步研究的方向
第二節 對數凸函數的Choquet積分
一、已有知識
二、主要結果
三、小結
第三節 基于r-凸函數的Choquet積分不等式
一、已有知識
二、主要結果
三、小結
第四節 容度下回報率為模糊數的投資組合問題
一、模糊數的期望值和方差
二、模型
三、實例
第五節 區間框架下的拍賣模型
一、引言
二、基礎知識
三、新模型
四、*優投資策略
五、結論
第六節 一級價格密封拍賣中的傭金問題
一、引言
二、模型
三、投標策略
四、*優傭金率
五、結論
……
第四章 基于非線性期望的系統性風險度量
第五章 基于非線性期望的期權定價問題研究
第六章 幾何過程中密度函數的估計
參考文獻
展開全部
基于非線性期望的系統性風險度量和期權定價 作者簡介
王洪霞，山東菏澤人，副教授，碩士生導師，聊城師范學院學士，武漢理工大學碩士，北京工業大學博士，愛爾蘭Cork College University訪問學者。現就職于河南財經政法大學統計與大數據學院。多年來致力于應用統計學的教學和科研工作。主要研究方向為經濟模糊數據的統計建模理論及其應用。先后主持省廳級科研教研課題5項；在Fuzzy Sets and Systems、《模糊系統與數學》等中外學術期刊發表論文20余篇，其中SCI檢索7篇；出版學術著作《非可加測度及其在金融中的應用》（經濟管理出版社）等2部。
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